미래의 높은 변동성을 다루는 방법은 무엇입니까?

미래의 높은 변동성의 본질을 이해합니다

cryptocurrency 선물 시장의 높은 변동성은 짧은 기간 내에 빠르고 상당한 가격 변동을 의미합니다. 이 행동은 거시 경제 뉴스 , 온쇄 활동 또는 고래 운동과 같은 요인에서 비롯됩니다. 거래자들은 변동성이 본질적으로 부정적이지 않다는 것을 인식해야합니다. 그것은 위험과 기회를 모두 만듭니다. 열쇠는 준비에 있습니다. 실시간 자금 조달 요금 , 개방형 관심 변경 및 주문서 깊이 모니터링은 초기 신호를 제공 할 수 있습니다. Bollinger 밴드 또는 ATR (Average True Range)과 같은 도구는 변동성 수준을 정량화하는 데 도움이됩니다. 이러한 메트릭을 무시하면 갑작스런 가격 교대 중에 감정적 결정이 이어질 수 있습니다.

거래에 들어가기 전에 위험 관리 규칙 설정

선물 주문을하기 전에 엄격한 매개 변수를 정의하십시오. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• 과다 노출을 피하기 위해 무역 당 총 자본의 2-5%에 캡핑 된 위치 크기 .
• 최근 변동성을 기준으로 고정 된 스톱 손실 백분율 또는 가격 수준 (예 : ATR이 평균 일일 이동을 제안하는 경우 3% 미만).
• 임의의 숫자가 아닌지지/저항 구역과 일치하는 테이크 비영리 목표 . Bybit 또는 Binance의 조건부 주문과 같은 플랫폼의 내장 도구를 사용하여 이러한 규칙을 자동화하십시오. 예를 들어, 긴 위치를 열 때 스톱 손실과 테이크 비영리를 동시에 설정하십시오. 이것은 가격이 적극적으로 움직일 때 정서적 간섭을 제거합니다.

  전략적으로 적극적으로 레버리지를 사용합니다

  레버리지는 특히 높은 변동성 동안 이익과 손실을 모두 증폭시킵니다. 많은 거래자들은 작은 계정에서 최대 레버리지 (예 : 100x)를 사용하여 실패합니다. 대신에:
• 꽉 위험이있는 경험이 풍부한 스칼퍼가 아닌 한 5x – 10x 레버리지를 고수하십시오 .
• 공식을 사용하여 수동으로 청산 가격 계산 : Liquidation Price = Entry Price × (1 - (1 / Leverage)) Liquidation Price = Entry Price × (1 + (1 / Leverage))
• 청산 가격이 자산의 최근 변동성 범위를 벗어난 지 항상 확인하십시오. 너무 가까이 있으면 레버리지를 줄이거 나 스톱 손실을 넓 힙니다.

  노출을 줄이기 위해 헤징 기술을 사용합니다

  헤징은 하락을 제한하기 위해 오프셋 위치를 열어야합니다. 선물에서는 다음을 통해 수행 할 수 있습니다.
• 역 위치 : 다른 진입 지점이있는 동일한 자산에 길고 짧은 계약을 모두 유지합니다.
• 상관 관계 자산 : ETH가 침체에서 BTC를 저조하는 경향이 있다면 ETH-PERP를 오래 진행하면서 BTC-PERP를 단락시킵니다.
• 보험으로서의 옵션 : 미래 지위를 닫지 않고 갑작스런 하락으로부터 보호하기 위해 돈을 벌 수있는 옵션을 구매합니다. 예를 들어, 60,000 달러로 1 BTC-Perp가 길면 주간 옵션을 $ 58,000로 구입하십시오. BTC가 55,000 달러로 충돌하면 옵션은 미래 손실이 부분적으로 상쇄되는 반면 가치가 상승합니다.

  라이브 시장 조건에서 모니터링 및 조정

  변동성은 적극적인 관리를 요구합니다. 에 대한 경고 설정 :
• 가격 중단 키 이동 평균 (예 : 1 시간 20 EMA).
• 자금 조달 속도는 8 시간당 0.1% 이상으로 급증하며 , 이는 과열 된 긴/짧은 위치를 신호 할 수 있습니다.
• 주문서 불균형 - 큰 판매 벽이 갑자기 사라지면 하락이있을 수 있습니다. 트리거 될 때 :
• 초기 위험이 2x에 의해 가격이 호의적으로 움직이면 스톱 손실로 이동하십시오 .
• 첫 번째 대상에서 50%를 닫아서 위치를 벗어나 REST는 트레일 링 스톱으로 실행할 수 있습니다.
• 명확한 반전 패턴 (낙관적 engulfing candle)이 더 높은 기간에 형성되지 않는 한 손실 위치를 추가하지 마십시오.

  변동성 필터링을위한 기술 도구 활용

  모든 변동성이 거래 할 수있는 것은 아닙니다. 지표를 사용하여 소음을 방향 이동과 구별합니다.
• Donchian 채널 : Price가 Upper Band (20 일 높음) 위로 닫을 때 구매, 낮은 밴드 아래로 닫히면 종료하십시오.
• 볼륨 프로파일 : 가격이 반전 또는 가속화 될 수있는 대량 노드를 식별하십시오.
• VWAP (볼륨 가중 평균 가격) : intraday 거래자는이를 사용하여 공정 가치를 측정합니다. 예를 들어, BTC Futures가 저량에서 VWAP보다 5% 이상의 스파이크가 있으면 허위 브레이크 아웃 일 수 있습니다. 입력하기 전에 확인 (예 : 지원으로 VWAP의 재시험)을 기다립니다.

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  자주 묻는 질문

  변동성이 거래하기에는 너무 높는지 어떻게 알 수 있습니까? TradingView와 같은 플랫폼에서 7 일간의 역사적 변동성 백분위 수를 확인하십시오. 90%이상인 경우 위치 크기를 줄이거 나 거래를 완전히 건너 뛰는 것을 고려하십시오. 또한 ATR이 자산 가격의 5%를 초과하면 작은 레버리지조차도 청산을 유발할 수 있습니다.

  높은 변동성으로 스톱 마켓 대신 스톱 제한 주문을 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. 스톱 제한 주문은 미끄러짐을 방지 하지만 플래시 충돌 중에 충전되지 않을 수 있습니다. 충전 확률을 높이려면 정지 수준의 2-3% 이내에 한도 가격을 설정하십시오. 먼저 데모 계정에서 이것을 항상 테스트하십시오.

  휘발성 기간 동안 가장 안전한 기간은 무엇입니까? 4 시간 또는 일일 차트 를 고수하십시오. 그들은 1 분 또는 5 분짜리 양초에서 소음을 걸러냅니다. 짧은 시간대는 오 탐지, 특히 변동성이 불규칙한 심지와 스파이크를 유발할 때 오 탐지를 증가시킵니다.

  CPI 또는 Fed 회의와 같은 주요 뉴스 행사 전에 모든 직책을 닫아야합니까? 당신이 뉴스 상인이 아니라면, 그렇습니다 . 이와 같은 사건은 예측할 수없는 차이를 유발합니다. 발표 최소 30 분 전에 직책을 닫습니다. 보유가 필요한 경우 레버리지를 2x – 3x로 줄이고 예상 변동성 범위를 넘어 스톱 손실을 넓 힙니다.