シンプルな先物取引計画を作成するにはどうすればよいですか?

取引目標を定義する

1. あなたの主な目標がリスクをヘッジすることなのか、安定した収入を生み出すことなのか、あるいは方向性のある投機を追求することなのかを判断します。

2. 取引する資産クラス (BTC、ETH、または永久アルトコイン) を指定し、必要なレバレッジ層との取引所の互換性を確認します。

3. 取引ごとの最大許容ドローダウンを設定します。これは、先物ウォレットの残高合計に対する固定パーセンテージとして表されます。

4. セッションの即時終了をトリガーする 1 日あたりの損失限度額を設定し、ボラティリティの急上昇時の感情的な意思決定を防ぎます。

5. ポジションをエントリーする前に、リスクリワードレシオの期待値を記録します。潜在的な報酬が定義されたリスクの 2 倍未満になるような設定は避けてください。

開始基準と終了基準の選択

1. エントリーを検証するには、価格アクションの合流点 (下降トレンドラインを超えるブレイクアウトと出来高の急上昇など) を使用します。

2. 少なくとも 2 つの独立した指標を揃える必要があります。たとえば、価格が 50 期間 EMA を上回っている間に RSI が売られ過ぎ領域から抜け出すなどです。

3. ストップロス注文は、任意のピップ距離ではなく、構造レベル (ロングのスイング安値、ショートのスイング高値) で発注します。

4. 以前の保ち合いレンジからの測定された動きの予測、または衝撃波からのフィボナッチ エクステンションを使用して利益目標を定義します。

5. ATR 倍数またはフラクタル シフトに関連付けられた事前定義されたトレーリング メカニズムによってトリガーされない限り、ストップを利益に移さないようにします。

ポジションサイジングを厳密に管理

1. ストップ距離と取引ごとのアカウントリスクに基づいてポジションサイズを計算します。単一の先物契約に資本の 1 ～ 2% を超えて割り当てないでください。

2. ボラティリティが拡大したときに想定元本を動的に調整します。14 日 BTC 先物 IV が 90 パーセンタイルを超えた場合はサイズを縮小します。

3. 既存の建玉がそのシンボルに対する取引所の清算基準の 75% を超えている場合は、新しいポジションをオープンすることを拒否します。

4. すべての有効な契約にわたるレバレッジエクスポージャーの合計を、分離証拠金残高の 5 倍に制限します。

5. 比例的なリスク調整を維持するために、初期資本ではなく、最新の資本数値を使用してポジション サイズを毎週リバランスします。

リアルタイムのリスク監視を維持する

1. 取引所間の資金調達レートの差をリアルタイムで追跡し、裁定取引ウィンドウや持続不可能なキャリーの不均衡を検出します。

2. FRBの発表やETF承認の噂などの影響の大きいイベント中に、清算ヒートマップを1時間ごとに監視します。

3. 約定価格、スリッページ、タイムスタンプを含むすべての約定注文を、各取引後に手動で更新される専用のスプレッドシートに記録します。

4. 不安定なセッション中は 15 分ごとに取引所が定義した維持しきい値と比較して証拠金使用率をクロスチェックします。

5. 取引所の設定で自動レバレッジ解消トリガーを無効にし、手動ストップの配置のみに依存して終了タイミングの制御を維持します。

よくある質問と回答

Q: 四半期先物と無期限先物の両方に同じプランを使用できますか?無期限契約では資金調達率とベーシスの減衰に常に注意を払う必要がありますが、四半期ごとの満期では正確なロールタイミングとコンベクシティの調整が必要になります。これらは構造的に異なる商品であり、個別のルールセットが必要です。

Q: フラッシュクラッシュ中にストップロスがトリガーされた場合はどうなりますか?取引所マッチング エンジンは、意図したよりも大幅に悪い価格で取引が成立する可能性があります。既知の流動性ボイド付近でストップを展開する前に、選択したシンボルと会場の過去のスリッページ データを常に確認してください。

Q: 取引量が少ない週末にはプランを調整する必要がありますか?はい - ポジションサイズを 50% 削減し、ストップ距離を平均週末 ATR の 1.8 倍に拡大し、BTC 先物の出来高が 30 日中央値の 30% を下回った場合、アジアのセッション時間中のエントリーを無効にします。

Q: プランのパラメータはどれくらいの頻度で更新する必要がありますか? ATR乗数やサポート/レジスタンスゾーンなど、ボラティリティや市場構造に関連するパラメータは、各取引セッションの前に再計算する必要があります。最大ドローダウン制限などの静的ルールは、資本の変化が 25% を超えない限り変更されません。