Quelle est la valeur par défaut des paramètres des bandes de Bollinger? Pourquoi utiliser 20 jours?

Les bandes de Bollinger sont un outil d'analyse technique populaire utilisé par les commerçants du marché des crypto-monnaies pour évaluer la volatilité et les mouvements potentiels des prix. Développés par John Bollinger, ces bandes sont constituées d'une bande intermédiaire étant une moyenne mobile simple (SMA) et deux bandes extérieures qui sont des écarts-types loin de la bande intermédiaire. Les paramètres par défaut pour les bandes de Bollinger sont définis sur une période de 20 jours pour le SMA et deux écarts-types pour les bandes extérieures . Dans cet article, nous nous plongerons dans la justification de ces paramètres par défaut, en nous concentrant en particulier sur le choix d'une période de 20 jours.

Comprendre les groupes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont conçues pour fournir une définition relative des prix élevés et bas. La bande intermédiaire est généralement une moyenne mobile simple de 20 jours , qui représente la tendance à terme intermédiaire de l'actif. Les bandes supérieures et inférieures sont réglées à deux écarts-types au-dessus et en dessous de la bande intermédiaire, respectivement. Ces bandes extérieures s'ajustent dynamiquement en fonction de la volatilité de l'actif, se développant pendant les périodes de volatilité et de contrat élevés pendant les périodes de faible volatilité.

La signification de la période de 20 jours

Le choix d'une période de 20 jours pour la bande intermédiaire n'est pas arbitraire. Il est basé sur des recherches approfondies et des tests de John Bollinger, qui ont constaté que cette période établit un équilibre entre être suffisamment sensible pour commercialiser les mouvements et suffisamment stable pour filtrer le bruit à court terme. Voici les principales raisons pour lesquelles une période de 20 jours est utilisée:

• Tendance à terme intermédiaire : une période de 20 jours est considérée comme représenter la tendance à terme intermédiaire d'un actif. Il est assez long pour lisser les fluctuations quotidiennes mais assez courtes pour capturer des changements importants dans la direction du marché.

• Test historique : John Bollinger a testé diverses périodes et a constaté que 20 jours fournissaient les signaux les plus fiables sur différents marchés et délais. Cette période a été validée via une application de backtesting et du monde réel.

• Cycles de marché : de nombreux marchés, y compris les crypto-monnaies, présentent des cycles qui peuvent être capturés efficacement avec une période de 20 jours. Cette période s'aligne bien sur la durée typique des cycles de marché à court à moyen terme, ce qui le rend utile aux traders qui cherchent à capitaliser sur ces mouvements.

Pourquoi deux écarts-types?

Les bandes extérieures de bandes de Bollinger sont fixées à deux écarts-types de la bande intermédiaire. Ce paramètre est choisi pour englober environ 95% de l'action des prix dans des conditions de marché normales. Voici pourquoi deux écarts-types sont utilisés:

• Signification statistique : deux écarts-types capturent une partie importante du mouvement des prix, fournissant une indication claire du moment où les prix s'écartent de la norme.

• Mesure de la volatilité : En réglant les bandes à deux écarts-types, les traders peuvent mesurer et réagir efficacement aux changements de volatilité. Lorsque les bandes s'élargissent, cela indique une volatilité accrue et lorsqu'elles se contractent, cela signale une diminution de la volatilité.

• Signaux de trading : l'utilisation de deux écarts-types aide à générer des signaux de trading clairs. Les prix touchant ou traversent la bande supérieure peuvent indiquer des conditions excessives, tandis que les prix touchant ou traversent la bande inférieure peuvent indiquer des conditions de survente.

Comment configurer des groupes de Bollinger sur une plateforme de trading

La configuration des bandes de Bollinger sur une plate-forme de trading implique quelques étapes simples. Voici comment vous pouvez le faire à l'aide d'une plate-forme de trading populaire:

• Ouvrez le graphique : lancez votre plateforme de trading et ouvrez le tableau de la crypto-monnaie que vous souhaitez analyser.

• Ajouter un indicateur : recherchez l'option pour ajouter des indicateurs. Ceci se trouve généralement sous un menu étiqueté «Indicateurs» ou «études».

• Sélectionnez des bandes de Bollinger : Dans la liste des indicateurs disponibles, sélectionnez «Bollinger Bands».

• Ajuster les paramètres : les paramètres par défaut seront une période de 20 jours pour le SMA et deux écarts-types pour les bandes extérieures. Vous pouvez les ajuster si nécessaire, mais pour une utilisation standard, laissez-les aux paramètres par défaut.

• Appliquer l'indicateur : une fois que vous avez confirmé les paramètres, appliquez l'indicateur au graphique. Vous devriez maintenant voir les groupes de Bollinger superposés sur votre tableau de prix.

Application pratique des bandes de Bollinger dans le trading des crypto-monnaies

Les bandes de Bollinger peuvent être utilisées de diverses manières pour améliorer les stratégies de trading sur le marché des crypto-monnaies. Voici quelques applications courantes:

• Identification des tendances : En observant la direction de la bande intermédiaire, les commerçants peuvent identifier la tendance globale de la crypto-monnaie. Une bande centrale en pente ascendante indique une tendance à la hausse, tandis qu'une bande intermédiaire en pente vers le bas indique une tendance à la baisse.

• Trading de volatilité : les commerçants peuvent utiliser la largeur des bandes de Bollinger pour évaluer la volatilité du marché. Des bandes étroites suggèrent une faible volatilité, ce qui peut précéder un mouvement de prix significatif, tandis que les bandes larges indiquent une volatilité élevée, ce qui peut signaler une inversion potentielle.

• Inversements de prix : lorsque les prix touchent ou traversent les bandes supérieures ou inférieures, il peut signaler des inversions potentielles. Par exemple, si le prix touche la bande supérieure et commence à remonter vers la bande intermédiaire, cela pourrait indiquer que l'actif est exagéré et dû pour une correction.

• Évasion : les bandes de Bollinger peuvent également aider à identifier les éruptions. Si le prix se brise au-dessus de la bande supérieure ou en dessous de la bande inférieure avec une forte dynamique, elle peut signaler le début d'une nouvelle tendance.

Personnalisation des groupes de Bollinger pour différentes stratégies

Bien que les paramètres par défaut d'une période de 20 jours et de deux écarts-types soient largement utilisés, les traders peuvent personnaliser ces paramètres en fonction de leurs stratégies de trading spécifiques. Voici quelques façons d'ajuster les bandes de Bollinger:

• Trading à court terme : pour les échanges à court terme, les traders peuvent utiliser une période plus courte, comme 10 jours, pour accroître la sensibilité aux mouvements des prix.

• Trading à long terme : pour une analyse à plus long terme, une période de 50 jours ou plus peut être utilisée pour saisir les tendances du marché plus larges.

• Sensibilité accrue : l'utilisation d'un nombre plus élevé d'écarts-types, tels que 2,5 ou 3, peut rendre les bandes plus sensibles aux mouvements de prix, générant potentiellement plus de signaux de trading.

• Une diminution de la sensibilité : à l'inverse, en utilisant un nombre plus faible d'écarts-types, comme 1,5, peut rendre les bandes moins sensibles, ce qui pourrait être utile pour filtrer le bruit sur les marchés volatils.

Questions fréquemment posées

Q1: Les bandes de Bollinger peuvent-elles être utilisées efficacement sur des marchés très volatils comme les crypto-monnaies?

A1: Oui, les bandes de Bollinger peuvent être particulièrement utiles sur les marchés volatils comme les crypto-monnaies. Les bandes s'ajustent dynamiquement aux changements de volatilité, offrant aux commerçants des signaux clairs sur les mouvements de prix potentiels. Cependant, les commerçants doivent être prudents et utiliser des indicateurs supplémentaires pour confirmer les signaux sur ces marchés.

Q2: Y a-t-il d'autres indicateurs techniques qui fonctionnent bien en conjonction avec les bandes de Bollinger?

A2: Oui, plusieurs indicateurs peuvent compléter les bandes de Bollinger. L'indice de résistance relative (RSI) peut aider à confirmer les conditions de surachat ou de survente indiquées par les bandes. La divergence de convergence moyenne mobile (MACD) peut fournir une confirmation de tendance supplémentaire, et la plage réelle moyenne (ATR) peut offrir des informations supplémentaires sur la volatilité du marché.

Q3: À quelle fréquence dois-je ajuster les paramètres des bandes de Bollinger?

A3: La fréquence de l'ajustement des paramètres des bandes de Bollinger dépend de votre stratégie de trading et des conditions de marché spécifiques. Pour la plupart des commerçants, les paramètres par défaut sont suffisants, mais vous pourriez envisager de les ajuster si vous remarquez un changement significatif du comportement du marché ou si vous basculez entre différents délais ou actifs.

Q4: Les bandes de Bollinger peuvent-elles prédire les mouvements de prix futurs?

A4: Les bandes de Bollinger ne sont pas conçues pour prédire les mouvements de prix futurs avec certitude. Au lieu de cela, ils fournissent un cadre pour comprendre les conditions actuelles du marché et l'action potentielle des prix basée sur les données historiques. Les commerçants devraient utiliser les bandes de Bollinger dans le cadre d'une analyse plus large et ne pas compter sur eux comme seul indicateur pour prendre des décisions commerciales.