Comment afficher les commandes à terme historiques sur OKX

Accès aux commandes à terme historiques via l'interface Web OKX

1. Connectez-vous à votre compte OKX et accédez à la section Trading à terme .

2. Cliquez sur l'onglet Ordres situé en haut de l'interface de trading.

3. Sélectionnez le sous-onglet Historique pour afficher les commandes à terme terminées, annulées et expirées.

4. Utilisez le filtre de plage de dates pour spécifier les horodatages de début et de fin pour la récupération : la fenêtre par défaut couvre les 90 derniers jours.

5. Appliquez des filtres d'instruments tels que BTC-USDT-SWAP ou ETH-USDT-QUARTER pour affiner les résultats par type de contrat et par actif sous-jacent.

Récupération de l'historique des commandes à terme via l'API REST

1. Initialisez la classe TradeAPI à partir de python-okx avec des informations d'identification valides et définissez flag='0' pour l'environnement de production.

2. Appelez la méthode get_orders_history_archive , en passant les paramètres notamment instType='SWAP' , instId='BTC-USDT-SWAP' et limit=100 .

3. Parcourez les réponses à l'aide du paramètre before : la valeur est extraite du champ ordId de l'enregistrement le plus ancien de chaque lot.

4. Analysez la structure JSON renvoyée : chaque entrée contient ordId , px , sz , side , state , fillSz , avgPx et ts (horodatage en millisecondes).

5. Stockez les réponses brutes par ordre chronologique après avoir inversé le tri décroissant par défaut, puis validez l'exhaustivité en vérifiant les écarts dans les valeurs ts sur les pages consécutives.

Contraintes d’intégrité des données et de plage de temps

1. OKX conserve l'historique des commandes à terme jusqu'à 180 jours sur l'interface Web, mais l'accès à l'API s'étend jusqu'à 365 jours pour les comptes de niveau institutionnel.

2. Les enregistrements datant de plus de 90 jours nécessitent une spécification explicite instType : son omission renvoie des données vides même lorsque instId est fourni.

3. Le champ state inclut des valeurs telles que fill , Cancelled , partial_filled , expired et failed ; un échec indique un rejet de commande en raison d’une marge insuffisante ou de paramètres invalides.

4. Les horodatages sont toujours en UTC et ne s'ajustent pas à l'heure d'été ; la conversion de l'heure locale doit être gérée côté client à l'aide de datetime.timezone.utc en Python.

5. Les ID de commande sont des chaînes immuables préfixées par ORD suivi de 18 caractères alphanumériques : aucune garantie de séquence numérique n'existe entre les lots.

Pièges courants lors de la récupération des commandes historiques

1. L'utilisation get_orders_history au lieu de get_orders_history_archive ne donne que les 90 jours les plus récents, quelles que soient les tentatives de pagination.

2. La transmission d'une valeur before non valide, telle qu'un ordId inexistant ou datant de plus de 365 jours, déclenche le code d'erreur 50015 (« Paramètre avant non valide »).

3. Omettre instType lors de la spécification instId renvoie HTTP 200 avec un tableau data vide au lieu de générer une erreur de validation explicite.

4. Mélanger flag='1' (mode démo) avec les valeurs instId de production provoque des incompatibilités silencieuses : les commandes passées en mode démo n'apparaissent jamais dans les points de terminaison de l'historique du compte réel.

5. En supposant que fillSz est égal à sz pour les ordres exécutés, les exécutions partielles des exécutions déclenchées par la liquidation ne sont pas prises en compte, où fillSz peut dépasser sz d'origine en raison de l'impact en cascade sur le marché.

Foire aux questions

Q : Puis-je récupérer l'historique des commandes à terme sans clés API ? Non. Tous les points de terminaison sous /api/v5/trade/orders-history-archive nécessitent une authentification complète, notamment OK-ACCESS-KEY , OK-ACCESS-SIGN , OK-ACCESS-TIMESTAMP et OK-ACCESS-PASSPHRASE . Les points de terminaison publics n’exposent pas l’historique des commandes.

Q : Pourquoi le même ordId apparaît-il dans les réponses orders-history et orders-history-archive ? Cela se produit lorsqu'une commande a été passée au cours des 90 derniers jours et est également admissible à la conservation des archives. Le système maintient une double indexation mais garantit un contenu de charge utile identique sur les deux points de terminaison pour les enregistrements qui se chevauchent.

Q : Existe-t-il une limite de débit pour les appels get_orders_history_archive ? Oui. Le point de terminaison applique 20 requêtes toutes les 2 secondes par adresse IP. Le dépassement déclenche HTTP 429 avec l'en-tête Retry-After indiquant la durée de pause obligatoire.

Q : Les ordres stop-market apparaissent-ils dans les enregistrements d’ordres historiques s’ils n’ont jamais été déclenchés ? Oui. Les commandes conditionnelles non déclenchées restent dans l'historique avec state='canceled' si elles sont supprimées manuellement, ou state='pending' si elles sont toujours actives au-delà de leur délai d'expiration, qui est par défaut de 30 jours, à moins qu'ils ne soient remplacés lors du placement.