テクニカル指標を使用して暗号通貨取引戦略をバックテストするにはどうすればよいですか?

データの収集と準備

1. 過去の価格データは、Binance、Bybit、Kaiko などの信頼できる取引所またはアグリゲーターから取得する必要があり、タイムスタンプが UTC に合わせられ、始値、高値、安値、終値、出来高フィールドが含まれていることを確認します。

2. データ クリーニングには、欠落しているローソク足の処理、出来高ゼロ期間などの取引所固有の異常の修正、ウォッシュ取引によって引き起こされるポンプ アンド ダンプ アーティファクトの除去が含まれます。

3. リサンプリングは、インジケーターに特定の時間枠が必要な場合に適用されます。たとえば、先読みバイアスなしで MACD を計算するために 1 分の OHLCV を 15 分足に変換します。

4. 資産選択は重要です。BTC/USDT、ETH/USDT、および SOL/USDT などの中型トークンにわたるバックテストにより、単一資産のノイズを超えた戦略の堅牢性が明らかになります。

5. スリッページと手数料のモデリングは、動的なテイカー手数料 (0.02% ～ 0.075%) とオーダーブックの深さのスナップショットから導出されたビッドアスクスプレッドの近似値を使用して、実際の約定条件を反映する必要があります。

インジケーターの選択とパラメーターの調整

1. RSI(14) および EMA(50)/EMA(200) クロスオーバーは、90 日のローリング ウィンドウにわたるウォークフォワード最適化を使用して調整されたしきい値を備えた、トレンド追跡戦略のコア シグナル エンジンを形成します。

2. ボリンジャーバンド幅の拡大により、標準偏差が 60 日中央値の 1.8 倍を超えた場合にのみボラティリティベースのエントリーがトリガーされ、低ボラティリティの保ち合い中の誤ったブレイクアウトが減少します。

3. 出来高加重平均価格 (VWAP) の偏差が ±1.2% を超える場合は、平均回帰確認フィルターとして機能し、日中流動性構造と矛盾するシグナルを破棄します。

4. 確率的 RSI(3,3,14) ダイバージェンス検出では、価格スイングの高値/安値とオシレーターのピーク/トラフの間を ±3 キャンドル以内で厳密に調整する必要があり、補間は許可されません。

5. インジケーターのスタックは冗長性を回避します。ADX(14) > 25 と +DI > -DI を組み合わせることで、30 未満の RSI 売られ過ぎの読み取り値に影響を与える前に方向性の強さを確保します。

実行ロジックと信号生成

1. エントリールールでは、EMA(50) > EMA(200)、RSI が下から 30 を超える、終値ベースで確認された 3 本のローソク足の強気巻き込みパターンの 3 つの条件を同時に満たすことが義務付けられています。

2. ポジションサイジングは固定フラクショナルリスク（取引ごとに資本の 1.5%）を強制し、ストップロスはマイクロストラクチャーノイズを吸収するために最近のスイング安値から 0.3% バッファーを差し引いた値に設定されます。

3. テイクプロフィットロジックは、価格が 2 × ATR(14) 有利に動いた後にのみ有効化されるトレーリングストップを使用し、その後、先読みなしで 0.8 × ATR(14) 増分ごとに位置を変更します。

4. ショートエントリーにはミラーロジックが必要ですが、追加の制約が適用されます。コンタンゴによる損失を避けるために、エントリーの12時間以上前は資金調達率がマイナスでなければなりません。

5. シグナルの抑制は、トップ 5 の取引所の定期メンテナンス期間中と、CryptoPanic API フィード経由で追跡される主要な経済リリースの 30 分前に発生します。

パフォーマンス評価指標

1. シャープ レシオは、リスクフリー レートを 0% に設定して毎日の収益を使用して計算されます。これは、暗号通貨と従来の債券との相関関係がないことを反映した意図的な選択です。

2. 最大ドローダウンは、24 時間平均の 15 倍を超える 5 秒ティック ボラティリティ スパイクによって識別される、90 秒未満継続するフラッシュ クラッシュ イベントを除いて、ピークからトラフまでの株式の侵食を分離します。

3. 勝率は、エグジット価格がエントリーを 0.5% 以上上回ったすべての終了取引を集計します。ただし、損益分岐点の結果は 0.01% に四捨五入されます。

4. 利益係数は、粗利益と粗損失を比較し、値が 1.3 未満の場合は、すべての資産にわたってパラメータの即時の再調整がトリガーされます。

5. 取引ごとの期待値はベースポイントで測定され、名目米ドル金額ではなく、テスト期間全体のポジションサイズの中央値に対して正規化されています。

よくある質問

Q: 複数取引所の集計データをバックテストすると、生存者バイアスが生じますか?はい。アグリゲーターは多くの場合、2020年以前に運営を停止した上場廃止ペアや取引所を除外します。バックテスト期間全体を通じてアクティブな取引所からのデータのみを使用すると、これが軽減されます。

Q: ストップがトリガーされるものの、同じバー内で反転するローソク足の芯はどのように処理しますか?ストップ注文は、そのサブローソク足間隔の出来高が足の平均出来高の 120% を超える場合にのみ、ウィックの極値で実行されます。それ以外の場合、実行はデフォルトで足の終値に設定されます。

Q: 流動性の低いアルトコインペアで一目クラウドシグナルを確実にバックテストできますか?いいえ、Tenkan-sen と Kijun-sen の計算には、少なくとも 180 個の連続した非ゼロ体積ローソク足が必要です。このしきい値を満たさないアルトコインは一目ベースのルールセットから除外されます。

Q: アクティブアドレスなどのオンチェーンメトリクスをテクニカル指標のバックテストの入力として使用することは有効ですか?オンチェーン メトリクスにより非同期レイテンシーが発生し、毎日のアクティブ アドレス数が 18 ～ 36 時間遅れて到着します。これらを含めることは因果関係の完全性に違反し、厳密な技術的なバックテストでは禁止されています。