ダブル EMA 戦略で仮想通貨トレンド検出を改善する方法

市場のボラティリティパターン

1. Bitcoin の価格変動は、マクロ経済データ、特に米国の CPI や非農業部門雇用者数の発表と相関関係があることがよくあります。

2. イーサリアムのボラティリティは、Shanghai や Dencun のハードフォークなどの主要なプロトコルのアップグレード中に急上昇する傾向があります。

3. ステーブルコインのデペグ（USDC の 2023 年 3 月の 1.00 ドルからの一時的な逸脱など）は、永久先物市場全体で連鎖的な清算を引き起こします。

4. 1 日で 5,000 万ドルを超えるクジラウォレットの動きは、Binance と Bybit のオーダーブックの日中の動きの 15 ～ 20% に先行することがよくあります。

5. オプションのガンマエクスポージャーの反転（ディーラーのヘッジがロングガンマからショートガンマに移行するときに観察されます）は、低流動性セッション中の方向性の勢いを増幅します。

オンチェーントランザクションダイナミクス

1. Solana の毎日のアクティブ アドレスは、2022 年第 4 四半期から 2023 年第 2 四半期にかけて、NFT 造幣局とミームコインの開始と同時期に、120 万から 470 万以上に急増しました。

2. Bitcoin 取引手数料は、2023 年初頭の Ordinals 碑文ブーム中に 72 時間連続で 100 sat/vB を超えました。

3. Tron でのテザー (USDT) 送金は、すべてのステーブルコイン決済量の 65% 以上を一貫して占めており、イーサリアムとソラナの合計を上回っています。

4. Baseチェーン上のスマートコントラクトのインタラクションは、2023年7月のCoinbaseのネイティブトークンのエアドロップ配布後、前月比380%増加しました。

5. ワームホールエクスプロイトの回復とその後の Arbitrum、Optimism、Polygon 全体での流動性の再配分の後、クロスチェーンブリッジの使用量は 210% 急増しました。

デリバティブ市場の構造

1. BitMEX の永久資金調達金利は、2024 年 5 月の BTC 下落中に 11 日連続でマイナスとなり、空売り優勢が続いていることを示しました。

2. OKXのBTC/USD無期限契約の建玉は、米国SECが2024年1月にスポットETFを承認してから48時間以内に34％減少した。

3. デルタニュートラルマーケットメーカーは、2023年5月のCMEマイクロbitcoin先物の導入後、BTCヘッジ比率を18%削減した。

4. 清算ヒートマップは、2024 年 4 月から集計されたトレーダーのポジション データに基づいて、Bybit で 61,250 ドルと 62,890 ドルにストップロス クラスターが集中していることを示しています。

5. 2024年3月の65,000ドルのレジスタンステスト中、BinanceとKrakenの間の資金調達率の乖離は3日連続で0.025%を超えました。

規制執行措置

1. 米国司法省は、2023 年 11 月に、顧客の資金を自己勘定取引に悪用したとして、FTX の元幹部 2 名を通信詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴しました。

2. 韓国の金融委員会は、2023年第2四半期に法定通貨預金に対する実名認証の義務化を怠ったとして、アップビットに120万ドルの罰金を科した。

3. 英国の金融行動監視機構は、2023年8月に、合成ステーキング商品を運営する企業を含む17社の未登録暗号資産企業を警告リストに追加した。

4. ドイツのBaFinは、AML取引監視システムの構造的欠陥を特定した後、2024年2月にBitwalaの銀行免許を取り消した。

5. 香港証券先物委員会は、2023年第4四半期に不十分な保管管理を理由に、仮想資産取引プラットフォーム運営者5社からの申請を拒否した。

トケノミクスと供給分布

1. イーサリアムの合併後の供給縮小はブロック当たり平均0.32ETHとなり、その結果、純発行量は2023年第3四半期にローンチ以来初めてマイナスに転じた。

2. 2023 年 6 月に Shibarium レイヤー 2 の書き込みメカニズムが一時的に無効になった後、Shiba Inu の循環供給量は 14 億トークン増加しました。

3. Avalanche の AVAX 権利確定スケジュールにより、2024 年第 1 四半期のロック解除イベント中に 1,270 万個のトークンが流通し、KuCoin と Gate.io に対する即時の売り圧力を引き起こしました。

4. ChainlinkのLINKトークン配布は、2023年のガバナンス投票の後、総供給量の8.3%をチームの予備からコミュニティの補助金に移しました。

5.カルダノのADAトレジャリーの割り当ては、Vasilハードフォークの後、エポックごとの総供給量の1.2%に調整され、ステークプールの報酬ダイナミクスが変化しました。

よくある質問

Q：2023年のTerra-LUNA崩壊の原因は何ですか？ A: アルゴリズムによる UST の 1.00 ドルからのペッグ解除により大量償還が引き起こされ、ルナ財団ガードが保有する BTC リザーブから 120 億ドルが流出しました。

Q：FTXの破産はオンチェーンのステーブルコインの流れにどのような影響を与えましたか？ A: 2022 年 11 月の発表から 72 時間以内にイーサリアムでの USDT 償還額が 410% 急増し、集中型取引所から 23 億ドルが引き出しられました。

Q: 2024 年初頭にハッシュレートが停滞したにもかかわらず、Bitcoin のマイニング難易度が上昇したのはなぜですか? A: 規制執行の徹底中に中国のマイニングプール間で遅延が急増したことにより、ブロック時間が一貫性を欠いたため、ネットワークは上方修正されました。

Q: 2023 年第 2 四半期に最も多くの BTC オプションの満期を処理した取引所はどこですか? A: Deribit は、毎週および毎月の BTC オプションの満期にわたって 117 億ドルの想定元本を処理し、世界の暗号オプション取引高の 68% を獲得しました。