La croix dorée au-dessus de l'axe zéro de DIF et DEA est-il plus fiable?

Comprendre la croix d'or dans MACD

La croix dorée est un modèle d'analyse technique largement reconnu qui se produit lorsqu'une moyenne mobile à court terme traverse une moyenne mobile à long terme. Dans le contexte de l'indicateur MACD (moyenne de la convergence moyenne de la moyenne) , il s'agit de la ligne DIF (différence) traversant le DEA (ligne de signal) .

Lorsque ce croisement se produit au-dessus de l'axe zéro , de nombreux commerçants le considèrent comme un signal haussier plus fort. Mais ce positionnement améliore-t-il vraiment sa fiabilité? Pour répondre à cela, nous devons disséquer comment les composants interagissent et ce que leurs positions par rapport à la ligne zéro impliquent sur l'élan du marché.

Le DIF est calculé comme la différence entre les moyennes mobiles exponentielles de 12 périodes et 26 périodes (EMA), tandis que la DEA est généralement un EMA à 9 périodes du DIF. L'axe zéro agit comme une base de référence pour ces deux lignes.

La signification de l'axe zéro dans Macd

L' axe zéro sert de point de référence critique dans l'histogramme MACD. Lorsque le DIF et la DEA sont supérieurs à zéro, cela indique que l'élan à court terme est plus fort que la tendance à long terme - suggérant des conditions haussières. Inversement, les valeurs inférieures à zéro impliquent une domination baissière.

Une croix dorée au-dessus de la ligne zéro implique que l'élan vers le haut s'est déjà établi avant le croisement de la ligne de signal. Cette force antérieure peut donner plus de crédibilité au signal d'achat par rapport à une transformation dorée en territoire négatif.

Cependant, il est important de noter qu'être au-dessus de l'axe zéro ne garantit pas le succès. La volatilité du marché, les faux signaux et la nature en retard des moyennes mobiles peuvent toujours entraîner des lectures trompeuses.

Pourquoi une croix dorée au-dessus de zéro pourrait être plus fiable

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les commerçants pourraient considérer une croix dorée se produisant au-dessus de l'axe zéro comme plus fiable:

• • Confirmation d'élan plus forte: si le DIF est déjà supérieur à zéro, il suggère que la pression d'achat est présente depuis un certain temps. La croix suivante au-dessus de la DEA renforce ce biais haussier.
  • LAG RÉDUITE: Étant donné que le DIF est déjà passé à un territoire positif, le crossover ne commence pas d'une position faible ou neutre. Cela réduit la probabilité d'un renversement immédiat.
  • Un meilleur alignement avec la tendance: une croix dorée au-dessus de zéro s'aligne souvent sur une tendance à la hausse en cours, ce qui en fait une continuation plutôt qu'un signal d'inversion - qui a tendance à être plus fiable.

Malgré ces avantages, aucun indicateur ne doit être utilisé isolément. La combinaison du signal MACD avec d'autres outils tels que les indicateurs de volume, les niveaux de support / résistance ou les modèles de chandeliers peut améliorer la précision.

Comment identifier une croix dorée au-dessus de zéro dans Macd

Pour identifier cette configuration sur votre plate-forme de cartographie, suivez ces étapes:

• • Ajoutez l'indicateur MACD: la plupart des plates-formes ont préinstallé MACD. Appliquez-le à votre graphique et assurez-vous que les paramètres par défaut (12, 26, 9) sont utilisés à moins que vous ne les avez personnalisés.
  • Localisez l'axe zéro: c'est la ligne horizontale à travers la fenêtre MACD où les valeurs DIF et DEA sont égales à zéro.
  • Surveillez les multisegments: recherchez des moments où la ligne Dif (généralement la ligne continue plus rapide) traverse la ligne DEA (la ligne plus lente et pointillée).
  • Confirmer la position par rapport à zéro: assurez-vous que le croisement se produit au-dessus de la ligne zéro. Si le DIF montait de moins de zéro, attendez qu'il dépasse clairement l'axe zéro avant de considérer le signal valide.

Une fois confirmés, les traders recherchent souvent une confirmation de l'action des prix supplémentaires tels que des sommets plus élevés ou une augmentation du volume pour filtrer les faux positifs.

Backtesting la croix dorée au-dessus de zéro

Avant de compter sur cette stratégie, le backtesting est essentiel. Voici comment le tester efficacement:

• • Sélectionnez des données historiques: choisissez une paire de crypto-monnaie (par exemple, BTC / USDT) et collectez des données historiques sur au moins un cycle de marché complet.
  • Marquez tous les événements de croix d'or: passez par chaque instance où DIF traverse DEA et notez si elle s'est produite au-dessus ou en dessous de l'axe zéro.
  • Mesurer les résultats: suivez la façon dont le prix a effectué 5 à 10 périodes après chaque signal. Comparez les taux de victoire et les gains moyens entre les multisegments supérieurs et inférieurs à zéro.
  • Ajustez les paramètres: envisagez de peaufiner les paramètres MACD ou de combiner avec des filtres comme les bandes RSI ou Bollinger pour voir si les performances s'améliorent.

Ce processus aide à déterminer si la fiabilité perçue de la croix d'or au-dessus de zéro tient dans des conditions réelles.

Questions fréquemment posées

Q: La croix d'or peut-elle se produire plusieurs fois dans une seule tendance haussier? Oui, surtout sur les marchés de tendances forts. Alors que le DIF fluctue autour de la DEA, des croisements répétés peuvent se produire. Cependant, ceux qui se produisent plus profondément dans un territoire positif peuvent prendre moins de poids à mesure que la tendance mûrit.

Q: La croix d'or est-elle applicable à toutes les crypto-monnaies? Alors que la croix d'or est un concept universel, son efficacité peut varier selon les actifs. Une volatilité élevée et une faible liquidité dans les altcoins plus petits peuvent entraîner plus de faux signaux. Il fonctionne mieux sur les paires majeures avec un volume de trading suffisant.

Q: Comment le MacD Golden Cross se compare-t-il aux croix dorées moyennes mobiles? Les principes sont similaires, mais la croix dorée MACD est plus sensible en raison de sa construction basée sur les EMA. Les multisegments moyens traditionnels mobiles (comme 50 jours vs 200 jours) ont tendance à être plus lisses mais à la traîne plus.

Q: Et si le Golden Cross se forme légèrement au-dessus de zéro? Cela compte-t-il encore? La proximité de la ligne zéro est importante. Un crossover à peine au-dessus de zéro peut ne pas refléter une forte dynamique. Les traders préfèrent souvent que le DIF soit bien clair de zéro (par exemple, + 1% ou plus selon l'échelle) pour confirmer une robuste et une robustesse.