암호화폐 선물 거래 전략을 무료로 백테스트하는 방법

로컬 백테스팅 환경 설정

1. 공식 배포 채널이나 Homebrew 또는 Chocolatey와 같은 패키지 관리자를 사용하여 컴퓨터에 Python 3.9 이상을 설치합니다.

2. 유료 SDK나 클라우드 구독 없이도 pip를 사용하여 ccxt , backtrader 및 pandas를 포함한 필수 라이브러리를 설치합니다.

3. 공개 REST API를 통해 Binance 또는 Bybit에서 직접 과거 선물 OHLCV 데이터를 가져옵니다. 과거 촛대에 대한 읽기 전용 액세스에는 API 키가 필요하지 않습니다.

4. 다운로드한 데이터를 UTC에 맞춰 타임스탬프와 함께 CSV 형식으로 저장하여 15분, 1시간, 4시간 등 여러 기호와 기간에 걸쳐 일관성을 보장합니다.

5. 더 빠른 반복 주기를 위해 실시간 중개 시뮬레이션을 비활성화하고 데이터 사전 로드를 활성화하도록 backtrader의 cerebro 엔진을 구성합니다.

현실적인 미래 관련 논리 구축

1. 기본 자산 수량보다는 계약 명목 가치를 기준으로 포지션 규모를 정의하고, 주문 실행 로직에 레버리지 승수를 명시적으로 통합합니다.

2. OKX와 Deribit이 오픈 엔드포인트를 통해 게시한 과거 펀딩 비율 아카이브를 사용하여 8시간마다 펀딩 비율 발생을 시뮬레이션합니다.

3. BitMEX의 레거시 문서에 제공되고 현재 Huobi 계약 사양에 대해 검증된 정확한 마진 계산 공식을 사용하여 청산 트리거를 모델링합니다.

4. 최고 변동성 기간 동안 관찰된 매수-매도 스프레드 폭을 기준으로 주문 규모에 따라 확장되는 현실적인 슬리피지 모델을 적용합니다.

5. 여러 날에 걸쳐 일중 전략을 테스트할 때 예측 편견을 피하기 위해 UTC 00:00에 표시기를 재설정하여 일일 세션 경계를 적용합니다.

미리보기 없이 신호 생성 검증

1. 표시기 계산을 분리하여 종가와 이전 기간 값을 엄격하게 사용합니다. 동일한 양초 내의 미래 고점, 저점 또는 거래량을 절대 참조하지 마십시오.

2. 볼륨 및 심지 분석을 포함하여 최근 완성된 양초를 완전히 확인한 후에만 각 신호가 생성되는 롤링 창 검증을 구현합니다.

3. 항목 타임스탬프와 데이터 수집 타임스탬프 간의 자동 정렬을 비활성화합니다. 가장 빠른 타임스탬프부터 가장 늦은 타임스탬프까지 엄격한 순차적 처리를 시행합니다.

4. 동일한 기간과 평활화 방법을 사용하여 수동으로 계산된 스프레드시트 출력과 모든 이동 평균 교차를 대조 확인합니다.

5. 전략이 밤새 또는 주말 동안 포지션을 유지하더라도 정확한 채우기 가격, 수수료 공제 및 청산 시 미실현 손익을 포함하여 실행된 모든 거래를 기록합니다.

성능 지표 내보내기 및 해석

1. 미드바에서 촬영한 유동 손익 스냅샷이 아닌 폐쇄 포지션 주식 변동에서만 파생된 일일 수익률을 사용하여 샤프 비율을 생성합니다.

2. 미실현 포지션 중 실현 손실과 미실현 손실을 모두 고려하여 USD 기준으로 측정된 최고점에서 최저점까지의 주식 하락을 기준으로 최대 하락폭을 계산합니다.

3. 부분 체결 또는 취소된 주문을 제외하고 완전히 마감된 모든 항목 중 수익성 있는 거래의 비율로 성사율을 보고합니다.

4. 거래당 평균 보유 시간(초)을 추출하고 이를 주요 파생상품 거래소에서 관찰된 일반적인 시장 미세구조 지연 프로필과 비교합니다.

5. Crypto Fear & Greed Index와 같은 벤치마크 지수와 함께 누적 주식 곡선을 시각화하여 극단 감정과의 상관 관계를 평가합니다.

자주 묻는 질문

Q: 무료 데이터 소스만 사용하여 영구 스왑 전략을 백테스트할 수 있나요? 답: 그렇습니다. Binance, Bybit 및 OKX는 인증 요구 사항 없이 2019년까지 거슬러 올라가는 영구 계약에 대한 완전한 과거 클라인 데이터를 제공합니다.

Q: Backtrader는 선물 거래 시뮬레이션을 위한 격리 마진 모드를 지원합니까? A: 기본적으로는 아니지만 브로커 클래스를 확장하여 마진 계산을 무시하고 거래소에서 제공하는 공식을 사용하여 맞춤형 격리 마진 논리를 주입할 수 있습니다.

Q: 백테스팅 중 BTC/USDT 무기한 데이터의 주말 공백을 어떻게 처리합니까? A: 주말 간격을 연속적인 시간으로 간주합니다. 자금은 계속해서 누적되고, 포지션은 계속 열려 있으며, 자산 곡선은 인위적인 보간 없이 실제 행동을 반영합니다.

Q: 거래소 수준의 주문장 깊이 없이도 정지시장 주문을 정확하게 시뮬레이션할 수 있습니까? A: CoinGecko의 파생 지표 대시보드에서 보고한 과거 매수-매도 스프레드에 맞춰 조정된 다음 사용 가능한 바의 시가와 슬리피지 요인을 사용한 대략적인 실행입니다.