여러 계약을 거래할 때 위험을 관리하는 방법은 무엇입니까?

다중 계약 거래의 위험 평가

1. 결합된 증거금 요건과 잠재적 손실액을 계산하여 모든 오픈 포지션에 대한 총 노출을 평가합니다. 이를 통해 거래자는 미리 정의된 위험 임계값 내에서 유지됩니다.

2. 단일 거래가 전체 포트폴리오 가치의 고정 비율(보통 1%~5%)을 초과하지 않도록 계정 규모에 맞는 포지션 크기 조정 기술을 사용하십시오.

3. 특히 동일한 부문 또는 블록체인 생태계 내에서 자산을 거래할 때 다양한 계약 간의 상관관계를 모니터링합니다. 높은 상관관계는 시장 침체기 동안 시스템적 위험을 증가시킵니다.

4. 최근 가격 변동에 따라 계약 규모를 조정하여 변동성 필터를 구현합니다. 변동성이 높은 계약은 예상치 못한 변동을 완화하기 위해 더 작은 할당을 받습니다.

5. 과거 성과 데이터를 정기적으로 감사하여 손실 집중 패턴을 파악하고 이에 따라 전략 매개변수를 조정합니다.

손절매 및 이익실현 수준의 전략적 사용

1. 각 계약의 평균 실제 범위(ATR)에 맞춰 동적 손절매 주문을 설정하여 심각한 하락을 방지하는 동시에 정상적인 시장 소음으로 인한 조기 종료를 방지합니다.

2. 가격이 호의적으로 움직일 때 추적 중지를 적용하여 이익을 고정합니다. 특히 반전이 빠르게 발생할 수 있는 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 유용합니다.

3. 최소 1:2 이상을 목표로 비대칭 위험-보상 비율을 정의하여 승리한 거래가 시간이 지남에 따라 손실을 적절하게 보상할 수 있도록 합니다.

4. 분산형 거래소에서 유동성 사냥꾼이 종종 목표로 삼는 라운드 숫자와 같은 명백한 기술적 지점에 손절매 수준을 설정하지 마십시오.

5. 중앙 집중식 플랫폼에서 사용 가능한 경우 보장된 손절매 기능을 활용하십시오. 단, 극심한 변동성 이벤트 중에 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

직위 전반에 걸쳐 관리 활용

1. 개별 계약이 허용 가능한 한도 내에 있더라도 자본 대비 레버리지 포지션의 합계를 제한하여 전체 레버리지 노출을 제한합니다.

2. 시장 상황에 따라 동적으로 레버리지를 조정합니다. 주요 프로토콜 업그레이드나 규제 발표 등 불확실성이 높은 기간에는 레버리지를 낮춥니다.

3. 격리 모드와 교차 마진 모드를 구별합니다. 격리 마진은 위험을 단일 포지션으로 제한하여 연속적인 청산 위험을 줄입니다.

4. 무기한 스왑 계약을 체결할 때 펀딩 요율을 재평가하여 요율이 지나치게 양수 또는 음수로 변할 때 장기간 노출되는 것을 피하십시오.

청산 가격과 현재 시장 가격 사이에 완충 구역을 유지하고, 이상적으로는 갑작스러운 마진 콜을 방지하기 위해 일반적인 변동성 하에서 15% 이상을 유지합니다.

자주 묻는 질문

활동적인 트레이더를 위한 이상적인 동시 계약 수는 몇 개입니까? 보편적인 숫자는 없지만 대부분의 전문 트레이더는 집중력과 통제력을 유지하기 위해 활성 포지션을 3~7개로 제한합니다. 과도한 다각화는 특히 빠르게 변화하는 시장 단계에서 주의력을 약화시키고 운영 오류를 증가시킬 수 있습니다.

여러 계약이 동시에 청산될 경우 어떻게 대응해야 합니까? 즉각적인 조치에는 자동 청산을 기다리지 않고 사전에 포지션 크기를 줄이는 것이 포함됩니다. 추가 증거금을 이전하는 것은 단기적으로는 도움이 될 수 있지만, 반복되는 문제를 피하려면 전체 포트폴리오 구조를 재평가하는 것이 중요합니다.

헤징이 다중 계약 설정에서 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니까? 헤징은 예를 들어 BTC/USD를 매수하고 ETH/BTC를 매도하는 등 방향성 노출을 낮출 수 있습니다. 그러나 베이시스 리스크가 발생합니다. 상관관계가 있는 자산 간의 스프레드가 예기치 않게 달라질 수 있습니다. 헤지 포지션은 여전히 ​​적극적인 모니터링과 조정이 필요합니다.

암호화폐 파생상품 거래에 포트폴리오 마진이 유리한가요? 일부 고급 브로커가 제공하는 포트폴리오 마진은 순 포지션 전체의 위험을 계산하고 자본을 확보할 수 있습니다. 암호화폐에서 그 효과는 플랫폼 지원 및 자산 적격성에 따라 달라집니다. 거래자는 꼬리 위험을 과소평가하는 것을 피하기 위해 그러한 시스템 뒤에 있는 모델 가정을 이해해야 합니다.