クリプトタートル取引に「ドンチャンチャネル」を使用するにはどうすればよいですか? (トレンドフォロー)

ドンチャンチャネル構造を理解する

1. ドンチャン チャネルは、上部バンド、下部バンド、および 2 つの平均から得られる中間ラインの 3 つのラインで構成されます。

2. 上部バンドは、指定されたルックバック期間 (従来のタートル取引では通常 20 日間) の最高値として計算されます。

3. 低い帯域は、同じ期間の最も低い帯域を反映し、チャネルのダイナミック レンジを固定します。

4. チャネル外の価格変動は潜在的なブレイクアウトの兆候であり、仮想通貨トレーダーはこれを Bitcoin やイーサリアムなどの不安定な資産の勢いの変化として解釈します。

5. 静的なインジケーターとは異なり、チャネルは毎日再計算され、暗号通貨市場で一般的な急速なボラティリティの拡大に適応します。

Crypto Turtle Framework のエントリ ルール

1. ロングポジションは、価格が 20 日間の上側ドンチャンバンドを超えて終了したときに開始されます。これは、アルトコインのラリーで放物線を描くような動きでよく見られる状態です。

2. 空売りポジションは、価格が 20 日の下限バンドを下回って終了するとトリガーされます。これは、永久先物取引所でのカスケード清算イベント中によく見られます。

3. トレーダーはチャネル幅に基づいてポジションサイジングを適用します。幅が広いほどボラティリティが高いことを示し、BTC/USD または ETH/USD ペア全体のリスクを管理するためにポジションサイズを小さくすることを促します。

4. エントリーは日中ウィックのみでは受け付けられません。バンドを超えて確認された毎日のローソク足の終値のみが、厳格なタートル手法に基づいて認定されます。

5. 複数の時間枠が相互検証されます。毎週のドンチャンの拡大と一致している場合、4 時間足チャートのブレイクアウトは信頼性を獲得します。

ストップロスとエグジットの仕組み

1. ロングの最初のストップロスは、直近 10 日間の安値のすぐ下に設定されます。これは、仮想通貨のギャップが生じやすい性質に合わせて、元の Turtle ドキュメントから適用されたルールです。

2. ショートの場合、ストップは直近 10 日間の高値のすぐ上に位置し、突然のポンプアンドダンプの反転を防ぎます。

3. トレーリング ストップは 10 日チャネルを使用して毎日調整されます。この手法は、タートル トレーダーが 2020 ～ 2021 年の Bitcoin 強気相場のような持続的な動きの際に利益を確定するのに役立ちました。

4. 利益目標が存在しない。イグジットは、反対チャネルの突破またはボラティリティに基づくストップの動きによってのみ発生します。

5. 流動性の低いトークンでは、スリッページを緩和するには、自らが引き起こす価格への影響を避けるために、注文サイズを 24 時間の出来高の 0.5% 以下に制限する必要があります。

暗号通貨のボラティリティへの適応

1. 標準の 20 日設定では、日次ボラティリティが 15% を超える資産に対して過剰なホイップソーが生成されることがよくあります。多くの実務者は、中型トークンの場合は期間を 14 に短縮します。

2. 取引所の流出やアクティブなアドレスなどのオンチェーンメトリクスは、取引量の少ない週末に誤ったブレイクアウトをフィルタリングするためにチャネルとともに使用されます。

3. 先物資金調達レートは監視されています。アッパーチャネルのブレイクアウト中の持続的なプラスの資金調達は、BTC 無期限通貨のトレンド継続をサポートします。

4. ステーブルコイン建てのペア（例：SOL/USDT）は、相場通貨ノイズが低減されているため、BTC ベースのペアよりもクリーンなチャネル動作を示します。

5.取引所固有の停止中にチャネルが壊滅的に失敗します。トレーダーは、出来高が 7 日間の平均の 20% を下回るローソク足を除外する必要があります。

よくある質問

Q: ドンチャンチャネルはレバレッジなしのスポットのみの仮想通貨取引に適用できますか? A: はい。スポットトレーダーはこれをエントリーとエグジットのタイミングに同様に使用しますが、ポジションサイジングはマージンコールがない場合に調整されます。

Q: このインジケーターは Bitcoin の半減期中に機能しますか? A: 過去のデータでは、半減後のチャネル幅の持続性が増加していることが示されていますが、ブレークアウト頻度は統計的に変化せず、大きさだけが増加しています。

Q: Binance と Bybit Donchian の値の間で矛盾するシグナルはどのように処理すればよいですか? A: 実行が行われる交換を常に参照します。アービトラージ主導のダイバージェンスが上位 20 コインで 0.3% を超えることはほとんどありません。主要会場のデータを独占的に使用します。

Q: 信頼できるドンチャンアプリケーションに対する時価総額の最低基準はありますか? A: 時価総額が 2 億ドル未満のトークンは、ウォッシュ取引によりチャネルの動作が不安定になります。 CoinGecko のトップ 100 以外にランクされている資産にこのメソッドを適用することは避けてください。