VWAP est-il utile pour l'investissement à moyen et à long terme? Peut-il être appliqué aux lignes hebdomadaires et mensuelles?

VWAP est-il utile pour l'investissement à moyen et à long terme? Peut-il être appliqué aux lignes hebdomadaires et mensuelles?

Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) est un indicateur de trading largement reconnu utilisé principalement par les commerçants pour évaluer le prix moyen auquel une crypto-monnaie s'est négociée tout au long de la journée, pondérée par volume. Bien que son utilisation principale soit dans le trading intraday, de nombreux investisseurs se demandent si le VWAP peut être utilisé efficacement pour des stratégies d'investissement à moyen et à long terme et si elle peut être appliquée aux délais hebdomadaires et mensuels. Cet article explorera ces questions en détail, fournissant des informations sur l'application de VWAP dans divers horizons d'investissement.

Comprendre VWAP et son utilisation traditionnelle

VWAP est calculé en prenant la valeur totale en dollars de toutes les périodes de négociation et en la divisant par le volume de trading total pour la même période. La formule pour VWAP est la suivante:

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum (p_i \ Times v_i)} {\ sum v_i}]

Où (p_i) est le prix et (v_i) est le volume pour chaque période (i). Traditionnellement, VWAP est utilisé par les traders de jour pour évaluer si une crypto-monnaie est achetée ou vendue à un prix favorable. Si le prix actuel est supérieur au VWAP, il est considéré comme surévalué et s'il est ci-dessous, il est considéré comme sous-évalué.

Appliquer VWAP à un investissement à moyen terme

L'investissement à moyen terme fait généralement référence à des périodes de détention allant de quelques semaines à quelques mois. Dans ce contexte, VWAP peut être utilisé pour identifier les points d'entrée et de sortie dans ces délais. En calculant le VWAP sur une période hebdomadaire, les investisseurs peuvent avoir une idée du prix moyen auquel la crypto-monnaie s'est négociée au cours de la semaine dernière, pondérée par volume.

• Pour calculer le VWAP hebdomadaire , vous devrez agréger les données de trading quotidien pour la semaine. Cela implique de résumer le produit du prix et du volume pour chaque jour, puis de diviser par le volume total de la semaine.

• L'utilisation de VWAP hebdomadaire peut aider les investisseurs à déterminer si le prix actuel est un bon point d'entrée. Par exemple, si le prix actuel est nettement inférieur au VWAP hebdomadaire, il pourrait indiquer un actif sous-évalué, présentant une opportunité d'achat.

Appliquer VWAP à l'investissement à long terme

L'investissement à long terme implique souvent de détenir des périodes de plusieurs mois à des années. Dans ce scénario, VWAP peut être appliqué à des données mensuelles ou même trimestrielles pour fournir une perspective plus large sur l'évaluation de la crypto-monnaie.

• Pour calculer le VWAP mensuel , vous devrez agréger les données commerciales quotidiennes pour le mois. Cela implique de résumer le produit du prix et du volume pour chaque jour du mois, puis de diviser par le volume total du mois.

• L'utilisation du VWAP mensuel peut aider les investisseurs à long terme à comprendre le prix moyen auquel la crypto-monnaie se négocie au cours du mois dernier. Si le prix actuel est nettement inférieur au VWAP mensuel, cela pourrait suggérer un bon point d'entrée pour l'investissement à long terme.

Étapes pratiques pour mettre en œuvre le VWAP dans des stratégies à moyen et à long terme

Pour utiliser efficacement VWAP pour des investissements à moyen et à long terme, les investisseurs doivent suivre une approche systématique. Voici les étapes pour implémenter VWAP dans des délais hebdomadaires et mensuels:

• Collectez les données : rassemblez les données de trading quotidiennes pour la crypto-monnaie, y compris le prix de clôture et le volume pour chaque jour de négociation.

• Calculer le VWAP hebdomadaire :

  • Résumer le produit du prix de clôture quotidien et du volume pour la semaine.
  • Divisez la somme par le volume total de la semaine.

• Calculer le VWAP mensuel :

  • Sommage le produit du prix de clôture quotidien et du volume pour le mois.
  • Divisez la somme par le volume total du mois.

• Analyser VWAP :

  • Comparez le prix actuel au VWAP hebdomadaire ou mensuel.
  • Si le prix actuel est inférieur au VWAP, considérez cela comme une opportunité d'achat potentielle.
  • Si le prix actuel est supérieur au VWAP, considérez cela comme une opportunité de vente potentielle.

• Surveiller et ajuster :

  • Recalculer régulièrement le VWAP hebdomadaire et mensuel pour rester à jour sur l'évaluation de la crypto-monnaie.
  • Ajustez votre stratégie d'investissement en fonction des derniers calculs VWAP.

Limitations et considérations

Bien que VWAP puisse être un outil utile pour l'investissement à moyen et à long terme, il existe plusieurs limitations et considérations à garder à l'esprit:

• Dépendance historique des données : VWAP s'appuie sur des données de trading historiques, qui ne prédisent pas toujours avec précision les mouvements de prix futurs.

• Volatilité : les crypto-monnaies sont connues pour leur forte volatilité, ce qui peut avoir un impact sur la fiabilité des calculs VWAP sur des périodes plus longues.

• Fluctuations de volume : les changements dans le volume de trading peuvent affecter considérablement le VWAP, en particulier dans les marchés moins liquides.

• Indicateurs complémentaires : Il est conseillé d'utiliser VWAP en conjonction avec d'autres indicateurs techniques et une analyse fondamentale pour prendre des décisions d'investissement plus éclairées.

Études de cas et exemples

Pour illustrer l'application de VWAP dans des investissements à moyen et à long terme, examinons quelques exemples hypothétiques:

• Exemple 1: VWAP hebdomadaire pour Bitcoin :

  • Supposons qu'un investisseur cherche à acheter Bitcoin et calcule le VWAP hebdomadaire à 30 000 $.
  • Si le prix actuel de Bitcoin est de 28 000 $, il pourrait être considéré comme un bon point d'entrée car il est inférieur au VWAP hebdomadaire.

• Exemple 2: VWAP mensuel pour Ethereum :

  • Un investisseur calcule le VWAP mensuel pour Ethereum à 2 000 $.
  • Si le prix actuel d'Ethereum est de 1 800 $, cela pourrait suggérer une opportunité d'achat car il est inférieur au VWAP mensuel.

Questions fréquemment posées

Q1: VWAP peut-il être utilisé pour toutes les crypto-monnaies, ou est-il plus efficace pour certains types?

A1: VWAP peut être utilisé pour toute crypto-monnaie qui a un volume de trading suffisant et des données disponibles. Cependant, il est plus efficace pour les crypto-monnaies avec une liquidité plus élevée et des volumes de trading plus cohérents, car ceux-ci fournissent des calculs VWAP plus fiables.

Q2: Comment VWAP se compare-t-il à d'autres indicateurs techniques comme les moyennes de déménagement pour l'investissement à long terme?

A2: VWAP et les moyennes de déménagement fournissent toutes deux des informations sur les tendances des prix, mais elles servent des objectifs différents. VWAP donne un prix moyen pondéré en fonction du volume, ce qui peut être particulièrement utile pour comprendre le prix moyen réel sur une période. Les moyennes déplacées, en revanche, fournissent une tendance des prix lissée au fil du temps. Pour des investissements à long terme, le VWAP peut être plus instructif lorsque le volume joue un rôle important dans les mouvements des prix.

Q3: Est-il nécessaire d'utiliser des logiciels spécialisés pour calculer VWAP pour les délais hebdomadaires et mensuels?

A3: Bien que les logiciels spécialisés puissent faciliter le processus, ce n'est pas nécessaire. Les investisseurs peuvent calculer manuellement VWAP à l'aide de données de trading quotidiennes et un programme de feuille de calcul comme Microsoft Excel ou Google Sheets. Cependant, pour ceux qui négocient fréquemment ou gèrent plusieurs actifs, l'utilisation de logiciels ou de plateformes de trading avec des calculs VWAP intégrés peut gagner du temps et réduire le risque d'erreurs.

Q4: À quelle fréquence un investisseur doit-il recalculer le VWAP pour des stratégies à moyen et à long terme?

A4: Pour les stratégies à moyen terme, les investisseurs devraient recalculer le VWAP sur une base hebdomadaire pour rester à jour sur les dernières tendances. Pour les stratégies à long terme, recalculer le VWAP mensuel ou même trimestriel peut fournir une perspective plus large sur l'évaluation de la crypto-monnaie. La fréquence peut être ajustée en fonction des conditions du marché et de la stratégie spécifique de l'investisseur.