Comment gérer plusieurs contrats ouverts à la fois ? (Vue du portefeuille)

Comprendre les mécanismes de la vue Portefeuille

1. Portfolio View regroupe tous les contrats perpétuels et à terme actifs sur les bourses prises en charge dans une interface de tableau de bord unique.

2. Chaque contrat affiche des mesures en temps réel, notamment la taille de la position, le prix d'entrée, le prix de liquidation, le PnL non réalisé et le ratio de marge.

3. Les contrats sont regroupés par paire d'actifs, niveau d'effet de levier et devise de règlement afin de réduire le bruit visuel pendant les sessions de trading à haute fréquence.

4. L'utilisation de la marge est calculée dynamiquement sur les comptes isolés et à marge croisée, mettant en évidence les positions surexposées avec des seuils codés par couleur.

5. Les cumuls historiques de taux de financement pour chaque contrat ouvert apparaissent sous forme d'entrées horodatées, permettant un rapprochement précis de l'exposition aux coûts au jour le jour.

Capacités de filtrage et de tri

1. Les traders peuvent appliquer des filtres basés sur la plage de profits/pertes, le temps écoulé depuis l'ouverture, le percentile de volatilité ou la profondeur du carnet d'ordres spécifique à la bourse.

2. Les options de tri incluent les PnL non réalisés décroissants, la distance de liquidation ascendante ou le ticker alphabétique des actifs, chacun préservant les intervalles d'actualisation des données en direct.

3. Un filtre dédié « à haut risque » isole les positions où le ratio de marge tombe en dessous de 120 % et où la divergence des taux de financement dépasse deux écarts types par rapport à la moyenne sur 7 jours.

4. Les balises personnalisées telles que « hedged », « arbitrage » ou « scalping » persistent au fil des sessions et influencent le comportement de tri par défaut lors du rechargement.

5. Des indicateurs de latence de l'API Exchange apparaissent à côté de chaque ligne de contrat, aidant les utilisateurs à évaluer la fiabilité des prix affichés par rapport aux derniers prix négociés.

Calcul de l'exposition au risque en temps réel

1. Les valeurs nettes delta, gamma et vega sont calculées pour tous les contrats en utilisant les surfaces de volatilité au comptant sous-jacentes et les courbes à terme implicites.

2. Les matrices de corrélation entre les paires BTC, ETH, SOL et stablecoin sont mises à jour toutes les 90 secondes pour ajuster les Grecs au niveau du portefeuille en conséquence.

3. Les superpositions de tests de résistance simulent des chocs de prix au comptant de -5 %, -10 % et -15 % sur des actifs sélectionnés tout en recalculant les cascades de liquidation en moins de 800 ms.

4. Les scores de probabilité d'appel de marge dérivent de simulations de Monte Carlo utilisant des distributions historiques de prélèvements intrajournaliers et non d'hypothèses gaussiennes théoriques.

5. Une bordure rouge apparaît autour de tout contrat dont le prix de liquidation se situe à moins de 0,8 % du prix moyen actuel, quel que soit le type de compte.

Intégration de l'exécution des commandes

1. La fonctionnalité de clôture partielle en un clic permet aux traders de spécifier une réduction exacte en USD ou en pourcentage sans naviguer dans les écrans de contrat individuels.

2. Les déclencheurs de liquidation par lots permettent aux utilisateurs de définir des niveaux de stop-loss unifiés sur plusieurs contrats partageant le même actif sous-jacent.

3. Les paramètres du Trailing Stop se synchronisent entre les positions lorsqu'ils sont activés, maintenant la distance relative par rapport au plus haut niveau réalisé depuis l'activation.

4. Les ordres conditionnels ne sont exécutés qu'après avoir confirmé que l'utilisation de la marge globale reste inférieure au plafond configuré sur tous les comptes liés.

5. Chaque ordre exécuté génère une entrée de journal d'audit immuable contenant l'ID d'échange, le nom occasionnel, le hachage de signature et l'horodatage de confirmation côté serveur.

Questions courantes

Q : Portfolio View prend-il en charge les contrats d'échanges décentralisés comme GMX ou Kwenta ? R : Oui, il ingère les positions ouvertes des API dYdX v4, GMX v2 et Kwenta REST prises en charge à l'aide de jetons de session connectés au portefeuille.

Q : Puis-je exporter des données contractuelles brutes au format CSV avec des horodatages alignés sur minuit UTC ? R : L'exportation inclut tous les champs visibles ainsi que les hachages de transactions blockchain, les numéros de bloc et les confirmations de règlement en chaîne, tous horodatés au format ISO 8601 UTC.

Q : Existe-t-il un moyen de désactiver les notifications pour des contrats spécifiques sans les fermer ? R : Les contrats individuels prennent en charge les bascules de notification pour les alertes de financement, les avertissements de proximité de liquidation et les escalades d'appels de marge ; les paramètres persistent dans les sessions du navigateur.

Q : Comment le système gère-t-il les contrats libellés en pièces stables non-USD comme l'USDC ou le DAI ? R : Toutes les positions stables en dollars autres que l'USD sont converties en équivalents en USD à l'aide des flux Oracle Chainlink en temps réel mis à jour toutes les 30 secondes.