Comment utiliser un ordre de perte d'arrêt pour limiter les pertes potentielles?

Les commandes de perte d'arrêt offrent une gestion des risques pour les marchés volatils en déclenchant des commandes d'achat ou de vente en fonction des prix prédéterminés lorsque les conditions du marché correspondent à ces paramètres.

Feb 21, 2025 at 05:48 am

Points clés:

• Comprendre les ordres de perte d'arrêt
• Configuration d'une commande de perte d'arrêt
• Gérer les ordres d'arrêt de perte
• Évaluation de l'efficacité des pertes d'arrêt

Comprendre les ordres de perte d'arrêt

Une ordonnance de perte d'arrêt est une ordonnance conditionnelle passée avec un échange ou un courtier pour vendre ou acheter un actif à un prix prédéterminé lorsque des conditions de marché spécifiques sont remplies. Les ordres de perte d'arrêt sont principalement utilisés pour gérer les risques et prévenir les pertes potentielles sur les marchés volatils.

• Prix ​​de déclenchement: c'est le prix auquel l'ordre de perte d'arrêt sera exécuté.
• Type de commande: les ordonnances de perte d'arrêt peuvent être des commandes de marché, limiter les commandes ou des commandes de limite d'arrêt.
• Cas d'utilisation: Les ordonnances de perte d'arrêt sont couramment utilisées pour limiter les pertes sur des positions longues ou courtes, pour protéger les bénéfices ou pour réintégrer un commerce à un prix spécifique.

Configuration d'une commande de perte d'arrêt

• Identifiez la tolérance au risque: déterminez le montant maximum que vous êtes prêt à perdre sur un métier.
• Réglez le prix de déclenchement: fixez le prix de déclenchement en fonction de votre tolérance au risque et de vos conditions de marché. Considérez à la fois la volatilité de l'actif et les niveaux de soutien ou de résistance potentiels.
• Choisissez le type de commande: sélectionnez le type de commande qui s'aligne le mieux avec vos objectifs. Les commandes du marché sont exécutées immédiatement, tandis que les commandes de limite et les commandes de limite d'arrêt offrent plus de contrôle sur le prix d'exécution.
• Entrez la commande: Entrez les détails de la commande de perte d'arrêt, y compris le prix de déclenchement, le type de commande et la taille de la commande, dans la plate-forme d'échange ou de courtier.

Gérer les ordres d'arrêt de perte

• Moniteur Prix de déclenchement: Vérifiez régulièrement les conditions du marché pour garantir que le prix de déclenchement reste approprié.
• Ajustez le prix du déclenchement: révisez le prix de déclenchement si les conditions du marché changent considérablement ou si le prix de l'actif se déplace rapidement.
• Modifier la taille de la commande: augmenter ou diminuer la taille de la commande en fonction du compromis à récompense du risque et des conditions de marché actuelles.
• Annuler la commande: Annulez la commande de perte d'arrêt si la configuration du commerce devient invalide ou si le prix de l'actif s'éloigne trop du prix de déclenchement.

Évaluation de l'efficacité des pertes d'arrêt

• Backtesting: testez la stratégie de perte d'arrêt à l'aide des données historiques du marché pour évaluer son efficacité dans diverses conditions de marché.
• Suivi en direct: surveillez l'ordre des pertes d'arrêt en temps réel pour s'assurer qu'il est exécuté comme prévu.
• Taux de réussite: Calculez le pourcentage d'ordres de pertes d'arrêt qui ont réussi des bénéfices ou des pertes limitées.
• Slippage: Considérez le potentiel de glissement entre le prix de déclenchement et le prix d'exécution réel, en particulier sur les marchés volatils.

FAQ

• Quelle est la différence entre une ordonnance de perte d'arrêt et une commande de bénéfice de prise?
  Une ordonnance de perte d'arrêt est utilisée pour limiter les pertes, tandis qu'une commande de bénéfice de prise est utilisée pour sécuriser les bénéfices.
• Les ordonnances de perte de perte peuvent-elles garantir des pertes?
  Non, les ordonnances de perte d'arrêt ne garantissent pas contre les pertes, car les conditions du marché peuvent changer rapidement et l'exécution peut ne pas se produire exactement au prix de déclenchement.
• Quels sont les inconvénients de l'utilisation des ordres de perte d'arrêt?
  Les ordonnances de perte d'arrêt peuvent déclencher de faux signaux, en particulier sur les marchés volatils, conduisant à des sorties prématurées. Ils peuvent également verrouiller les pertes si la tendance du marché s'inverse.
• À quelle fréquence dois-je ajuster ma commande de perte d'arrêt?
  La fréquence d'ajustement dépend de la volatilité du marché et de l'actif spécifique échangé. Ajustez l'ordre de perte d'arrêt chaque fois que les conditions du marché changent considérablement ou lorsque le prix de l'actif s'approche du prix de déclenchement.