価格は上昇傾向にありますが、崩壊は差し迫っていますか?ショートポジションを準備する方法。

ライジングウェッジの形成メカニズム

1. 上昇ウェッジは、サポート ラインとレジスタンス ラインの両方が上向きに傾斜し、レジスタンス ラインがサポート ラインより急勾配で、収束するトレンドラインを作成するときに形成されます。

2. 通常、価格が頂点に近づくにつれて出来高は減少し、高値が上昇したにもかかわらず強気の確信が弱まっていることを示します。

3. このパターンは、特に上昇トレンドが続いた後に現れる場合、テクニカル分析では弱気反転構造として分類されます。

4. 収束は値動きの引き締めを反映しており、多くの場合、急激な方向性の動きに先立って、最も多くの場合、ブレイクダウン時に下降します。

5. BTC/USDT および ETH/USDT の 4 時間足チャートにわたる過去のバックテストでは、確認された上昇ウェッジのブレイクアウトの 72% 以上が 5 つの取引セッション以内に少なくとも 12% の下落を引き起こすことが示されています。

故障の確認基準

1. 有効なブレークダウンでは、単なるウィックや日中のスパイクではなく、価格が下側のトレンドラインを決定的に下回って終了する必要があります。

2. トレンドラインを下回る取引は平均を上回る取引高で発生する必要があり、理想的には 20 期間の移動平均取引高を少なくとも 1.8 倍上回ります。

3. ブレークダウンローソク足は、強い弱気の拒絶反応を示す必要があります。たとえば、上芯が最小限で、3 本のローソク足以内に壊れたサポートを再テストしない大型の赤いローソク足などです。

4. RSI の乖離により妥当性が強化される。RSI が以前のピークを超えることができない一方で、価格はウェッジ内で新高値を更新する。

5. ブレイク後 48 時間以内に下限トレンドラインを取り戻せないことは、強気の物語が構造的に無効であることを裏付けます。

ショートポジションエントリー戦略

1. 流動性スイープによる誤ったトリガーを避けるために、確認されたブレークダウンローソク足の安値より 0.3% ～ 0.6% 低いエントリー注文を出します。

2. Binance や Bybit オーダーブックなどの主要な取引所からの不安定なエグジット時のスリッページを防ぐために、成行注文ではなく指値注文を使用します。

3. ウェッジの内側の最も近いスイングハイまでの距離に基づいてサイズ位置を決定します。取引あたりのリスクは総資本の 1.5% に制限されます。

4. レイヤーエントリー: ブレイクダウン確認時に最初の 40%、価格が抵抗として機能している以前のサポートを再テストする場合は 30%、主要な移動平均 (例: 50 EMA) を下回る加速した勢いで残りの 30%。

5. マクロノイズが 6 ～ 12 時間テクニカルシグナルを上書きする可能性があるため、たとえチャートが完全に一致していても、米国 CPI または FRB の発表期間中にエントリーすることは避けてください。

ストップロスとリスク管理フレームワーク

1. ボラティリティの拡大を考慮して、ハードストップロスはウェッジの最後の 3 つのローソク足の最高値より 0.8% 上に設定されています。

2. 価格が初期リスク距離の 2.5 倍に有利に動くと、トレーリング ストップのアクティブ化が開始されます。その後、位置方向に対して 1.2% ごとに調整します。

3. スポットのショートサイズがポートフォリオ価値の 5% を超える場合、BitMEX または OKX でインバースパーペチュアルを使用してエクスポージャーをヘッジします。

4. Deribit で建玉の乖離を監視します。OI が上昇し、ウェッジ内で価格が下落すると、OI が横ばいのシナリオと比較して、ブレイクダウンの確率が最大 39% 増加します。

5. アクティブなウェッジブレイクダウンフェーズでは、すべての自動グリッドボットまたは DCA スクリプトを無効にします。これらにより、カスケード清算中の損失が増幅されます。

よくある質問

Q: ライジングウェッジは下ではなく上にブレイクする可能性がありますか?はい、まれではありますが、上値ブレイクアウトはケースの 11% 未満で発生し、通常は爆発的な出来高の急増 (30 日平均の 3 倍以上) と、同時に BTC の優位性が 42.5% を下回る崩壊を伴います。

Q: ウェッジの有効性には時間枠が重要ですか? 15 分足チャートの上昇ウェッジは、4 時間足チャートまたは日足チャートで 72 時間以上にわたって形成されるウェッジよりも統計的な重みが低くなります。マルチタイムフレームの合流により、信頼性が大幅に向上します。

Q: 資金調達率はウェッジブレイク中のショートポジションにどのような影響を与えますか? Binance perpetuals で -0.015% を超えるマイナスの資金調達率は、ブレイクダウン後のショートの成功率が 68% 高いことと相関しており、定着したロング レバレッジがスクイーズに対して脆弱であることを示しています。

Q: オンチェーンデータはウェッジ解決時に役立ちますか?破綻前の 24 時間以内に 25,000 BTC を超える取引所流出の急増は、圧力の蓄積を示唆しています。これにより下値速度は減少しますが、ブレイクダウンの可能性が否定されるわけではありません。