Que sont les bandes d'écart-type VWAP?

Comprendre le concept de VWAP

VWAP , ou prix moyen pondéré en volume , est un indicateur de trading utilisé sur les marchés financiers, y compris la crypto-monnaie. Il calcule le prix moyen auquel un actif se négocie tout au long de la journée, pondéré par le volume. Cela le rend plus précis que les moyennes mobiles simples car elle explique à la fois le prix et le volume commercial.

Dans le contexte des crypto-monnaies, où la volatilité est élevée et que les mouvements de prix peuvent être erratiques, VWAP sert de référence aux commerçants pour évaluer leurs performances par rapport au prix du marché moyen. Les commerçants institutionnels utilisent souvent VWAP pour exécuter de grandes commandes sans avoir un impact significatif sur le prix du marché.

Que sont les bandes d'écart-type?

Les bandes d'écart standard sont des outils statistiques qui mesurent à quel point les prix s'écartent d'une valeur centrale, généralement une moyenne mobile. Ces bandes sont tracées au-dessus et au-dessous de la ligne centrale - généralement le VWAP - et indiquent des conditions potentielles sur l'achat ou le survente.

Dans le trading de crypto, les bandes d'écart-type autour du VWAP aident à identifier les extrêmes de volatilité . Lorsque le prix touche ou se déplace à l'extérieur de ces bandes, il suggère un fort mouvement directionnel ou un éventuel renversement. Les traders peuvent ajuster le nombre d'écarts-types en fonction des différentes conditions de marché et des délais.

Combiner VWAP avec l'écart-type: l'image complète

Lorsque VWAP est combiné avec des bandes d'écart-type, il devient un puissant outil analytique. Cette combinaison crée une représentation visuelle de la façon dont le prix interagit avec sa moyenne pondérée en fonction du volume, tout en montrant des niveaux d'expansion ou de contraction de la volatilité.

Par exemple, si le prix de Bitcoin augmente fortement et atteint la bande d'écart-type supérieur, il pourrait signaler un rallye surpassé. Inversement, si Ethereum tombe dans la bande inférieure, cela pourrait suggérer un fond temporaire. Ces observations sont particulièrement utiles pendant les périodes de volatilité accrue sur le marché de la cryptographie.

Comment calculer les bandes d'écart-type VWAP

Pour calculer les bandes d'écart-type VWAP, vous devez d'abord calculer le VWAP lui-même. Voici une ventilation:

• Calculez le prix typique pour chaque période: (élevé + faible + fermeture) / 3
• Multipliez ce prix typique par le volume de cette période pour obtenir la valeur du volume de prix
• Résumez toutes les valeurs de volume de prix et divisez par le volume total pour obtenir VWAP

Une fois le VWAP calculé, déterminez l'écart type du prix typique sur la même période. Alors:

• Ajoutez un écart-type au VWAP pour obtenir la bande supérieure
• Soustrayez un écart-type du vWap pour obtenir la bande inférieure

Certaines plateformes automatisent ce processus, mais la compréhension des mathématiques sous-jacentes permet aux traders de personnaliser des paramètres tels que les périodes de lookback et les multiplicateurs de déviation.

Utilisation de bandes d'écart standard VWAP dans des stratégies de trading cryptographique

Les commerçants appliquent des bandes d'écart-type VWAP de plusieurs manières:

• Stratégie de réversion moyenne : si le prix dépasse la bande supérieure ou inférieure, certains commerçants s'attendent à un recul vers VWAP et entrent des positions contre la tendance.
• Tendance suivante Stratégie : Lorsque le prix reste régulièrement près de la bande supérieure, il peut signaler une forte tendance à la hausse, encourageant les longues entrées sur les trempettes à VWAP.
• Stratégie d'évasion de la volatilité : une évasion soudaine au-delà des bandes, en particulier sur un volume accru, peut indiquer le début d'une nouvelle tendance.

Il est crucial de combiner ces bandes avec d'autres indicateurs comme RSI ou MACD pour filtrer les faux signaux et confirmer les points d'entrée. Sur les marchés cryptographiques à évolution rapide, l'utilisation de plusieurs filtres améliore la fiabilité.

Personnalisation des paramètres pour différentes crypto-monnaies

Toutes les crypto-monnaies ne se comportent pas de la même manière. Par exemple, Bitcoin a tendance à avoir une action de prix plus fluide par rapport aux altcoins comme Doge Coin ou Shiba INU, qui peuvent ressentir des pointes et des accidents extrêmes.

L'ajustement de la période de look et du multiplicateur d'écart type aide à adapter les bandes VWAP à des actifs spécifiques:

• Des périodes plus courtes rendent les bandes plus sensibles aux changements de prix récents
• Des multiplicateurs plus élevés élargissent les bandes, réduisant les fausses éruptions
• Les multiplicateurs inférieurs créent des bandes plus strictes, idéales pour les stratégies de scalping

L'expérimentation avec des paramètres sur les graphiques historiques peut révéler des configurations optimales pour différentes pièces de monnaie et délais.

Questions fréquemment posées

Q1: Les bandes d'écart-type VWAP peuvent-elles être appliquées au trading intraday en crypto?

Oui, ils sont particulièrement efficaces pour le commerce intrajournalière en raison de leur réactivité au volume et à la volatilité. Les commerçants les utilisent sur des graphiques de 5 minutes, 15 minutes ou horaires pour capturer les tendances et les inversions à court terme.

Q2: Les bandes de déviation standard VWAP fonctionnent-elles bien sur les marchés de la part des marchés?

Ils peuvent toujours fournir des idées précieuses sur les marchés de variété. Les prix qui rebondissent entre les bandes peuvent indiquer la consolidation, et des tests répétés des bandes peuvent mettre en évidence les zones de support et de résistance.

Q3: En quoi les bandes d'écart-type VWAP diffèrent-elles des bandes de Bollinger?

Bien que les deux utilisent l'écart-type, les bandes de Bollinger sont basées sur des moyennes mobiles simples, tandis que les bandes VWAP intègrent le volume dans leur calcul. Cela rend les bandes VWAP plus représentatives de la pression d'achat et de vente réelle en temps réel.

Q4: Est-il possible d'utiliser des bandes d'écart-type VWAP sur plusieurs échanges?

Oui, mais il est important de noter que chaque échange peut avoir des données de volume différentes. Pour garantir la précision, les traders doivent utiliser des bandes VWAP sur des plates-formes qui regroupent les informations de volume fiables ou se concentrer sur un échange de confiance pour la cohérence.