암호화 차익 거래를 수행하는 방법?

Crypto Arbitrage는 거래소 간의 가격 차이를 이용하여 한 플랫폼에서 낮게 구매하고 시장 비 효율성으로부터 이익을 위해 다른 플랫폼에서 높은 판매를 판매합니다.

2025/08/13 11:36

암호화 차익 거래 및 핵심 원칙을 이해합니다

Crypto Arbitrage는 여러 거래소에서 동일한 cryptocurrency의 가격 차이를 악용하는 관행을 말합니다. 이 전략은 유동성, 거래량, 지역 수요 및 시장 비 효율성의 차이로 인해 디지털 자산이 종종 다양한 플랫폼에서 약간 다른 가격으로 거래한다는 사실에 의존합니다. 중재의 기본 원칙은 한 교환에서 낮게 구매하고 동시에 다른 거래소에서 높은 판매입니다. cryptocurrencies는 전 세계적으로 거래되고 교환이 독립적으로 운영되기 때문에 가격 불일치는 몇 분 또는 몇 초 동안 존재할 수 있으므로 거래자가 행동 할 수있는 좁은 창을 만듭니다.

중재 기회는 중앙 집중식 및 탈 중앙 거래소에서 발생합니다. Binance, Coinbase 또는 Kraken 과 같은 중앙 집중식 플랫폼에서는 사용자 기반 및 주문서 깊이로 인해 가격 변동이 발생할 수 있습니다. Uniswap 또는 Sushiswap 과 같은 분산 거래소 (DEX)에서 가격 차이는 자동화 된 시장 제조업체 (AMM) 모델과 다양한 유동성 풀 크기에서 비롯됩니다. 성공적인 차익 거래의 열쇠는 속도, 정밀도 및 낮은 거래 비용에 있습니다. 거래자는 시장이 수정되기 전에 여러 거래소를 실시간으로 모니터링하고 신속하게 거래를 실행해야합니다.

암호화 차익 거래 전략의 유형

암호화 차익 거래에는 여러 가지 형태가 있으며 각각은 별개의 역학과 위험 프로파일이 있습니다. 가장 일반적인 것은 공간 중재 입니다. 상인은 한 교환에서 암호 화폐를 구매하고 다른 가격으로 더 높은 가격으로 판매합니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 Exchange A에서 30,000 달러, Exchange B에서 $ 30,150 인 경우, 거래자는 A에서 BTC를 구매하고 B에 판매하여 코인 당 150 달러의 이익을 얻을 수 있습니다.

또 다른 방법은 삼각형 차익 거래 이며, 세 가지 통화 쌍 사이의 가격 불균형을 활용하여 단일 교환 내에서 발생합니다. ETH/BTC, BTC/USDT 및 ETH/USDT 가 모두 동일한 플랫폼에서 거래된다고 가정합니다. BTC를 통한 ETH와 USDT 간의 묵시적 환율이 직접 ETH/USDT 비율과 다르면, 거래자는 3 쌍을 순환하여 이익을 고정시킬 수 있습니다. 이를 위해서는 복잡한 계산 및 고주파 실행 도구가 필요합니다.

국경 간 차익 거래는 국가 간의 규제 또는 수요 차이를 이용하는 것을 포함합니다. 예를 들어, 자본 통제 또는 높은 지역 수요로 인해 Bitcoin는 미국 교환에 비해 한국 ( 'Kimchi Premium')에서 프리미엄으로 거래 할 수 있습니다 . 두 시장 모두에 접근 할 수있는 거래자는이 격차를 악용 할 수 있습니다. 마지막으로, 통계적 차익 거래는 알고리즘을 사용하여 예상 편차를 기반으로 과거 가격 패턴을 식별하고 거래를 실행하지만 이는 더 발전하고 일반적으로 자동화됩니다.

차익 거래를위한 계정 및 자금 지원

암호화 차익 거래를 시작하려면 먼저 눈에 띄는 가격 차이가있는 두 번 이상의 거래소 에 등록해야합니다. 높은 유동성, 낮은 철수/입금 수수료 및 빠른 거래 처리가있는 플랫폼을 선택하십시오. 권장 거래소에는 Binance, Kucoin, Coinbase Pro 및 Bybit이 포함됩니다. 각 플랫폼에서 KYC (고객을 알고) 검증 프로세스를 완료하여 더 높은 인출 제한을 잠금 해제하십시오.

등록 후 자금을 귀하의 계좌에 입금하십시오. USDT 또는 USDC와 같은 스테이블 코인을 여러 교환에서 일관된 가치를 유지하고 이전 중 시장 변동성에 대한 노출을 줄이기 때문에 효율적입니다. 지원되는 경우 내부 지갑 전송을 사용하거나 BEP-20 (Binance Smart Chain) 또는 ERC-20 (Ethereum)과 같은 블록 체인 네트워크를 통해 Stablecoins를 보내십시오. 특히 이더 리움에서 네트워크 혼잡 및 가스 수수료를 염두에 두십시오.

보안에 대한 모든 계정에서 2 단계 인증 (2FA)이 활성화되어 있는지 확인하십시오. 거래를 자동화하려는 경우 인출 주소를 확인하고 API 키를 설정하십시오. 예금 확인 및 거래 해시의 기록을 유지하십시오. 구매 및 판매 거래소 모두에 미리 자금을 조달하면 블록 체인 확인 시간으로 인한 지연이 제거되며, 이는 중재 기회의 단기 성격이 중요하다면 중요합니다.

중 차익 거래 거래 단계별 실행

가격 불일치가 식별되면 즉각적인 조치가 필요합니다. Ethereum이 Exchange A에서 $ 1,800, Exchange B에서 $ 1,810로 거래하고 있다고 가정합니다. b. 다음 단계는 실행을 간략하게 설명합니다.

• Stablecoin 잔액을 사용하여 ETH에 대한 시장 구매 주문을 교환하려면 로그인하십시오.
• 거래를 확인하고 지갑에 ETH가 나타날 때까지 기다립니다.
• 동시에 Exchange B에 로그인하고 동일한 금액의 ETH에 대한 한계 판매 주문을 $ 1,810
• 구매 명령이 Exchange A에 채워지면 ETH를 ETH ETCHENT B로 옮깁니다.
• Exchange에 대한 예금 확인을 기다리십시오. b
• 판매 주문이 실행되어 ETH를 StableCoin으로 다시 변환합니다
• 가격 차이로 인한 거래 수수료, 인출 수수료 및 네트워크 가스 비용을 빼서 순이익을 계산합니다.

더 빠른 실행을 위해, 유리한 가격으로 미리 설정 하거나 스프레드를 모니터링하는 봇과 임계 값이 충족 될 때 자동이기를하는 봇을 사용하십시오. 수동 거래는 지연을 도입하므로 일관된 결과를 위해 자동화가 선호됩니다. 확인하기 전에 항상 주문 유형과 금액을 다시 확인하십시오.

차익 거래 봇 및 자동화 도구 사용

수동 차익 거래는 시장이 조정되는 속도로 인해 비현실적입니다. 중재 봇은 여러 교환을 실시간으로 스캔하고 수익성있는 스프레드를 식별하며 밀리 초 이내에 거래를 실행할 수 있습니다. 인기있는 도구에는 Bitsgap, 3commas 및 Haasonline이 있습니다. 이 플랫폼을 통해 사용자는 API 키를 통해 교환 계정을 연결하고 거래 규칙을 구성 할 수 있습니다.

봇 설정 :

• 'Trade'및 '읽기'권한 만 사용하여 각 교환에서 API 키를 생성합니다 (보안을위한 '접근'을 피하십시오)
• 키를 봇 플랫폼에 입력하십시오
• 최소 이익 마진, 최대 거래 규모 및 목표 거래소와 같은 매개 변수 정의
• BTC/USDT 또는 ETH/USDC와 같은 특정 쌍에 대한 실시간 가격 모니터링 활성화
• 실제 자금으로 배포하기 전에 시뮬레이션 모드에서 봇을 테스트하십시오.

봇은 구성에 따라 교차 교환, 삼각형 또는 DEX-to-CEX 차익 거래를 수행 할 수 있습니다. 그들은 인간의 오류와 반응 시간을 줄입니다. 그러나 네트워크 대기 시간, Exchange API 요율 제한 및 급격한 가격 변동은 여전히 성공률에 영향을 줄 수 있습니다. 시장 조건에 따라 봇 성능을 정기적으로 모니터링하고 설정을 조정하십시오.

암호화 차익 거래의 위험 및 완화 전략

호소에도 불구하고 암호화 차익 거래는 몇 가지 위험을 초래합니다. 가격 변동성은 무역의 양쪽 다리가 완료되기 전에 스프레드가 사라질 수 있습니다. 예를 들어, Exchange A를 구매 한 후 Exchange B의 가격이 하락하여 잠재적 이익을 손실로 바꿀 수 있습니다. 이를 완화하려면 즉시 실행 방법을 사용하고 필요한 것보다 더 오래 자산을 유지하지 마십시오 .

거래 수수료 및 인출 지연은 중요한 문제입니다. 이더 리움에 대한 높은 가스 수수료 또는 Bitcoin의 느린 확인은 이익을 지울 수 있습니다. 가능하면 다각형 또는 Solana와 같은 저비용 네트워크를 선택하십시오. 일부 거래소는 특정 쌍에 대해 제로 수익 거래를 제공하여 마진을 향상시킬 수 있습니다.

유동성 위험은 예상 가격으로 큰 주문을 채울 수 없을 때 발생합니다. 거래하기 전에 항상 주문서 깊이를 확인하십시오. 얇은 주문서는 미끄러 져 수익성을 줄일 수 있습니다. 소규모 무역 크기로 시작하여 실행 효율성을 테스트하십시오.

교환 별 위험에는 API 다운 타임, 철수 동결 또는 계정 제한이 포함됩니다. 여러 플랫폼에서 다각화하고 단일 교환에 자금을 집중시키지 마십시오. 장기 저장에는 차가운 지갑을 사용하고 거래 플랫폼에 필요한 자금 만 보관하십시오.

자주 묻는 질문

적은 예산으로 암호화 차익 거래를 수행 할 수 있습니까?

예, 소규모 차익 거래는 가능하지만 수익성은 수수료 최소화에 달려 있습니다. 저급 네트워크를 통해 낮은 거래 비용으로 거래소를 사용하고 자산을 이체하십시오. 500 달러에도 불구하고 일관된 작은 이익은 시간이 지남에 따라 축적 될 수 있으며, 실행이 정확합니다.

Crypto Arbitrage가 합법적입니까?

차익 거래는 대부분의 관할 구역에서 법적 거래 전략입니다. 조작 또는 내부자 정보가 포함되지 않습니다. 그러나 특히 거래 이익의 과세 및 교환에 대한 KYC 요구 사항과 관련하여 현지 규정을 준수하십시오.

가격 차이가 더 오래 지속되지 않는 이유는 무엇입니까?

시장 세력과 고주파 거래자는 중재 기회를 신속하게 제거합니다. 더 많은 참가자들이 스프레드를 이용함에 따라, 더 저렴한 교환에 대한 압력을 구매하면 가격이 상승하고 고가의 교환에 대한 압력을 판매하면 평형을 초래합니다.

차익 거래 봇을 운영하려면 프로그래밍 기술이 필요합니까?

반드시 그런 것은 아닙니다. 많은 봇 플랫폼은 코딩이 필요없는 사용자 친화적 인 인터페이스를 제공합니다. 사전 구축 전략 및 템플릿을 사용하면 초보자가 간단한 설정을 사용하여 봇을 구성 할 수 있습니다. 그러나 고급 논리를 사용자 정의하려면 API 및 스크립팅에 대한 지식이 필요할 수 있습니다.