Quelles fonctionnalités prennent en charge l'API Coinbase Futures?

Capacités de trading à terme

1. L'API Futures Coinbase permet aux utilisateurs d'exécuter des contrats à terme sur plusieurs paires de crypto-monnaie, permettant aux traders de spéculer sur les mouvements de prix sans posséder l'actif sous-jacent. Cette fonctionnalité prend en charge les positions longues et courtes, donnant une flexibilité sur les marchés volatils.

2. Les commandes peuvent être passées à l'aide de divers types, notamment des commandes de limite, de marché, de limite d'arrêt et de disposition. Ces types de commandes aident les traders à mettre en œuvre des stratégies complexes telles que la couverture, l'arbitrage et l'atténuation des risques en fonction des données du marché en temps réel.

3. Des options de levier sont disponibles via l'API, permettant aux commerçants d'amplifier leur exposition aux fonds empruntés. Différents niveaux de levier sont soutenus en fonction du contrat et des conditions de marché, permettant des approches de gestion des risques sur mesure.

4. Les outils de gestion de position permettent des ajustements dynamiques, notamment la fermeture de la position, la liquidation partielle et les recharges de marge. Ces caractéristiques garantissent que les traders maintiennent le contrôle de leurs positions ouvertes même pendant les oscillations rapides de prix.

5. L'accès en temps réel à la profondeur du carnet de commandes et à l'historique des échanges fournit des informations essentielles aux modèles de trading algorithmique. Les traders à haute fréquence bénéficient de flux de données à faible latence et de chemins d'exécution intégrés dans la structure de l'API.

Caractéristiques d'authentification et de sécurité

1. Chaque demande doit être signée et calendoyée pour empêcher les attaques de relecture et l'accès non autorisé.

2. La liste blanche IP est prise en charge pour restreindre l'utilisation de l'API aux adresses prédéfinies. Cela ajoute une couche supplémentaire de protection contre une mauvaise utilisation, en particulier pour les clients institutionnels qui gèrent de grands portefeuilles.

3. La limitation des taux est appliquée par point final pour prévenir les abus et assurer la stabilité des plateformes. Les utilisateurs reçoivent des codes d'état HTTP clairs lorsque les seuils sont dépassés, ce qui leur permet d'ajuster leurs modèles d'appel en conséquence.

4. L'authentification à deux facteurs (2FA) est requise pendant la création de clés de l'API, renforçant la vérification de l'identité. Les touches peuvent également être révoquées ou régénérées directement à partir du tableau de bord utilisateur si elles sont compromises.

Toutes les données transmises entre le client et le serveur sont chiffrées à l'aide de TLS 1.2 ou plus, garantissant la confidentialité et l'intégrité des informations de trading sensibles.

Streaming de données et flux de marché

1. La prise en charge de WebSocket permet le streaming continu des données de marché au niveau des tiques, y compris les offres, les demandes, les transactions et les taux de financement. Les abonnements peuvent être personnalisés par produit ou groupe de produits pour une utilisation efficace de la bande passante.

2. Les mécanismes de battements cardiaques sont intégrés dans la connexion WebSocket pour surveiller la vie et la logique de reconnexion de déclenchement en cas de besoin. Cela garantit une perturbation minimale des opérations de négociation sensibles au temps.

3. Les mises à jour d'instantané et de Delta sont fournies pour les livres de commandes, réduisant les temps de chargement initiaux tout en maintenant la précision. Les clients peuvent reconstruire les états de livre de commandes complet à l'aide de numéros de séquence.

4. Les notifications de taux de financement sont poussées en temps réel, aidant les commerçants de contrats perpétuels à anticiper les changements de coûts associés à la tenue de positions à effet de levier pendant la nuit.

5. Les données des chandeliers à plusieurs intervalles (par exemple, 1min, 5min, 1HR) sont accessibles via les interfaces REST et WebSocket, soutenant l'analyse technique et les workflows de backtesting.

Gestion des risques et contrôle des comptes

1. Les exigences de marge et les prix de liquidation sont calculées côté serveur et exposées via des points de terminaison dédiés. Les commerçants peuvent récupérer ces mesures par programme pour éviter les fermetures de position inattendues.

2. Modes d'isolement de portefeuille Permettez aux utilisateurs séparer les pools de marge par stratégie ou classe d'actifs. Cela empêche la contamination croisée du risque entre les systèmes commerciaux non liés.

3. Les utilisateurs institutionnels tirent parti de ces données pour la réconciliation et le suivi des performances.

La protection automatique de détérioration est mise en œuvre pour minimiser les liquidations forcées pendant la volatilité extrême, en préservant l'efficacité du capital dans les scénarios de stress.

4. Les soldes du fonds d'assurance et les indicateurs de santé sont publiés régulièrement, offrant une transparence dans des tampons de risque à l'échelle du système conçus pour couvrir les événements à lacune.

Questions fréquemment posées

Comment activer l'accès à testnet pour l'API Coinbase Futures? Des environnements TestNet sont disponibles pour que les développeurs simulent le trading sans risquer de fonds réels. L'accès nécessite l'enregistrement via le portail des développeurs et l'activation du mode Sandbox à l'aide des points de terminaison et des informations d'identification désignés.

Puis-je automatiser la mise à l'échelle de la position avec des arrêts de fuite via l'API? Les commandes d'arrêt de fin ne sont pas prises en charge en nativement mais peuvent être émulées en combinant les flux de prix WebSocket avec une logique conditionnelle dans votre application. Vous surveillez le mouvement des prix et mettez à jour dynamiquement les niveaux de stop-loss en fonction des décalages prédéfinis.

Existe-t-il un moyen de récupérer des paiements de financement historiques par programme? Oui, l'API comprend un point final spécifiquement pour récupérer les paiements de financement passés associés aux positions ouvertes. Ces données couvrent les horodatages, les taux et les montants de paiement réglés dans la monnaie de devis respective.

Que se passe-t-il si ma connexion WebSocket baisse pendant le trading actif? Lors de la reconnexion, l'API envoie un message de rattrapage contenant des événements manqués dans une fenêtre définie. Les applications doivent valider les numéros de séquence et demander des instantanés si les lacunes dépassent les seuils de tolérance pour maintenir la cohérence.