암호화 거래 전략은 무엇입니까?

암호화 거래에서 백 테스트 이해

백 테스트는 과거 시장 데이터에 적용하여 거래 전략을 평가하는 과정입니다. 거래자들은이 방법을 사용하여 실제 시장 조건에서 과거에 전략이 어떻게 수행되었는지 평가합니다. 가격 변동이 극도로 극단적이고 예측할 수없는 휘발성의 Cryptocurrencies 세계에서 백 테스트는 실제 자본을 위험에 빠뜨리기 전에 잠재적 수익성을 분석 할 수있는 구조화 된 방법을 제공합니다. 트레이더는 진입 및 종료 규칙을 개선하고 매개 변수를 최적화하며 접근 방식에 대한 확신을 얻을 수 있습니다.

암호화 전략을 백 테스트하는 주요 단계

1. 진입 트리거, 출구 조건, 위치 사이징 및 위험 관리 매개 변수를 포함하여 거래 규칙을 명확하게 정의하십시오.
2. 선택한 cryptocurrency 쌍의 정확한 과거 가격 및 볼륨 데이터를 제공하는 신뢰할 수있는 데이터 소스를 선택하십시오.
3. 팬더 및 백 트레이더와 같은 라이브러리가있는 Python 또는 TradingView 또는 QuantConnect와 같은 특수 도구와 같은 백 테스트 플랫폼 또는 코딩 환경을 선택하십시오.
4. 과거 데이터 세트에 대한 전략을 실행하여 거래 비용, 미끄러짐 및 대기 시간이 시뮬레이션에 포함되도록합니다.
5. 총 수익률, 샤프 비율, 최대 드로우 다운, 승리율 및 거래 당 평균 이익과 같은 성능 메트릭을 분석합니다.

일반적인 함정과 피하는 방법

1. 과거의 데이터에 모델을 과도하게하면 오해의 소지가있는 결과가 발생할 수 있습니다. 이것은 전략이 반복되지 않을 수있는 역사적 패턴으로 너무 세밀하게 조정 될 때 발생합니다. 이를 피하려면 샘플 외부 테스트 및 워크 포워드 분석을 사용하십시오.
2. 블록 체인 기반 거래소에서 거래 수수료 및 네트워크 혼잡을 무시하면 수익성이 왜곡 될 수 있습니다. 항상 현실적인 비용 가정을 포함하십시오.
3. 품질이 좋지 않거나 불완전한 데이터를 사용하여, 특히 변동성이 높거나 교환 정전 기간 동안, 부정확 한 결론이 발생할 수 있습니다. 신뢰할 수있는 데이터 제공 업체가 세분화 된 시간대를 우선시합니다.
4. 생존 편견은 백 테스트에 오늘날에도 존재하는 자산 만 포함 할 때 발생합니다. 실제 조건을 반영하기 위해 가능한 경우 상장된 토큰을 포함시킵니다.

효과적인 백 테스트를위한 도구 및 플랫폼

1. TradingView는 Pine Script를 통한 전략 스크립팅을 지원하여 내장 성능 보고서를 통해 암호화 차트에서 시각적 백 테스트를 허용합니다.
2. Python 프레임 워크 인 Backtrader는 전략 논리 및 데이터 처리를 완전히 제어 할 수있는 사용자 정의 알고리즘 시스템에 이상적입니다.
3. Coinapi 및 Cryptocompare는 다양한 프로그래밍 환경과 호환되는 고품질의 과거 데이터 피드를 제공합니다.
4. QuantConnect를 사용하면 Crypto 데이터 세트에 대한 액세스 및 라이브 배포 옵션으로 클라우드 기반 백 테스트가 가능합니다.

자주 묻는 질문

암호화 백 테스트에 가장 적합한 데이터 세분화는 무엇입니까? 1 분 또는 5 분짜리 양초는 일반적으로 정맥 내 전략에 사용되는 반면, 일일 바는 장기 트렌드를 따르는 접근 방식에 적합합니다. 선택은 전략의 보유 기간과 단기 소음에 대한 민감도에 따라 다릅니다.

백 테스트가 미래의 이익을 정확하게 예측할 수 있습니까? 백 테스트는 전략이 역사적으로 어떻게 수행되었는지를 보여 주지만 미래의 결과를 보장 할 수는 없습니다. 시장 역학, 유동성 변화 및 거시적 이벤트는 과거의 패턴을 쓸모 없게 만들 수 있습니다.

암호화 백 테스트에서 미끄러짐은 얼마나 중요합니까? 미끄러짐은 특히 저용량 쌍에 대한 대량 주문의 경우 중요합니다. 높은 변동성 및 조각화 된 거래소는 실행 위험을 증폭시킵니다. 슬립 지 모델을 포함하여 현실주의가 향상됩니다.

여러 cryptocurrencies에서 백 테스트해야합니까? 예. BTC, ETH 및 Altcoins와 같은 다양한 동전에서 테스트하면 전략이 특정 자산 행동에 의존하는지 여부를 결정합니다.