暗号通貨のオーダーブックの「吸収」を見つけるにはどうすればよいですか? (スキャルピングテクニック)

吸収力学を理解する

1. 吸収は、大規模な買い注文または売り注文が約定をトリガーせずに同じ価格レベルで繰り返し出現および消滅した場合に発生します。

2. トレーダーは、継続的な市場圧力にもかかわらず、複数の注文帳スナップショットにわたって持続する指値注文のクラスターを観察します。

3. この行動は、流動性のファサードの背後に隠された蓄積または分配のいずれかである機関の参加を示唆しています。

4. デプスチャートは特定の価格帯で異常な厚さを示していますが、ティックごとの取引はそれらのレベルを完全に回避します。

5. 出来高デルタは目に見えるオーダーブックの深さから大きく乖離しており、表面レベルの買値と売値の下に隠れた約定層が存在することを示しています。

時間と販売データによる吸収の特定

1. 数十回の連続取引にわたって積極的な市場売りがその規模を縮小させることができない一方で、持続的な入札の壁はそのまま残っている。

2. ティック量のスパイクは、支配的なアスククラスターの直下で発生し、その後、急速な価格の拒否と反転が続きます。

3. 集計された時間と販売のログにより、壁に隣接する微小な価格増分で繰り返し約定が行われていることがわかりますが、壁に直接入ったことはありません。

4. 累積デルタは、明らかなサポートゾーン付近で大幅にマイナスに転じますが、価格はしっかりと維持され、構造を壊すことなく反発します。

5. オーダーブックのヒートマップは、周囲のレベルが急速に点滅している場合でも、複数秒にわたって 1 つの価格ポイントで持続的な色の強度を表示します。

流動性の不均衡をリアルタイムで読み取る

1. 密集した入札ゾーンを超えると、要求は劇的に薄まり、入札側の深さはわずかな反発ごとに拡大します。

2. 上位 3 つの買い値レベルを合わせると、上位 5 つの売り値レベル全体を合わせたよりも多くの取引高を保持していますが、価格は上昇しません。

3. マーケットメーカーは気配サイズを非対称的に調整します。つまり、統合フェーズ中に買値の増分を縮小しながら入札スプレッドを拡大します。

4. レイテンシー裁定パターンが出現します。100 ミリ秒未満のウィンドウ内で複数の取引所にまたがる同一の注文発注が、すべて同じ価格に固定されます。

5. フラッシュクラッシュは、以前の吸収ゾーンで消失した流動性の即時再構成を引き起こし、事前に計画されたアンカーポイントを確認します。

吸収シグナルのよくある誤解

1. 低レイテンシのボット活動を制度的吸収と誤解する - 真の吸収は、穏やかな期間だけでなく、ボラティリティの状況全体にわたって持続します。

2. すべての厚いオーダーブックレイヤーが吸収を示していると仮定します。その多くは、方向性を持たずにレイテンシーに敏感な HFT によって配置されたおとりです。

3. ストップハントによる枯渇と吸収を混同します。前者は流動性を枯渇させます。後者はそれを維持し、強化します。

4. 同じ場所にあるティックデータソースとの相互検証を行わずに、取引所固有のオーダーブックフィードに過度に依存する。

5. 遅延した API 更新が単にインフラストラクチャの遅延による影響である場合、吸収として解釈します。

よくある質問

Q: 吸収は常にブレイクアウトの前に起こるのでしょうか?必ずしもそうとは限りません。吸収は、特にマクロ的な不確実性や規制の曖昧さの際に、範囲内にある状態を長期間維持する可能性があります。

Q: 小売トレーダーは、コロケーションなしで吸収検出を再現できますか?はい。同期された WebSocket 接続、ミリ秒精度のタイムスタンプ、および少なくとも 3 つの主要な取引所の生の注文帳ストリームにわたる比較分析を通じて実現します。

Q: 吸収が確認されたイベント中に滑りはどのように動作しますか?潜在的な流動性の活性化により、吸収ゾーン付近で実行される成行注文ではスリッページが大幅に圧縮され、多くの場合、相場の仲値よりも良好な約定が実現します。

Q: 吸収は集計された注文帳チャートで確認できますか?いいえ - 凝集により、吸収の特定に不可欠な時間的ダイナミクスがマスクされます。生の、フィルタされていない、タイムスタンプ付きのレベル 2 データは必須です。