Comment combiner VWAP avec la colonne de volume? Est-ce plus fiable lorsque le volume perce?

Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) est une référence commerciale utilisée par de nombreux commerçants pour déterminer le prix moyen d'une garantie sur une période spécifique, pondérée par le volume. Lorsqu'ils sont combinés avec une analyse des colonnes de volume, les traders peuvent mieux comprendre les tendances du marché et les opportunités de négociation potentielles. Cet article explorera comment combiner efficacement le VWAP avec l'analyse des colonnes de volume et discuter de si cette combinaison devient plus fiable lorsque le volume perce à certains seuils.

Comprendre VWAP

VWAP est calculé en prenant la valeur totale du dollar de toutes les périodes de négociation divisées par le volume de trading total pour le même calendrier. La formule pour VWAP est la suivante:

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum (p_i \ Times v_i)} {\ sum v_i}]

Où (p_i) est le prix et (v_i) est le volume pour chaque période (i).

Les commerçants utilisent souvent VWAP pour évaluer la tendance du marché. Si le prix actuel est supérieur au VWAP, cela pourrait indiquer une tendance haussière, tandis qu'un prix inférieur au VWAP pourrait suggérer une tendance baissière. Cela peut aider les traders à prendre des décisions éclairées sur la saisie ou la sortie des postes.

Compréhension de la colonne de volume

La colonne de volume fait référence à une représentation visuelle du volume de trading, généralement affichée en tant que graphique à barres en dessous du tableau des prix. Chaque barre représente le volume total échangé pour une période spécifique. Les barres de volume élevés indiquent un fort intérêt pour l'actif, ce qui peut être un signe de forte pression d'achat ou de vente.

Les colonnes de volume sont cruciales pour confirmer les mouvements des prix. Par exemple, si le prix d'une crypto-monnaie augmente avec une augmentation correspondante du volume, cela suggère que le mouvement à la hausse est soutenu par un intérêt important sur le marché, ce qui rend la tendance plus fiable.

Combinant VWAP avec la colonne de volume

Pour combiner efficacement VWAP avec analyse de la colonne de volume, suivez ces étapes:

• Identifiez la ligne VWAP : tracez le VWAP sur votre graphique. La plupart des plateformes de trading offrent cela comme indicateur.
• Analyser les colonnes de volume : Regardez les barres de volume sous le tableau des prix. Faites attention aux périodes de volume élevé.
• Corréler VWAP avec le volume : observer comment le prix interagit avec la ligne VWAP pendant les périodes de volume élevé. Si le prix dépasse ou en dessous du VWAP avec un volume élevé, il peut signaler une tendance plus forte.
• Confirmer les tendances : utiliser les colonnes de volume pour confirmer les tendances indiquées par le VWAP. Une évasion au-dessus du VWAP avec un volume élevé suggère une tendance haussière plus forte, tandis qu'une panne en dessous du VWAP avec un volume élevé indique une tendance baissière plus forte.

Est-ce plus fiable lorsque le volume perce le volume?

Lorsque le volume traverse certains seuils, la fiabilité de l'analyse de la colonne VWAP et du volume peut en effet augmenter. Les évasions de volume se réfèrent aux cas où le volume de trading dépasse considérablement ses niveaux moyens récents. Voici comment cela a un impact sur la fiabilité:

• Confirmation des tendances : une cassure de volume peut confirmer la validité d'une tendance indiquée par le VWAP. Par exemple, si le prix diminue au-dessus du VWAP avec une augmentation significative du volume, elle renforce le signal haussier.
• Intérêt accru du marché : un volume élevé indique une augmentation des intérêts du marché, ce qui peut rendre la tendance plus durable. Les commerçants sont plus susceptibles de faire confiance à une décision soutenue par un fort volume.
• Potentiel de revers : Inversement, si le prix se casse en dessous du VWAP avec une rupture de volume, cela pourrait signaler une forte inversion baissière. Cela peut être un indicateur fiable pour que les commerçants sortent de positions longues ou saisissent des positions courtes.

Exemple pratique de la combinaison de la colonne VWAP et volume

Voyons un exemple pratique pour illustrer comment combiner VWAP avec l'analyse de la colonne de volume:

• Scénario : vous analysez le tableau quotidien de Bitcoin (BTC).
• Étape 1 : Tracez le VWAP sur le graphique. La ligne VWAP est actuellement à 30 000 $.
• Étape 2 : Observez les colonnes de volume. Notez que le volume a augmenté au cours des derniers jours.
• Étape 3 : Le prix de la BTC dépasse le VWAP à 32 000 $, et la colonne de volume pour cette journée est nettement plus élevée que les jours précédents.
• Analyse : Le déplacement au-dessus du VWAP avec un volume élevé suggère une forte tendance haussière. Cette combinaison d'indicateurs augmente la fiabilité du signal haussier.

Utilisation de la colonne VWAP et volume dans les décisions de trading

Lorsque vous utilisez une analyse de la colonne VWAP et du volume pour prendre des décisions de négociation, considérez ce qui suit:

• Points d'entrée : Recherchez les mouvements des prix au-dessus ou en dessous du VWAP qui sont accompagnés d'un volume élevé. Celles-ci peuvent être des points d'entrée solides pour les métiers.
• Points de sortie : utilisez le même principe pour identifier les points de sortie potentiels. Si le prix revient à travers le VWAP avec un volume élevé, il pourrait être un signal de quitter le métier.
• Gestion des risques : Considérez toujours votre tolérance au risque et utilisez les ordres d'arrêt pour protéger vos positions. La combinaison de VWAP et de volume peut vous aider à définir des niveaux plus éclairés.

Limitations et considérations

Bien que la combinaison de VWAP avec l'analyse des colonnes de volume puisse fournir des informations précieuses, il y a certaines limites à garder à l'esprit:

• Faux signaux : le volume élevé ne garantit pas toujours une tendance durable. Il peut y avoir de fausses éruptions ou des pannes.
• Conditions du marché : L'efficacité de ces indicateurs peut varier en fonction des conditions du marché. Sur les marchés très volatils, les signaux pourraient être moins fiables.
• Chronomètres : la fiabilité de l'analyse de la colonne VWAP et de volume peut varier à différents délais. Des délais plus courts peuvent montrer plus de bruit, tandis que des délais plus longs peuvent fournir des signaux plus fiables.

Questions fréquemment posées

Q: VWAP peut-il être utilisé efficacement dans toutes les conditions de marché?

R: VWAP est le plus efficace sur les marchés avec un volume et une liquidité significatifs. Sur les marchés à faible volume, le VWAP pourrait ne pas fournir de signaux fiables en raison de moins de données disponibles pour le calcul.

Q: À quelle fréquence dois-je recalculer le VWAP?

R: La fréquence de recalcul du VWAP dépend de votre stratégie de trading. Pour le trading intrajournalière, vous pouvez le recalculer toutes les quelques minutes ou heures. Pour les échanges à plus long terme, les récalculs quotidiens ou hebdomadaires peuvent être suffisants.

Q: Y a-t-il des outils ou des plates-formes spécifiques qui sont meilleurs pour combiner VWAP avec l'analyse des colonnes de volume?

R: De nombreuses plateformes de trading populaires comme TradingView, MetaTrader et Coinbase Pro proposent des indicateurs VWAP intégrés et des graphiques de volume. Ces plateformes vous permettent de personnaliser et de combiner ces indicateurs efficacement pour votre analyse.

Q: L'analyse de la colonne de volume peut-elle être utilisée indépendamment de VWAP?

R: Oui, l'analyse de la colonne de volume peut être utilisée indépendamment pour confirmer les mouvements et les tendances des prix. Cependant, la combinaison avec VWAP peut fournir une vue plus complète de la dynamique du marché.