Quelle est la formule de la moyenne mobile du volume?

Comprendre le volume dans le trading des crypto-monnaies

Dans le monde du trading des crypto-monnaies , le volume fait référence au montant total d'un actif numérique spécifique qui a été échangé sur une période définie. Cette métrique est cruciale car elle reflète l'activité du marché et l'intérêt des investisseurs. Un volume de trading élevé indique souvent un fort intérêt et peut signaler les mouvements de prix potentiels. À l'inverse, un faible volume peut suggérer un manque de conviction ou une réduction de la participation du marché. Les traders s'appuient sur les données de volume pour confirmer les tendances, valider les éruptions et détecter les inversions possibles. Contrairement au prix, qui peut être manipulé en rafales, le volume est plus difficile à simuler, ce qui en fait un compagnon de confiance pour l'analyse des prix. Lors de l'analyse du volume, l'une des techniques les plus courantes consiste à appliquer une moyenne mobile de volume , ce qui lisse les fluctuations et révèle les tendances sous-jacentes.

Qu'est-ce qu'une moyenne mobile?

Une moyenne mobile (MA) est un outil statistique utilisé pour analyser les points de données en créant une série de moyennes de différents sous-ensembles de l'ensemble de données complet. Dans le trading, il est appliqué aux prix ou aux volumes pour filtrer le bruit et mettre en évidence les tendances. Les deux types les plus courants sont la moyenne mobile simple (SMA) et la moyenne mobile exponentielle (EMA) . Le SMA calcule la moyenne d'une gamme sélectionnée de valeurs également, tandis que l'EMA donne plus de poids aux points de données récents, ce qui les rend plus sensibles aux nouvelles informations. Lorsqu'elle est appliquée au volume, la moyenne mobile aide les traders à identifier si le volume augmente ou diminue avec le temps, ce qui peut être un précurseur des changements de prix.

Formule pour la moyenne mobile simple du volume

La moyenne mobile simple du volume (SMAV) est calculée en additionnant le volume de trading sur un nombre spécifique de périodes, puis en divisant cette somme par le nombre de périodes. La formule est:

Smav = (v₁ + v₂ + v₃ + ... + vₙ) / n

Où:

• V₁, V₂, ..., Vₙ représente le volume pour chacune des N passées (par exemple, jours, heures)
• n est le nombre de périodes sélectionnées

Par exemple, pour calculer un SMA de 7 jours de Bitcoin volume:

• Rassemblez le volume de trading quotidien pour Bitcoin au cours des 7 derniers jours
• Ajouter les sept valeurs de volume ensemble
• Divisez le total de 7

Ce résultat donne le volume quotidien moyen au cours de cette semaine, lissant les pointes ou les gouttes quotidiennes.

Formule pour la moyenne mobile exponentielle du volume

La moyenne mobile exponentielle du volume (EMAV) accorde une plus grande importance aux données de volume récentes, ce qui la rend plus sensible aux changements récents. La formule implique un facteur de lissage et est calculé comme:

Emavₜ = (Vₜ × α) + (Emavₜ₋₁ × (1 - α))

Où:

• Emavₜ est l'EMA de volume actuel
• Vₜ est le volume de la période en cours
• Emavₜ₋₁ est l'EMA du volume de la période précédente
• α est la constante de lissage, généralement calculée comme 2 / (n + 1) , où n est le nombre de périodes

Pour calculer l'emav:

• Commencez par une simple moyenne mobile pour la première valeur Emav
• Utilisez la formule EMA pendant les périodes suivantes
• Choisissez une durée d'époque (par exemple, 9, 14 ou 21)
• Calculer α basé sur la période choisie
• Appliquer la formule itérativement pour chaque nouveau point de données de volume

Cette méthode garantit que des surtensions ou des baisses de volume récents ont un impact plus immédiat sur la moyenne mobile, offrant des signaux plus rapides que le SMA.

Comment appliquer la moyenne mobile du volume dans les plateformes de trading

La plupart des plateformes de trading de crypto-monnaie, telles que Binance , TradingView ou Coinbase Advanced Trade , permettent aux utilisateurs d'ajouter des moyennes de déplacement de volume directement à leurs graphiques. Voici comment le faire sur TradingView :

• Ouvrez un tableau pour la crypto-monnaie de votre choix
• Cliquez sur le bouton «Indicateurs» situé en haut du graphique
• Rechercher le «volume» dans la barre de recherche d'indicateurs
• Sélectionnez «Volume» dans la liste pour afficher les barres de volume par défaut
• Cliquez sur l'icône Paramètres (Gear) à côté de l'indicateur de volume
• Dans l'onglet «style», localisez la section «moyenne mobile»
• Cochez la case pour activer la moyenne mobile
• Choisissez la longueur (par exemple, 10, 20, 50)
• Sélectionnez le type (SMA ou EMA)
• Personnalisez la couleur et l'épaisseur de la visibilité
• Cliquez sur «OK» pour postuler

La ligne moyenne mobile semblera désormais superposée sur les barres de volume, vous permettant d'évaluer visuellement si le volume actuel est supérieur ou inférieur à la moyenne.

Interprétation de la moyenne mobile du volume

Lorsque la barre de volume actuelle dépasse la ligne moyenne mobile, elle indique une activité supérieure à la moyenne , ce qui peut confirmer la force d'un mouvement de prix. Par exemple:

• Une augmentation des prix accompagnée d'un volume supérieur à sa moyenne mobile suggère une forte pression d'achat
• Une baisse des prix avec le volume supérieur à la moyenne peut indiquer une vente agressive
• Le volume inférieur à la moyenne mobile pendant un mouvement des prix peut signaler une tendance faible ou non durable

Les commerçants veillent également à la divergence du volume :

• Si le prix fait un nouveau élevé mais que le volume est inférieur à sa moyenne mobile, le rallye peut manquer de conviction
• Si le volume augmente considérablement au-dessus de la moyenne mobile après une consolidation prolongée, cela pourrait signaler le début d'une nouvelle tendance

L'utilisation de la moyenne mobile du volume en conjonction avec l'action des prix et d'autres indicateurs améliore la précision de la prise de décision sur les marchés cryptographiques volatils.

Questions fréquemment posées

Q: La moyenne mobile du volume peut-elle être utilisée sur les graphiques intrajournaliers? Oui, la moyenne mobile du volume fonctionne sur n'importe quel délai, y compris les graphiques de 1 minute, 15 minutes ou 1 heure . Pour le trading intrajournalière, des périodes plus courtes comme 9 ou 14 sont couramment utilisées pour saisir les tendances du volume récentes. Le calcul reste le même; Seule la fréquence des données change.

Q: Quel est un réglage de période typique pour la moyenne mobile en volume? Les paramètres communs comprennent 7, 10, 20 et 50 périodes . Une MA à 7 périodes est sensible et utile pour le trading à court terme, tandis qu'une MA de 50 périodes offre une vue à plus long terme. Le choix dépend de la stratégie et du délai du commerçant.

Q: En quoi la moyenne mobile du volume diffère-t-elle du volume de l'équilibre (obv)? Le volume mobile moyen lisse les données de volume pour afficher les niveaux moyens, tandis que le volume de l'équilibre (obv) est un indicateur cumulatif qui ajoute du volume les jours de hausse et le soustrait les jours de baisse. REVC vise à montrer le flux d'argent, tandis que le volume MA se concentre sur les niveaux d'activité.

Q: La moyenne mobile du volume est-elle disponible sur les applications de trading mobile? Oui, la plupart des applications de trading mobile comme Binance App ou TradingView Mobile Support Volume Movings. Accédez au graphique, appuyez sur «Indicateurs», recherchez le volume et activez l'option de moyenne mobile avec des paramètres personnalisables.