주문 흐름을 통해 계약 구매 및 판매 압력을 분석하는 방법?

암호화 거래의 주문 흐름 분석은 실시간 거래, 입찰가 역학 및 볼륨 불균형을 추적하여 구매 및 판매 압력을 식별하는 데 도움이됩니다.

2025/06/18 23:01

cryptocurrency 거래에서 주문 흐름 이해

주문 흐름 분석은 거래자가 시장의 구매 및 판매 압력을 이해하기 위해 사용하는 기술입니다. cryptocurrency 거래의 맥락에서, 주문 흐름은 거래소에 배치 된 구매 및 판매 주문의 지속적인 스트림을 나타냅니다. 이 데이터를 분석함으로써 거래자는 표준 주문서에서 항상 보이지 않는 시장 감정, 잠재적 가격 이동 및 숨겨진 유동성에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

촛대 패턴 및 지표에 크게 의존하는 전통적인 기술 분석과 달리 Order Flow Analysis는 볼륨 불균형, 입찰가 스프레드 및 거래 실행을 포함하여 실시간으로 발생하는 실제 거래에 중점을 둡니다 . 이 방법을 통해 거래자는 기관 플레이어 또는 큰 고래가 위치를 축적하거나 분배하는지 여부를 감지하여 단기 가격 조치에 영향을 미칩니다.

순서 흐름 분석의 주요 구성 요소

주문 흐름을 통해 계약 구매 및 판매 압력을 효과적으로 분석하려면 핵심 구성 요소를 이해하는 것이 필수적입니다.

• 입찰 및 요청 압력 : 입찰은 구매이자를 나타내며 , 요청은 매도이자를 반영합니다 . 입찰 압력이 갑자기 급증하면 종종 더 큰 플레이어로부터 공격적인 구매가 나타날 수 있습니다.
• 가격 별 : 특정 가격 수준에서 얼마나 많은 양이 거래되었는지를 보여줍니다. 특정 지원 또는 저항 구역의 대량은 강력한 구매 또는 판매 압력을 시사합니다.
• 델타 (구매/판매 불균형) : 델타는 주어진 기간 동안 구매 및 판매량의 차이를 측정합니다. 긍정적 인 델타는 판매보다 더 많은 구매를 나타내며 강세의 추진력을 시사합니다.
• 시간 및 판매 데이터 (테이프 읽기) : 이는 크기, 방향 및 시간을 보여주는 모든 실행 된 거래의 실시간 로그를 제공합니다. 트레이더는 이것을 사용하여 세척 거래 또는 스푸핑과 같은 패턴을 식별합니다.

이러한 요소를 이해하면 거래자는 현재 가격 이동이 소매 또는 제도적 활동에 의해 주도되는지 해석 할 수 있습니다.

구매 압력 분석에 대한 단계별 안내서

주문 흐름을 사용하여 구매 압력을 평가하려면 다음 단계를 따르십시오.

• 입찰 스택 활동 모니터 : 특정 가격 수준에서 입찰이 축적되는지 관찰하십시오. 타격 후 입찰 스택이 계속 재건되면 강력한 지원을 알 수 있습니다.
• 대규모 구매 주문 추적 : 다중 요청 레벨을 제거하는 대량의 거래를 찾으십시오. 이들은 일반적으로 기관 구매자 또는 고래에 의해 처형됩니다.
• 델타 트렌드 분석 : 누적 델타 판독 값을 표시하는 플랫폼을 사용하십시오. 통합 단계에서 델타가 상승하면 축적이 진행되고 있음을 의미 할 수 있습니다.
• 숨겨진 구매자에 대한 시간 및 판매를 조사하십시오 : 요청 바로 아래의 반복적 인 작은 구매를주의하십시오.

이러한 각 신호는 잘못된 긍정을 피하기 위해 가격 행동 및 기타 시장 조건을 상호 참조해야합니다.

판매 압력 분석에 대한 단계별 안내서

판매 압력을 식별하려면 세부 사항에 비슷한주의를 기울여야하지만 약세 신호에 중점을 둡니다.

• Ask Stack : 가격을 낮추지 않고 구매 압력을 흡수하는 성장하는 Ask 스택은 수요의 분포 또는 테스트를 나타낼 수 있습니다.
• 대규모 판매 주문을 찾으십시오 : 여러 입찰 계층을 휩쓸는 공격적인 판매는 배포의 징후입니다. 이것들은 종종 하락세에 앞서 있습니다.
• 부정적인 델타 점검 : 집회 중 낙하 델타 독서는 판매자가 상승 가격 이동에도 불구하고 구매자를 압도하고 있음을 시사합니다.
• 랠리 중 테이프 동작을 관찰하십시오 : 집회가 큰 저항에 대한 큰 판매로 충족되면 거부 및 임박한 반전을 알 수 있습니다.

이러한 관찰은 거래자가 차트가 낙관적으로 보일 때에도 하락 위험을 예상하는 데 도움이됩니다.

효과적인 주문 흐름 분석을위한 도구 및 플랫폼

여러 도구와 플랫폼은 암호화 거래자에게 맞춤화 된 고급 주문 흐름 데이터를 제공합니다.

• 주문서 깊이 차트 : 다양한 가격대에서 유동성을 표시하십시오. 깊이의 갑작스런 변화는 압력 구매 또는 판매의 변화를 나타낼 수 있습니다.
• 풋 프린트 차트 : 각 촛불 내에 가격 바와 델타 값 당 책량을 표시하여 대부분의 거래가 발생한 위치를 시각화하는 데 도움이됩니다.
• Time & Sales Windows : 개별 거래를 추적하고 이상을 탐지하려는 테이프 리더에게 필수적입니다.
• 독점 분석 플랫폼 : Fairdesk , Bybit 또는 Bitstamp Pro 와 같은 도구는 선물 및 스팟 시장에 대한 향상된 주문 흐름 시각화 기능을 제공합니다.

이러한 도구를 함께 사용하면 시장 구조에 대한 포괄적 인 관점을 제공하며 거래자가 실시간 공급 및 수요 역학을 기반으로 정보에 근거한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다.

주문 흐름을 통한 시장 구조 해석

암호 화폐의 시장 구조는 높은 변동성과 24/7 거래로 인해 빠르게 변화 할 수 있습니다. 주문 흐름은 다음과 같은 주요 구조 요소를 식별하는 데 중요한 역할을합니다.

• 유동성 풀 : 많은 양의 주문이 클러스터되는 지역으로, 종종 가격의 자석 역할을합니다.
• 불균형 : 주문서의 한 측면에 압력을 흡수하기에 충분한 주문이 부족하여 빠른 가격 이동을 초래할 때 발생합니다.
• 숨겨진 주문 : 정규 주문서에는 보이지 않지만 갑작스런 볼륨 스파이크 또는 특이한 델타 행동을 통해 감지 할 수 있습니다.
• 주문 흐름 반전 : 지속적인 구매 또는 판매 압력이 갑자기 반전되면 통제의 잠재적 전환을 나타냅니다.

이러한 구조를 인식하면 거래자는 더 높은 정확도로 탈주, 고장 및 재시험을 예상 할 수 있습니다.

---

자주 묻는 질문

Q1 : 모든 cryptocurrency 교환에서 주문 흐름 분석을 수행 할 수 있습니까?

예, 모든 교환이 동일한 수준의 깊이 또는 투명성을 제공하는 것은 아닙니다. Binance , Bybit 및 Kraken 과 같은 주요 플랫폼은 강력한 API 및 주문서 데이터를 제공하는 반면, 작은 교환에는 신뢰할 수있는 데이터 피드 또는 시각화 도구가 부족할 수 있습니다.

Q2 : 주문 흐름 분석은 장기 투자자에게 유용합니까?

적극적인 거래자가 주로 사용하지만 장기 투자자는 기관 흐름의 영향을받는 주요 지원 및 저항 영역을 식별함으로써 혜택을 누릴 수 있습니다. 타이밍 항목에 도움이되고보다 전략적으로 나옵니다.

Q3 : 진정한 순서 흐름과 스푸핑을 어떻게 구별합니까?

스푸핑에는 실행 전에 취소되는 큰 주문을 포함합니다. 주문서에서, 특히 주요 가격 수준에 대한 대규모 주문의 빈번한 외관과 실종을 관찰함으로써이를 발견 할 수 있습니다.

Q4 : 주문 흐름 분석은 모든 cryptocurrencies에서 작동합니까?

BTC , ETH 및 Sol 과 같은 높은 액체 자산에 가장 적합합니다. 액체 알트 코인은 적은 참여로 인해 불규칙한 순서 흐름을 가질 수있어 해석이 덜 신뢰할 수 없습니다.