ボリンジャーバンドが狭くなった後、価格が上部トラックを壊したとき、それはどういう意味ですか？

ボリンジャーバンドとその構造を理解する

Bollinger Bandsは、John Bollingerが開発した広く使用されているテクニカル分析ツールです。それらは、単純な移動平均（通常20期間）であるミドルバンド、ミドルバンドと2つの標準偏差であるアッパーバンド、ミドルバンドは2つの標準偏差から2つの標準偏差を差し引いた下のバンドです。これらのバンドは、市場のボラティリティに基づいて動的に拡大し、契約します。ボラティリティが高いと、バンドが広がります。ボラティリティが低い場合、バンドは狭くなります。しばしば「スクイーズ」と呼ばれるバンドの狭窄は、価格のボラティリティを低下させるシグナルであり、しばしば重要な価格移動に先行します。

上部のトラックは、統計的価格設定挙動から派生した抵抗レベルを表します。価格アクションがアッパーバンドに近づいたり触れたりすると、これはスタンドアロン信号ではありませんが、過剰な条件を示している可能性があります。実際の重要性は、収縮期に続いて上部軌道を越えて価格が壊れると現れます。このイベントは、勢いの変化を求めているトレーダーによって綿密に監視されています。

ボリンジャーバンドの絞りにはどうなりますか？

上部と下のバンド間の距離が大幅に収縮すると、絞りが発生します。この狭窄は、価格の動きが厳しい範囲内に限定される低いボラティリティの期間を反映しています。この段階では、トレーダーは取引量の減少と最小限の価格変動を観察します。市場は本質的に巻き込まれており、ブレイクアウトのために可能性のあるエネルギーを構築しています。

バンドが最も狭い場合、資産の価格が安定しており、どちらの方向でもブレイクアウトがますます可能性が高まっていることを示唆しています。キーは、絞りだけでなく、ブレイクアウトの方向です。スクイーズ後のアッパーバンドの上のブレークは、強い強気信号と見なされ、購入プレッシャーが最近の統合を圧倒したことを示しています。

• バンド幅インジケータを使用してバンドの幅を監視し、上部と下のバンドの差を計算します。
• ボリュームパターンを観察します - ボリュームを増やすとブレイクアウトが動きの強さを確認します。
• ブレイクアウトを、めったに包み込み包装や上部バンドの近くのハンマー層など、ろうそく足のパターンで確認してください。

スイーズ後のアッパーバンドの上のブレークを解釈します

狭窄の期間後に価格が上部軌道を壊すと、通常、新しい上向きの運動量段階の開始を示します。このブレイクアウトは、市場の参加者が優柔不断から攻撃的な購入に移行していることを示唆しています。ボリンジャーバンドの統計的な性質は、価格が平均に戻る傾向があることを意味しますが、上部のバンドの上の持続的なブレークは、平均自体がより高く変化している可能性があることを示しています。

このイベントは、多くの場合、トレンド開始信号として解釈されます。トレーダーは、特に他のインジケーターによってサポートされている場合、長い位置に入るための手がかりと見なす場合があります。ブレイクアウトは、以前の統合が終了し、新しいバイヤーが有罪判決を受けて市場に参入していることを意味します。

• ろうそくの閉鎖が単なる日中のスパイクではなく、上部のバンドの上にあることを確認してください。
• バンドの上で取引を続けるか、サポートとして再テストするフォロースルーキャンドルを探してください。
• RSIやMACDなどの運動量インジケーターを使用して、強気の運動量が構築されていることを確認します。

スイーズ後のブレイクアウトのための実用的な取引戦略

トレーダーは、絞った後、上部ボリンジャーバンドの上のブレイクアウトを活用するための体系的なアプローチを開発できます。この戦略には、スクイーズを特定し、確認を待ち、リスクを適切に管理することが含まれます。

• ボリンジャーバンド幅インジケータを使用して、収縮期を視覚的に識別します。しきい値を設定して、履歴平均に基づいて「狭い」状態を定義します。
• ボリュームフィルターを適用します。20日間の平均ボリュームの少なくとも1.5倍のボリュームで発生するブレイクアウトを考慮してください。
• 上部バンドの上に価格が閉じられ、次のろうそくが前の近くの上に始まると、長い位置に入ります。
• 下部バンドのすぐ下またはブレイクアウトキャンドルの低い下にストップロスを配置して、ダウンサイドリスクを制限します。
• 価格が次に測定された移動ターゲットに達したときに、部分的な利益を取ることを検討してください。

この方法により、エントリは客観的な基準に基づいており、偽の信号の可能性を減らすことが保証されます。

一般的な誤解とリスク要因

スイーズ後のアッパーバンドの上のブレイクアウトは一般に強気ですが、それは保証された成功信号ではありません。誤ったブレイクアウトは、価格がバンドを一時的に超えているが、すぐに逆転し、楽観的なバイヤーを捕らえると誤ったブレイクアウトが発生します。これは、途切れ途切れまたは低液性市場で発生する可能性があります。

別のリスクは、買われた条件です。ブレイクアウト後でも、RSIは買収された領域（70を超える）に入ることがあり、潜在的なプルバックを示唆しています。トレーダーは、ブレイクアウトが継続的な上向きの動きを保証すると仮定することを避けなければなりません。

• バンドの上に最初のティックに入らないようにしてください。確認された近くを待ちます。
• ボリンジャーバンドが誤解を招くスクイーズ信号を与える可能性のある範囲の市場では注意してください。
• 価格と勢いの指標の間の発散に注意してください。これは、勢いを弱めることを警告する可能性があります。

確認のために追加のインジケーターを使用します

スイーズ後のブレイクアウトの信頼性を高めるために、トレーダーはしばしば他の技術ツールとボリンジャーバンドを組み合わせます。

• 相対強度指数（RSI）は勢いを確認できます。 RSIを伴うブレイクアウトは、50歳未満から60を超えるまで上昇します。
• MACDヒストグラムが正を回し、シグナルラインが上向きに渡ると、トレンドの変化がサポートされます。
• ボリューム加重移動平均は、ブレイクアウト中に制度的参加が増加しているかどうかを評価するのに役立ちます。

これらのツールを統合すると、単一のインジケータへの依存度が低下し、より堅牢な取引信号が提供されます。

よくある質問

ボリンジャーバンドの絞りは、下降トレンドで発生する可能性がありますか？はい、絞りは下降トレンドを含むあらゆる市場の状態で形成されます。狭いバンドは、方向に関係なく低いボラティリティを反映しています。ただし、下降トレンドの下部バンドの下のブレイクアウトはより一般的であり、信号は弱気の勢いを促進します。

ブレイクアウトが意味するまで、絞りはどれくらい続くべきですか？固定期間はありませんが、少なくとも5〜10期間続くスクイーズは通常、より信頼性が高くなります。非常に短いスクイーズには、強力なブレイクアウトに必要な統合が欠けている可能性があります。

価格が長期間上部バンドを上回ることは可能ですか？はい、強力なトレンド市場では、価格はいくつかの期間上部バンドを超えていることがあります。これは信号を無効にしません。平均復帰の統計的仮定が一時的に懸濁されている強力な強気傾向を示しています。

すべての時間枠でボリンジャーバンドを等しく使用する必要がありますか？いいえ、有効性は異なります。より短い時間枠（例えば、5分間のチャート）では、スクイーズはノイズのためにより多くの誤シグナルを生成する可能性があります。毎日または毎週のチャートでは、スクイーズはより信頼性が高く重要な傾向があります。時間枠に基づいて、パラメーター設定（例えば、1.5標準偏差を備えた50期SMA）を調整します。