Quels sont les composants de l'indicateur Trix?

Comprendre le concept de base de l'indicateur Trix

L' indicateur TRIX , abréviation de la moyenne exponentielle triple, est un oscillateur de momentum utilisé dans l'analyse technique pour identifier les conditions de survente et de surbouche, ainsi que des inversions de tendance potentielles sur les marchés des crypto-monnaies. Contrairement aux moyennes mobiles simples, Trix applique un lissage exponentiel triple aux données des prix, ce qui aide à éliminer les fluctuations mineures des prix et met en évidence les tendances à plus long terme. Cela le rend particulièrement utile sur les marchés cryptographiques volatils où le bruit peut induire les commerçants induits en erreur. L'idée principale derrière Trix est de lisser plusieurs fois l'action des prix pour révéler l'élan sous-jacente, réduisant les faux signaux causés par la volatilité à court terme.

Composant 1: la moyenne mobile exponentielle unique (EMA)

La première étape de la construction de l'indicateur Trix consiste à calculer une seule moyenne mobile exponentielle (EMA) du prix de clôture sur une période spécifiée, généralement 14 périodes dans les paramètres par défaut. L'EMA donne plus de poids aux prix récents, ce qui le rend plus réactif qu'une simple moyenne mobile. La formule pour EMA est:

 EMA_today = (Price_today × α) + (EMA_yesterday × (1 - α))

Où α (alpha) est le facteur de lissage, généralement calculé comme 2 / (n + 1), n étant le nombre de périodes. Pour un EMA de 14 périodes, α = 2/15. Cet EMA initial sert de base aux couches suivantes de lissage. Les commerçants peuvent ajuster la période en fonction de leur stratégie de trading - les périodes plus courtes augmentent la sensibilité, tandis que les plus longues réduisent le bruit.

Composant 2: la double moyenne mobile exponentielle (Dema)

Après avoir calculé le premier EMA, l'indicateur TRIX applique un lissage exponentiel une deuxième fois pour générer la double moyenne mobile exponentielle (DEMA) . Cette étape réduit encore la volatilité à court terme et met l'accent sur la tendance à mi-parcours. Le processus consiste à prendre l'EMA précédemment calculé et à y appliquer la même formule EMA. Le résultat est une ligne plus lisse qui commence à filtrer les oscillations de prix mineurs. Cette moyenne à double lisse n'est pas utilisée directement dans les signaux de trading mais est une étape intermédiaire nécessaire. Le but est d'éliminer progressivement le bruit afin que seuls les mouvements de prix les plus importants influencent la production finale.

Composant 3: la moyenne mobile exponentielle (TEMA)

La troisième composante la plus cruciale est la moyenne mobile exponentielle triple (TEMA) , qui est dérivée en appliquant un lissage exponentiel à la déma. Cette dernière couche de lissage produit une ligne de tendance très raffinée qui suit étroitement les mouvements du marché majeurs tout en ignorant les fluctuations insignifiantes. Le TEMA est au cœur du calcul Trix car l'indicateur lui-même est basé sur le taux de pourcentage de variation de cette moyenne à triple lisse. La formule pour Tema est:

 TEMA = (3 × EMA) - (3 × DEMA) + (TEMA_raw)

Cependant, dans le contexte de Trix, la valeur TEMA réelle n'est pas tracée directement. Au lieu de cela, l'élan du TEMA est mesuré, ce qui mène au composant suivant.

Composant 4: Le taux de changement (ROC) de Tema

Une fois le TEMA calculé, la valeur Trix est dérivée en calculant le taux de pourcentage de variation de la TEMA sur une seule période. Cela se fait en utilisant la formule suivante:

 TRIX = [(TEMA_today - TEMA_yesterday) / TEMA_yesterday] × 100

Cette transformation transforme la tendance lissée en un oscillateur d'élan qui fluctue autour d'une ligne zéro. Lorsque Trix est supérieur à zéro, cela indique une élan positive; En dessous de zéro, cela suggère une élan négative. La variation en pourcentage permet aux traders de comparer l'élan sur différents actifs ou délais. La ligne zéro agit comme une référence clé: la traversée au-dessus de zéro peut signaler une tendance haussière, tandis que la traversée ci-dessous peut indiquer une élan baissière.

Composant 5: la ligne de signal (lissage facultatif)

De nombreuses plates-formes de trading offrent une ligne de signal facultative pour l'indicateur Trix, qui est généralement un EMA à 9 périodes des valeurs Trix elles-mêmes. Cette ligne aide à lisser l'oscillateur Trix et à générer des signaux commerciaux par le biais de multisegments. Pour appliquer la ligne de signal:

• Calculez les valeurs Trix pour chaque période.
• Appliquez un EMA à 9 périodes à ces valeurs Trix.
• Tracez la ligne résultante à côté de la ligne Trix.

Lorsque la ligne Trix traverse la ligne de signal, elle peut générer un signal d'achat . Inversement, un croisement ci-dessous peut indiquer un signal de vente . Bien qu'il ne s'agisse pas d'une composante mathématique de base de Trix lui-même, la ligne de signal est largement utilisée dans les configurations de trading pratiques et améliore la convivialité de l'indicateur.

Comment configurer Trix dans une plate-forme de trading crypto

Pour utiliser l'indicateur Trix sur une plate-forme de trading de crypto-monnaie comme TradingView ou Binance:

• Ouvrez le tableau pour la paire de crypto-monnaie souhaitée (par exemple, BTC / USDT).
• Cliquez sur le bouton «Indicateurs» et recherchez «Trix».
• Sélectionnez l'indicateur Trix dans la liste.
• Ajustez les paramètres d'entrée:
  • Définissez la longueur (par défaut 14) pour la période EMA initiale.
  • Définissez éventuellement la période de ligne de signal (par défaut 9).
• Choisissez la source (généralement le prix de fermeture).
• Confirmez les paramètres et postulez.

La ligne Trix apparaîtra dans un volet séparé sous le tableau des prix. Les commerçants peuvent ensuite observer les croisements, les passages à niveau zéro et les divergences pour éclairer leurs décisions.

Questions fréquemment posées

Quelle est la signification de la ligne zéro dans l'indicateur Trix? La ligne zéro dans Trix sert de seuil de quantité de mouvement. Lorsque la ligne Trix dépasse zéro, elle reflète l'augmentation de l'élan ascendant, suggérant une tendance haussière renforcée. Un mouvement en dessous de zéro indique un affaiblissement de l'élan et une pression baissière potentielle. Les traders utilisent souvent des multisegments zéro ligne comme signaux d'entrée ou de sortie.

Trix peut-il être utilisé sur différents délais dans le trading cryptographique? Oui, Trix peut être appliqué à n'importe quel délai, des graphiques de 1 minute aux graphiques hebdomadaires. Sur les délais plus courts comme 5 minutes ou 15 minutes, Trix peut générer plus de signaux mais avec un bruit plus élevé. Sur les graphiques quotidiens ou hebdomadaires, les signaux sont moins élevés mais potentiellement plus fiables en raison de la réduction de la volatilité.

En quoi Trix diffère-t-il de l'indicateur MACD? Bien que les deux soient des oscillateurs de momentum, Trix utilise un lissage exponentiel triple sur le prix, tandis que MACD calcule la différence entre deux EMA. Trix est généralement plus lisse et moins sujet aux bornes de fouet. MACD comprend un histogramme pour visualiser la résistance à la quantité de mouvement, ce qui manque à Trix à moins qu'une ligne de signal ne soit ajoutée.

Trix est-il efficace sur les marchés de la cryptographie latéraux ou de la direction? Trix peut produire de faux signaux sur des marchés de tâches en raison de croisements fréquents de ligne zéro sans tendances soutenues. Dans de telles conditions, il est conseillé de combiner Trix avec des indicateurs liés à la plage comme les bandes de Bollinger ou RSI pour confirmer si une évasion est authentique ou une fausse décision.