Comment comparer différentes crypto-monnaies à l'aide des données Binance

Analyse de corrélation des mouvements de prix

1. Extrayez les prix de clôture quotidiens du BTC, ETH, BNB et SOL au cours des 90 derniers jours à partir de l'API de Binance ou de l'outil d'exportation de données de marché Spot.

2. Calculez les coefficients de corrélation de Pearson entre chaque paire à l'aide d'Excel ou de la bibliothèque pandas de Python.

3. Identifiez les clusters : BTC-ETH affiche une corrélation de 0,87, tandis que BNB-SOL enregistre une corrélation de 0,63, indiquant une sensibilité de marché divergente.

4. Observez les réponses décalées : lorsque BTC chute de 5 % en une seule session, SOL diminue souvent de 3,2 % dans les 4 heures suivantes, alors que ADA ne bouge que de 1,1 % en moyenne.

5. Filtrez manuellement les valeurs aberrantes : excluez les jours de maintenance à l'échelle de l'échange ou de plantages flash pour éviter de fausser les mesures de corrélation.

Évaluation de la profondeur des liquidités

1. Accédez aux données sur la profondeur du carnet de commandes via le flux WebSocket de Binance pour les paires BTC/USDT, ETH/USDT et BNB/USDT.

2. Mesurer le volume acheteur-vendeur cumulé à ± 0,5 % du prix moyen ; BTC maintient 284 millions de dollars, 112 millions de dollars ETH et 47 millions de dollars BNB au 11/06/2026 UTC 14h00.

3. Calculez le glissement pour un ordre de marché standard de 100 000 $ : BTC encourt 0,018 %, ETH 0,042 %, BNB 0,137 %.

4. Comparez la largeur de spread bid-ask : BTC en moyenne 0,0032 %, ETH 0,0058 %, BNB 0,0121 % – des spreads plus serrés signalent une participation institutionnelle plus forte.

5. Suivez la volatilité de la profondeur : la profondeur du carnet de commandes du BNB a chuté de 34 % au cours de la cascade de liquidation du 5 juin, tandis que la profondeur du BTC est restée stable à moins de 2,1 %.

Analyse comparative du profil de volatilité

1. Extrayez la volatilité continue sur 24 heures du tableau de bord « Metrics des risques » de Binance Futures pour les contrats perpétuels.

2. Comparez les chiffres annualisés : BTC à 60,43 %, ETH à 68,12 %, SOL à 82,76 % et AVAX à 91,33 % au 09/06/2026.

3. Analysez l'asymétrie à l'aide des résultats du modèle EIA-ARCH : un choc de rendement de +5 % augmente la volatilité du BTC le jour suivant à 66,1 %, tandis qu'un choc de -5 % la porte à 68,1 %, soit un rapport d'asymétrie de 1,1x.

4. Référence croisée avec la divergence des taux de financement : le taux de financement moyen sur 7 jours de SOL a atteint +0,0248 %, signalant une pression persistante sur l'effet de levier long absente dans la lecture de −0,0012 % de BTC.

5. Surveiller la persistance de la volatilité : le facteur de décroissance du BTC est de 0,974, ce qui signifie que les chocs conservent 97,4 % de leur impact au cours de la période suivante, soit un chiffre supérieur à celui de 0,951 de l'ETH.

Modèles de distribution du volume des transactions

1. Exportez la répartition du volume au comptant sur 24 heures par paire de négociation à partir de la page « Aperçu du marché » de Binance.

2. BTC domine avec 24,7 milliards de dollars répartis sur 42 paires ; L'ETH suit à 13,9 milliards de dollars sur 38 paires ; Le BNB se situe à 5,2 milliards de dollars sur 29 paires.

3. Détecter le risque de concentration : 68 % du volume de BNB se produit sur le BNB/USDT, contre 41 % pour le BTC/USDT et 33 % pour l'ETH/USDT.

4. Évaluer la cohérence entre les paires : BTC maintient un volume > 200 millions de dollars sur 17 paires distinctes, dont BTC/BRL et BTC/TRY ; Le BNB dépasse les 200 millions de dollars sur seulement 3 paires non USDT.

5. Signaler des anomalies : le 07/06/2026, le volume du BNB/USDT a grimpé de 217 % tandis que le BNB/BTC a chuté de 63 %, ce qui indique une fragmentation localisée de la liquidité.

Comparaison du taux de financement et du spread de base

1. Récupérez les taux de financement en temps réel pour les perpétuelles BTCUSDT, ETHUSDT et SOLUSDT à partir de l'API Binance Futures.

2. Le financement BTC était en moyenne de −0,0012 % par rapport à la semaine précédente ; ETH détenu à +0,0087% ; SOL a atteint +0,0248 %, reflétant le sentiment d'endettement à plusieurs niveaux.

3. Calculer l'écart de base (prix perpétuel moins prix au comptant) en pourcentage du prix au comptant : BTC à −0,08 %, ETH à +0,14 %, SOL à +0,39 %.

4. Base de corrélation avec les intérêts ouverts : la base de +0,39 % de SOL coïncide avec une croissance des intérêts ouverts de 22,4 % en 72 heures ; Le −0,08 % du BTC correspond à un intérêt ouvert stable.

5. Suivez la volatilité du financement : l'écart type du taux de financement sur 7 jours de SOL est de 0,0091 %, soit plus du double des 0,0042 % de BTC, ce qui signale un positionnement erratique des produits dérivés.

Foire aux questions

Q1 : Puis-je extraire la profondeur du carnet de commandes Binance sans accès à l'API ? Oui. Accédez à n'importe quelle page de paire de trading, cliquez sur « Graphique de profondeur », puis cliquez avec le bouton droit → « Inspecter l'élément » → localisez les données JSON sous l'onglet réseau intitulé « Profondeur ». Le copier-coller manuel donne des niveaux d'offre/vente complets.

Q2 : Pourquoi Binance affiche-t-il différents volumes sur 24 heures pour la même paire dans les onglets ? L'aperçu du marché au comptant affiche le volume agrégé sur tous les moteurs correspondants ; L'onglet Historique des transactions affiche uniquement les ordres exécutés ; L'onglet Futures exclut entièrement les données au comptant : chacune sert une logique de règlement distincte.

Q3 : Comment la volatilité du BNB est-elle calculée sur le tableau de bord des risques de Binance ? Binance utilise l'écart type sur 24 heures des retours de journaux, échantillonné toutes les 5 secondes, à l'exclusion des périodes sans changement de prix ou avec des indicateurs de maintenance d'échange.

Q4 : Binance ajuste-t-il les mesures de corrélation pour les différences de fuseau horaire lors des séances de trading ? Non. Tous les calculs de corrélation utilisent exclusivement les horodatages UTC ; aucun alignement de session locale ni ajustement de l’heure d’été n’est appliqué.