ボリンジャーバンドで過剰な条件をどのように識別しますか？

テクニカル分析におけるボリンジャーバンドの理解

Bollinger Bandsは、 1980年代にJohn Bollingerが開発した広く使用されているテクニカル分析ツールです。それらは、価格チャートにプロットされた3つのラインで構成されています。中央の単純な移動平均（SMA） 、通常は20期間以上、SMAの上下の標準偏差を表す2つの外側バンドです。上部バンドは通常、SMAの上の2つの標準偏差に設定されますが、下のバンドは下の2つの標準偏差です。これらのバンドは、市場のボラティリティに基づいて動的に拡大し、契約します。ボラティリティが増加すると、バンドが広がります。ボラティリティが低下すると、狭くなります。この応答性により、ボリンジャーバンドは、売り過ぎの条件を含む潜在的な価格を識別するのに特に役立ちます。

ボリンジャーバンドを使用して過剰販売レベルを検出する背後にある重要な概念は、平均復帰の統計的原理にあります。価格は時間とともに平均に戻る傾向があります。価格が低いボリンジャーバンドの下に到達または移動すると、資産が最近の平均を大幅に下回るレベルで取引していることを示している可能性があり、それが過剰に販売される可能性があることを示唆しています。ただし、下のバンドだけに触れると、売られすぎている状態は確認されません。トレーダーは、ボリューム、勢い指標、全体的な市場構造などの追加のコンテキストを考慮する必要があります。

下位バンドの価格の接触を特定します

潜在的な売られた条件の主要な信号は、価格が下部ボリンジャーバンドの下に触れたり落ちたりすると発生します。このイベントは、強い下向きの圧力を示唆しており、売り手が最近のボラティリティに比べて価格を極端なレベルに押し上げたことを示している可能性があります。これは自動購入信号ではありませんが、反転または修正の可能性を高めます。

• 低いバンドに到達したら、価格アクションを綿密に監視します。
• ハンマー、強気の包囲、下部バンドの近くの朝の星などのろうそく足のパターンを探してください。
• ろうそくの閉鎖がその高く近くにあることを確認し、買い手の再入国を示しています。
• バンドの下の動きが持続的な下降トレンドの一部ではないことを確認してください。

強い下降トレンドでは、価格が長期間にわたって低いバンドを下回ることができることを理解することが重要です。したがって、トレンド市場の下位バンドのタッチは、売られた状態ではなく、むしろ継続的な状態を示す場合があります。このようなタッチを解釈する前に、より広い傾向のコンテキストを評価する必要があります。

ボリンジャーバンドの幅を使用して、コンテキストに絞ります

ボリンジャーバンドの幅は、上部と下部の帯域間の距離を測定します。狭い帯域幅は、低いボラティリティを示し、しばしば急激な価格の動きに先行します。 「スクイーズ」として知られるこの収縮が発生し、その後価格が低いバンドに触れると、意味のある反転の確率が増加します。

• フォーミュラを使用してボリンジャーバンドの幅を計算します：（アッパーバンド - 下バンド） /ミドルバンド。
• 幅が複数期間低下に到達する期間を特定し、絞りを知らせます。
• 絞り中または絞り直後に下部のバンドの下に閉じるブレイクアウトキャンドルに注意してください。
• これをボリュームスパイクと組み合わせて、新たな購入権を確認します。

絞りに続くバンドタッチが低いと、市場がマイナス面に過度に伸びている確率が高まります。この組み合わせは、平均復帰が強力な傾向よりも信頼性が高い市場の範囲または統合に特に効果的です。

ボリンジャーバンドと％Bインジケーターを組み合わせます

％Bインジケーターは、現在の価格がバンドに比べてどこにあるかを示すボリンジャーバンドの正規化バージョンです。 0から1の範囲で、0未満の値は価格が低い帯域を下回っていることを示し、値は1を超えることを意味します。

• 0未満の％B値は、価格が下部ボリンジャーバンドの下で取引されていることを確認します。
• 0.2以下の低下の値は、資産が売られすぎている領土に近づいていることを示唆している可能性があります。
• 価格アクションと組み合わせて％Bを使用して、強力な傾向に誤った信号を避けます。

たとえば、％bが-0.1に低下し、価格が強気反転ろうそくを形成する場合、これは過大なバウンスのケースを強化します。 ％bインジケーターは、ボリンジャーバンドの視覚分析に定量的な層を追加し、トレーダーが主観的な解釈を回避するのに役立ちます。

運動量発振器による過剰な信号を確認します

ボリンジャーバンドからの過剰な信号の信頼性を高めるために、トレーダーはしばしば、相対強度指数（RSI）や確率的発振器などの運動量発振器を使用します。

• RSI（14期）を適用し、 30未満の測定値を探します。
• 強気の発散を確認してください：価格は低くなりますが、RSIは低くなります。
• 確率的オシレーター設定（14,3,3）を使用して、売上ゾーンの％Dラインの上を横切る％Kラインを監視します（20未満）。
• オシレーターとボリンジャーの両方のバンド信号が同様の時間枠内で発生することを確認します。

たとえば、価格が下部のボリンジャーバンドに触れ、RSIが28の読み取りで強気の発散を示した場合、結合された信号は反転の確率が高いことを示唆しています。このインジケータの合流は、誤った販売信号に作用するリスクを軽減します。

実用的な例：ステップバイステップの識別

ボリンジャーバンドを使用して過剰に販売されている状態を実際に特定するには、次の手順に従ってください。

• ろうそく足チャートに2つの標準偏差を備えた20期間SMAをセットアップします。
• 下部ボリンジャーバンドの価格が閉じるときに観察します。
• 最近の絞りの兆候については、ボリンジャーバンドの幅を確認してください。
• 0以下の値を示す％Bインジケーターで確認してください。
• rsiをオーバーレイし、運動量シフトの兆候で30未満であることを確認します。
• 下部のバンドで形成される強気のろうそく足のパターンを探してください。
• 逆転の最初の確認として、下部バンドの上の近くを待ちます。

この系統的なアプローチにより、市場を売られすぎないと解釈する前に、複数の条件が整列することが保証されます。各ステップはノイズを除去し、信号の信頼性を高めます。

よくある質問

ボリンジャーバンドだけで過剰な市場を確認できますか？いいえ、ボリンジャーバンドは単独で使用しないでください。バンドの下部に触れると、潜在的な売られていない条件が示唆されますが、勢いの指標、価格パターン、またはボリュームからの確認は、特にトレンド市場で誤った信号を避けるために不可欠です。

ボリンジャーバンドで売られていない状態を検出するのに最適な時間枠は何ですか？ 1時間や4時間のチャートなどの短い時間枠は、日中の取引に効果的ですが、毎日のチャートはスイングトレーダーのより強いシグナルを提供します。 20期間の設定は標準ですが、資産のボラティリティに基づいて調整すると精度が向上します。

低いバンド以下の価格は常に逆転につながりますか？必ずしもそうではありません。強い下降トレンドでは、価格はいくつかの期間、より低いバンドを下回ることができます。これは、売られすぎたバウンスではなく、持続的な販売圧力を反映しています。トレンド分析は、信号をコンテキスト化するために重要です。

非常に揮発性の暗号通貨のためにボリンジャーバンドを調整するにはどうすればよいですか？標準偏差を2.5に増やすか、より長いSMA期間（例、25または30）を使用して、偽信号を減らします。または、平均真の範囲（ATR）と組み合わせて、現在の揮発性レベルに基づいてバンド幅を動的に適応させます。