Qu'est-ce que le groupe intermédiaire dans les groupes de Bollinger?

Comprendre les groupes de Bollinger et leurs composants

Les bandes de Bollinger sont un outil d'analyse technique largement utilisé développé par John Bollinger dans les années 1980. Ils se composent de trois lignes tracées sur un tableau des prix: la bande du milieu , la bande supérieure et la bande inférieure. Ces bandes aident les commerçants à évaluer la volatilité, à identifier les conditions potentielles sur l'achat ou le survente et à détecter les inversions de tendance. La base des bandes de Bollinger réside dans l'interaction entre ces trois composantes, la bande intermédiaire servant de point de référence central.

La bande intermédiaire n'est pas une ligne arbitraire; Il est dérivé mathématiquement et joue un rôle essentiel dans le calcul des deux autres bandes. Sans la bande intermédiaire , les bandes supérieures et inférieures ne peuvent pas être construites. Il agit comme une base dynamique qui reflète le mouvement moyen des prix sur une période définie.

Calcul de la bande intermédiaire

La bande intermédiaire est calculée en utilisant une moyenne mobile simple (SMA). La période la plus couramment utilisée pour ce SMA est de 20 jours, bien que les traders puissent ajuster ce paramètre en fonction de leur stratégie ou de leur délai. La formule de la bande intermédiaire est simple:

• Sélectionnez une période (par exemple, 20 périodes)
• Rassemblez les prix de clôture pour cette période
• Calculez la somme de ces prix de clôture
• Divisez la somme par le nombre de périodes

Par exemple, si vous utilisez une configuration de bande de Bollinger de 20 jours, la bande intermédiaire pour aujourd'hui est la moyenne des 20 derniers prix de clôture. Cette valeur se met à jour avec chaque nouvelle bougie ou barre, ce qui en fait une moyenne mobile qui évolue avec les données du marché.

Les traders peuvent utiliser différents types de moyennes mobiles, telles que exponentielle ou pondérée, mais la configuration standard de la bande de Bollinger utilise strictement la moyenne mobile simple pour la bande intermédiaire. Ce choix garantit la cohérence et la comparabilité sur les plates-formes de trading et les outils analytiques.

Rôle de la bande intermédiaire dans l'identification des tendances

La bande intermédiaire sert de représentation visuelle de la tendance à court et à moyen terme du marché. Lorsque le prix se négocie constamment au-dessus de la bande intermédiaire , il suggère une élan haussière. Inversement, lorsque le prix reste en dessous de la bande intermédiaire , le sentiment baissier peut être dominant.

Les commerçants utilisent souvent des multisegments entre le prix et la bande intermédiaire comme signaux potentiels d'entrée ou de sortie. Par exemple:

• Un passage de prix au-dessus de la bande intermédiaire après une tendance à la baisse peut indiquer le début d'une tendance à la hausse
• Un prix tombant en dessous de la bande intermédiaire après une tendance à la hausse pourrait signaler à affaiblir la force haussière

Ces observations sont plus fiables lorsqu'ils sont combinés avec une analyse de volume ou d'autres indicateurs de confirmation. La bande intermédiaire à elle seule ne génère pas de signaux de trading mais fournit un contexte pour interpréter l'action des prix.

Comment la bande intermédiaire influence les bandes supérieures et inférieures

Les bandes supérieures et inférieures sont dérivées de la bande intermédiaire et une mesure de la volatilité, généralement l'écart type. L'écart type est calculé sur la base des mêmes données utilisées pour la bande intermédiaire - les prix de clôture de 20 périodes.

Pour calculer la bande supérieure:

• Calculez l'écart type des prix de clôture de 20 périodes
• Multiplier cette valeur par 2 (le multiplicateur par défaut)
• Ajoutez le résultat à la bande intermédiaire

Pour calculer la bande inférieure:

• Utilisez la même valeur d'écart type
• Multiplier par 2
• Soustraire le résultat de la bande intermédiaire

Cela signifie que la bande intermédiaire est le point d'ancrage. La distance entre les bandes supérieures et inférieures s'élargit lorsque la volatilité augmente et se rétrécit lorsque la volatilité diminue. La position de la bande intermédiaire se déplace lorsque de nouvelles données sont incorporées, garantissant que l'ensemble du système de bande de Bollinger reste sensible aux conditions actuelles du marché.

Personnalisation des paramètres de la bande intermédiaire

Bien que le paramètre par défaut de la bande intermédiaire soit un SMA de 20 périodes, les traders ont la flexibilité pour modifier ce paramètre. L'ajustement de la période modifie la sensibilité de la bande intermédiaire aux mouvements des prix.

• L'utilisation d'une période plus courte (par exemple, 10) rend la bande intermédiaire plus réactive aux changements de prix récents, ce qui peut être utile sur les marchés de crypto-monnaie à évolution rapide
• En utilisant une période plus longue (par exemple, 50) lisse la bande intermédiaire , réduisant le bruit mais potentiellement à la traîne derrière des changements de prix soudains

Certaines plateformes de trading permettent aux utilisateurs de remplacer le SMA par d'autres moyennes mobiles. Cependant, cela s'écarte de la définition originale de la bande de Bollinger. Lorsque la bande intermédiaire est modifiée, l'interprétation des bandes supérieures et inférieures peut également changer, nécessitant le recalibrage des stratégies de trading.

Il est essentiel de recouvrir toute personnalisation sur les données historiques pour évaluer son efficacité dans des actifs cryptographiques spécifiques comme Bitcoin ou Ethereum, qui présentent une volatilité élevée et des comportements de prix uniques.

Application pratique dans le trading des crypto-monnaies

Dans le trading des crypto-monnaies, la bande intermédiaire aide les traders à identifier dynamiquement le support et la résistance potentiels. Par exemple:

• Au cours d'une forte tendance à la hausse dans Bitcoin, la bande intermédiaire peut agir comme un niveau de soutien où les acheteurs interviennent
• Dans une tendance à la baisse, la bande intermédiaire peut servir de résistance lorsque les prix tentent de rebondir

Les traders de jour combinent souvent la bande intermédiaire avec des indicateurs de volume ou RSI pour confirmer les évasions ou les inversions. Les traders swing peuvent l'utiliser pour déterminer la direction de tendance globale avant d'entrer dans une position.

La bande intermédiaire est également utile pour repérer «Bollinger Squeezes», où les bandes se contractent étroitement autour de la bande intermédiaire , indiquant une faible volatilité. Une expansion ultérieure précède souvent un mouvement de prix significatif, ce qui est particulièrement pertinent sur les marchés cryptographiques volatils.

Questions fréquemment posées

Que se passe-t-il si le prix touche fréquemment la bande intermédiaire? Les touches fréquentes de la bande intermédiaire suggèrent un marché de la direction ou de la consolidation. Dans de telles conditions, l'actif n'a pas de tendance claire et le prix oscille autour de la moyenne. Les commerçants peuvent éviter les stratégies de suivi des tendances et envisager plutôt des tactiques liées à la plage comme l'achat près de la bande inférieure et la vente près de la bande supérieure.

La bande intermédiaire peut-elle être utilisée comme indicateur autonome? La bande intermédiaire à elle seule ne fournit pas suffisamment d'informations pour les décisions commerciales. Il doit être utilisé à côté des bandes supérieures et inférieures ou d'autres outils techniques. S'appuyer uniquement sur la bande intermédiaire augmente le risque de faux signaux, en particulier sur les marchés des crypto-monnaies agitées.

La bande intermédiaire est-elle la même chose qu'une moyenne mobile régulière? Oui, la bande intermédiaire est une moyenne mobile simple par défaut. Il se comporte de manière identique à un SMA autonome de la même période. Cependant, dans les bandes de Bollinger, sa signification est améliorée par sa relation avec les bandes supérieures et inférieures basées sur la volatilité.

La bande intermédiaire réagit-elle différemment dans le trading cryptographique haute fréquence? Dans les scénarios à haute fréquence, la bande intermédiaire se met à jour plus rapidement en raison d'intervalles de temps plus courts (par exemple, des bougies d'une minute). Cela augmente sa sensibilité, provoquant des croisements plus fréquents. Les commerçants utilisant des stratégies de scalping peuvent ajuster la période pour filtrer le bruit tout en maintenant la réactivité.