1時間のボリンジャーバンドの変化の前駆体をキャプチュールする方法 + 30分間のk-line振幅狭窄？

ボリンジャーバンドは、30分間の振幅圧縮信号と組み合わされた1時間のチャートに絞ります。ボラティリティと潜在的なブレイクアウトは、ボリュームとRSIで確認して、誤った動きを避けます。

2025/07/24 13:07

ボリンジャーバンドが1時間の時間枠で絞ることを理解します

ボリンジャーバンドスクイーズは、鋭い価格の動きに先行することが多いボラティリティの期間を示す技術的な現象です。 1時間のチャートでは、これは上部と下のバンドが中間帯域（20期間の単純移動平均）に収束するときに発生し、価格の変動が引き締められていることを示しています。トレーダーは、ブレイクアウトを頻繁に予見するため、この狭窄を監視します。前駆体をキャプチャするための鍵は、実際のブレイクアウトの前に収縮段階を識別することにあります。これには、適切なアラートをセットアップするか、帯域幅を手動で分析する必要があります。これは、上部と下部のバンドを中間帯域で分割する違いです。過去20〜50期の最低値など、帯域幅が歴史的なしきい値を下回ると、スクイーズが形成されていることを示します。

これを早期に検出するために、トレーダーはTradingViewなどのプラットフォームでカスタムスクリプトまたはインジケーターを使用できます。たとえば、パインスクリプトにより、帯域幅が過去30枚のろうそくにわたって帯域幅の移動平均よりも少ない場合にトリガーする条件を作成できます。これにより、価格アクションが応答する前に早期圧縮を見つけることができます。バンドが狭いほど、強力な方向性の移動の可能性が高くなります。ただし、方向は絞りだけでは示されていません。付録が必要です。

監視30分間のKライン振幅圧縮

1時間のボリンジャーバンドはボラティリティの収縮を示していますが、 30分間のKライン振幅は、短期価格アクションのより細かい粒度のビューを提供します。振幅とは、30分のろうそくに高くなる範囲と低い範囲の範囲を指します。振幅を狭くすることは、価格がより厳しい範囲で取引されていることを意味し、しばしば優柔不断や統合を反映しています。これを定量化するには、30分間のチャートで14期間にわたって平均真の範囲（ATR）を計算し、それが大幅に低下し始めたら観察します。

または、30分のろうそくごとに割合の変化率を高から低へと計算し、それをローリング平均と比較します。最近のろうそくが、たとえば20キャンドルの平均範囲の70％の範囲を示している場合、振幅圧縮を信号します。これは、毎日または1時間ごとの範囲の割合のヒストグラムをプロットすることで視覚化できます。特に1時間のボリンジャースクイーズと整列した場合、30分間のチャートに小さな範囲のろうそくのクラスターがあり、差し迫ったブレイクアウトの信頼性が高まります。

早期信号検出のための時間枠の同期

堅牢な前駆体信号の場合、両方の条件が整列する必要があります： 1時間のボリンジャーバンド狭窄と30分間のKライン振幅圧縮。このマルチタイムフレームコンフルエンスは、ブレイクアウトの確率を高めます。これを設定するには：

• 1時間と30分間の両方のチャートを並べて開きます。
• 1時間のチャートにボリンジャーバンド（20,2）を適用し、上部と下部のバンド間の距離を監視します。
• 30分間のチャートに、キャンドルボディの高さやATRの移動平均などの範囲インジケーターを追加します（14）。
• 両方の条件が同時にアクティブであるときに強調表示するために、条件付き着色を使用します。

トレーダーはアラートシステムを作成することもできます。たとえば、TradingView：

• 1時間の帯域幅が50期のSMAを下回っているかどうかをチェックする松のスクリプトを書きます。
• 同時に、30分間のATR（14）が20期間の平均を下回っているかどうかを確認します。
• 両方が真である場合、ビジュアルまたはオーディオアラートをトリガーします。

この同期により、ボラティリティが2つの時間枠で収縮していることが保証され、次の動きが相当なものになる可能性が高まります。

ボリュームとRSIを使用した誤信号のフィルタリング

すべての絞りがブレイクアウトにつながるわけではありません。一部の結果、誤ったブレイクアウトや横向きの継続が発生します。信号品質を改善するには、ボリューム分析と運動量インジケーターを統合します。真のスクイーズ前駆体の間、取引量はしばしば低下し、市場の関心が低いことを反映しています。ブレイクアウトキャンドルのボリュームの突然のスパイクは、参加を確認します。

ボリュームオシレーターを1時間のチャートに追加し、スクイーズ中にボリュームバーが縮小しているかどうかを観察します。最終的に価格がボリンジャーバンドを超えて移動したら、ボリュームが5周期の平均を超えているかどうかを確認します。同様に、1時間のチャートでRSI（14）を使用します。スクイーズ中にRSIが50に近い場合、中立性を示唆し、ブレイクアウト方向を不確実であるが有効にします。 RSIが30または70に近い場合、ブレイクアウト方向にバイアスをかける可能性があります。

スクイーズのみに基づいて取引を入力しないでください。ボリューム確認と1時間のチャートでボリンジャーバンドの外側の近くを待ちます。これにより、鞭が減ります。

エントリーの実行とリスクの管理

1時間のボリンジャーバンドスクイーズと30分間の振幅圧縮の両方が確認されたら、入力の準備をします。スクイーズ中に入らないでください - ブレイクアウトキャンドルが閉じるのを待ってください。戦略には次のことが含まれます。

• 価格が上方に移動した場合、ブレイクアウトキャンドルの高さをわずかに上に購入する停止注文を配置します。
• 下向きの動きのために、ブレイクアウトキャンドルの低い下でセルストップオーダーを配置します。
• ボリンジャーバンドの反対側のすぐ内側または最近の統合範囲の中間点にストップロスを設定します。
• ATRに基づいてトレーリングストップを使用して、トレンドが拡張されるにつれて利益をロックします。

位置サイズは、揮発性の収縮を反映する必要があります。しばしばスクイーズは動きが延長されるため、初期リスクが厳しい状態でわずかに大きい位置を割り当てると、リスク対応比率が改善される可能性があります。たとえば、停止距離が3倍の目標を持つ資本の1％のリスク。

結合された信号のバックテスト

この戦略を検証するには、BTC/USDTやEth/USDTなどの主要な暗号通貨ペアで履歴バックテストを実施します。 6か月の期間を選択し、すべてのインスタンスを手動でマークします。

• 1時間のボリンジャー帯域幅は、50期の平均を下回っていました。
• 30分間のATR（14）は、少なくとも3つの連続したろうそくで20期の平均を下回っていました。
• 次の1〜3枚のキャンドル内でブレイクアウトが発生しました。

成功したブレイクアウトの数（価格は、ブレイクアウト方向のATRの少なくとも2倍に移動する）と失敗したものを数えます。勝利率、平均ゲイン、および最大ドローダウンを計算します。帯域幅のしきい値やATR期間などのパラメーターを最適化して、結果を改善します。このデータを使用して、エントリルールとフィルター条件を改善します。

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よくある質問

Q：ボリンジャーバンドスクイーズは、その後のブレイクアウトなしで発生する可能性がありますか？

はい、スクイーズはブレイクアウトの代わりに範囲の継続につながる可能性があります。これは、多くの場合、市場触媒が不足しているために、狭窄後に価格がバンド内に残っている場合に発生します。そのような場合、揮発性の収縮は大きな動きなしにリセットされます。

Q：さまざまな暗号通貨に対してボリンジャーバンド設定を調整するにはどうすればよいですか？

デフォルト（20,2）はほとんどの場合に機能しますが、Altcoinsのような非常に揮発性の資産は、（50,2）などのより長い期間の恩恵を受ける可能性があります。ウォークフォワードの最適化を使用してバリエーションをテストして、資産あたりの最適な適合性を見つけます。

Q：30分間の振幅は、1時間のボリンジャー信号よりも重要ですか？

どちらも優れていません。両方の合流により、信頼性が向上します。 1つに依存すると、偽の信号が生成される場合があります。より高い自信のセットアップには常に一緒に使用してください。

Q：この検出プロセスを自動化できるツールは何ですか？

TradingViewのPine Scriptを使用すると、両方の条件を監視するカスタムアラートをコーディングできます。 3CommasやHaasonlineなどのサードパーティボットは、このようなスクリプトからのWebhookアラートに基づいて取引を実行し、半自動化された応答を可能にします。