Comment utiliser VWAP dans les tendances? Vaut-il mieux coopérer avec la moyenne mobile?

Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) est un indicateur technique significatif utilisé par les traders pour identifier le prix moyen d'une crypto-monnaie pondérée par volume. Il fournit une référence pour déterminer si le prix actuel est favorable par rapport au prix moyen payé tout au long de la journée. Lorsqu'elle est utilisée sur les marchés tendance, VWAP peut offrir des informations précieuses sur la force et la direction de la tendance. Dans cet article, nous explorerons comment utiliser efficacement VWAP dans les tendances et s'il est avantageux de le combiner avec des moyennes mobiles.

Comprendre VWAP et son calcul

VWAP est calculé en prenant la valeur totale du dollar de tous les métiers et en le divisant par le volume des transactions totales pour la même période. La formule pour VWAP est la suivante:

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum (p_i \ Times v_i)} {\ sum v_i}]

Où (p_i) est le prix du commerce et (v_i) est le volume de ce commerce.

Dans le contexte des tendances, VWAP peut aider les traders à évaluer si le prix actuel est supérieur ou inférieur à la moyenne, offrant un point de référence pour les points potentiels d'entrée et de sortie.

Utilisation de VWAP dans les tendances hautes

Dans une tendance à la hausse , le prix d'une crypto-monnaie a tendance à augmenter au fil du temps. Ici, VWAP peut être utilisé pour confirmer la force de la tendance. Si le prix reste constamment au-dessus de la ligne VWAP, il suggère que la pression d'achat est forte et que la tendance à la hausse est robuste. Les traders peuvent l'utiliser comme un signal pour entrer ou maintenir leurs positions.

• Identifiez la tendance à la hausse: recherchez une série de hauts plus élevés et de bas plus élevés sur le tableau des prix.
• Surveiller VWAP: Si le prix reste au-dessus du VWAP, il indique un fort intérêt d'achat.
• Points d'entrée et de sortie: envisagez de saisir une position longue lorsque le prix recule vers le VWAP et rebondit. Inversement, si le prix se casse en dessous du VWAP, il pourrait être un signe pour quitter ou réaliser des bénéfices.

Utilisation de VWAP dans les tendances à la baisse

À l'inverse, dans une tendance à la baisse , le prix a tendance à être inférieur au fil du temps. Ici, VWAP peut aider les commerçants à évaluer la force de l'élan vers le bas. Si le prix reste constamment en dessous de la ligne VWAP, il suggère que la pression de vente est dominante et que la tendance à la baisse est forte. Les traders peuvent l'utiliser comme un signal pour entrer ou maintenir des positions courtes.

• Identifiez la tendance à la baisse: recherchez une série de hauts inférieurs et de bas inférieurs sur le tableau des prix.
• Surveiller VWAP: Si le prix reste en dessous du VWAP, il indique un fort intérêt de vente.
• Points d'entrée et de sortie: envisagez de saisir une position courte lorsque le prix se rallie au VWAP, puis s'inverse. Si le prix diminue au-dessus du VWAP, il pourrait être un signe pour quitter ou couvrir la position courte.

Combiner VWAP avec les moyennes mobiles

Les moyennes déplacées sont un autre outil populaire utilisé par les commerçants pour lisser les données des prix et identifier les tendances. La combinaison de VWAP avec des moyennes de déménagement peut fournir une analyse plus robuste et aider les traders à prendre des décisions plus éclairées.

• Moyenne mobile simple (SMA): le SMA est calculé en prenant la moyenne d'un nombre défini de prix sur une période spécifique. Par exemple, un SMA de 50 jours prend la moyenne des prix de clôture au cours des 50 derniers jours.
• Moyenne mobile exponentielle (EMA): l'EMA donne plus de poids aux prix récents, ce qui les rend plus sensibles aux nouvelles informations. Par exemple, un EMA de 20 jours réagit plus rapidement aux changements de prix qu'un SMA de 20 jours.

Comment utiliser les moyennes VWAP et déplacer ensemble

La combinaison de VWAP avec des moyennes de déménagement peut aider les commerçants à confirmer les tendances et à identifier plus précisément les points d'entrée et de sortie. Voici quelques stratégies à considérer:

• Confirmation de tendance: utilisez une moyenne mobile à plus long terme, comme un SMA de 200 jours ou un EMA de 50 jours, pour confirmer la direction globale de la tendance. Si le prix et le VWAP sont tous deux au-dessus de la moyenne mobile, cela confirme une tendance haussière. Si les deux sont en dessous de la moyenne mobile, cela confirme une tendance baissière.
• Signaux d'entrée et de sortie: utilisez des moyennes de déménagement à court terme, comme un EMA de 10 jours ou un SMA de 20 jours, pour identifier les points potentiels d'entrée et de sortie. Par exemple, si le prix est supérieur au VWAP et que la moyenne mobile à court terme traverse la moyenne mobile à long terme, il pourrait être un signal pour entrer dans une position longue. À l'inverse, si le prix est inférieur au VWAP et que la moyenne mobile à court terme traverse la moyenne mobile à long terme, il pourrait être un signal pour entrer dans une position courte.
• Divergence: recherchez des divergences entre le VWAP et les moyennes mobiles. Si le VWAP se déplace dans une direction et que la moyenne mobile se déplace dans la direction opposée, elle pourrait indiquer un renversement potentiel ou un affaiblissement de la tendance actuelle.

Exemple pratique de l'utilisation de VWAP et des moyennes mobiles

Voyons un exemple pratique de l'utilisation de VWAP et des moyennes de déplacement pour échanger une crypto-monnaie dans une tendance à la hausse.

• Étape 1: Identifiez une tendance à la hausse en recherchant une série de hauts plus élevés et de bas plus élevés sur le tableau des prix.
• Étape 2: Tracez le VWAP sur le graphique. Si le prix reste au-dessus du VWAP, il confirme la force de la tendance à la hausse.
• Étape 3: Ajoutez un SMA de 50 jours et un EMA de 20 jours au graphique. Si le prix et le VWAP sont supérieurs au SMA de 50 jours, cela confirme encore la tendance haussière.
• Étape 4: Recherchez des points d'entrée potentiels. Si le prix recule vers le VWAP et rebondit, tandis que l'EMA de 20 jours traverse le SMA de 50 jours, il pourrait être un signal fort pour entrer dans une position longue.
• Étape 5: Surveillez la position. Si le prix se casse en dessous du VWAP ou de l'EMA de 20 jours traverse le SMA de 50 jours, il pourrait être un signal de quitter la position et de réaliser des bénéfices.

FAQ

Q1: VWAP peut-il être utilisé pour tous les délais?

Oui, VWAP peut être utilisé pour diverses délais, des graphiques intrajournaliers aux graphiques à plus long terme. Cependant, son efficacité peut varier en fonction de la liquidité et du volume de la crypto-monnaie échangée. Pour les crypto-monnaies très liquides, le VWAP peut être plus fiable sur les délais plus courts, tandis que pour les actifs moins liquides, les délais plus longs peuvent fournir des signaux plus précis.

Q2: En quoi VWAP diffère-t-il des autres indicateurs de volume comme obv?

VWAP et le volume de l'équilibre (obv) servent des objectifs différents. VWAP est un indicateur basé sur les prix qui aide les traders à déterminer le prix moyen payé pour une crypto-monnaie, tandis que l'OVC est un indicateur de momentum qui utilise le volume pour prédire les mouvements des prix. VWAP se concentre davantage sur l'action des prix par rapport au volume, tandis qu'OBR se concentre sur le flux de volume cumulé.

Q3: Est-il nécessaire d'utiliser à la fois des moyennes VWAP et en mouvement, ou peut-on être utilisé seul?

Bien que le VWAP et les moyennes mobiles puissent être utilisés indépendamment, les combiner peuvent fournir une analyse plus complète. VWAP offre des informations sur le prix moyen payé et peut aider à identifier les points potentiels d'entrée et de sortie, tandis que les moyennes de déplacement aident à confirmer les tendances et à fournir des signaux supplémentaires. L'utilisation des deux peut améliorer la précision de vos décisions commerciales.

Q4: VWAP peut-il être utilisé pour des stratégies de réversion moyennes?

Oui, le VWAP peut être utilisé pour des stratégies de réversion moyennes. Si le prix s'éloigne considérablement du VWAP, il pourrait éventuellement y revenir. Les traders peuvent utiliser ce principe pour acheter lorsque le prix est inférieur au VWAP et vendre lorsqu'il est supérieur, s'attendant à ce que le prix revienne vers la moyenne. Cependant, cette stratégie doit être utilisée avec prudence et conjointement avec d'autres indicateurs pour confirmer le potentiel de réversion moyenne.