Comment calculer le taux du contrat Upbit

Le calcul des taux des contrats Upbit implique d'analyser l'équilibre du marché, les intérêts ouverts, la concentration des positions, les mesures de liquidité, l'analyse fondamentale et l'application des principes de gestion des risques.

Nov 15, 2024 at 04:47 am

Un guide complet pour calculer les tarifs des contrats Upbit

Upbit, l'une des principales bourses de crypto-monnaie sud-coréennes, propose une suite complète d'options de trading, notamment le trading au comptant de crypto-monnaie, le trading sur marge et le trading de contrats à terme. Les contrats à terme sont des instruments financiers qui permettent aux traders de spéculer sur le prix futur d'un actif, comme le Bitcoin ou l'Ethereum.

Comprendre les tarifs des contrats Upbit

Les taux des contrats Upbit représentent le prix actuel du marché d'un contrat à terme perpétuel. Ces taux fluctuent constamment en fonction de l’offre et de la demande, et il est essentiel que les traders comprennent comment les calculer avec précision.

Guide étape par étape pour calculer les tarifs contractuels Upbit

1. Équilibre du marché

Le taux du contrat Upbit reflète l’état d’équilibre du marché. Dans cet état, il n’y a pas de pression significative à l’achat ou à la vente et le prix est stable. Pour calculer le taux d'équilibre du marché, les traders doivent prendre en compte les facteurs suivants :

• Prix ​​​​au comptant : le prix au comptant de l'actif sous-jacent (par exemple, Bitcoin) est un déterminant clé du taux contractuel.
• Taux de financement : Le taux de financement est une commission payée ou reçue par les traders qui détiennent des positions longues ou courtes sur un contrat à terme.
• Sentiment du marché : le sentiment général des traders à l'égard du prix futur de l'actif se reflète dans le taux contractuel.

2. Intérêt ouvert

L'intérêt ouvert fait référence au nombre total de contrats à terme en cours pour un actif particulier. Un intérêt ouvert élevé indique un marché profond et liquide, ce qui peut entraîner un resserrement des spreads et une réduction de la volatilité. Les traders doivent considérer les éléments suivants :

• Long Open Interest : nombre total de contrats à terme avec une exposition positive à l'actif sous-jacent.
• Short Open Interest : nombre total de contrats à terme avec une exposition négative à l'actif sous-jacent.

3. Concentration des positions

La concentration des positions mesure dans quelle mesure l'intérêt ouvert est concentré entre un petit nombre de grands commerçants (baleines). Une concentration élevée des positions peut indiquer une manipulation ou une volatilité accrue du marché. Les traders doivent :

• Surveillez les commandes importantes : suivez les commandes inhabituellement importantes qui peuvent faire bouger le marché.
• Utilisez des indicateurs de volatilité : comprenez la volatilité du marché grâce à des mesures telles que les bandes de Bollinger ou l'Average True Range.

4. Mesures de liquidité

Les mesures de liquidité donnent un aperçu de la facilité avec laquelle un contrat à terme peut être négocié. Une liquidité élevée garantit une exécution fluide des ordres et réduit le risque de dérapage. Les traders doivent évaluer :

• Profondeur du carnet d'ordres : le nombre d'ordres d'achat et de vente à différents niveaux de prix indique la profondeur du marché.
• Volume et spread : un volume de transactions élevé et des spreads serrés représentent une liquidité élevée.
• Liquidité historique : examinez les données historiques de liquidité pour comprendre les modèles saisonniers ou périodiques.

5. Analyse fondamentale

L'analyse fondamentale consiste à étudier les facteurs économiques susceptibles d'affecter le prix futur de l'actif sous-jacent. Cela comprend :

• Indicateurs économiques : surveillez les données macroéconomiques telles que le PIB, l'inflation et les taux d'intérêt.
• Actualités et événements : restez informé des changements réglementaires, des annonces des entreprises et des sentiments du marché.
• Analyse technique : utilisez des indicateurs et des graphiques techniques pour identifier les tendances et modèles potentiels du taux contractuel.

6. Gestion des risques

Une gestion efficace des risques est cruciale pour le succès des transactions à terme. Les traders doivent adhérer aux principes suivants :

• Tirer parti judicieusement : définissez des ratios de levier appropriés pour gérer l’exposition au risque.
• Ordres Stop-Loss : passez des ordres stop-loss pour limiter les pertes potentielles.
• Dimensionnement des positions : déterminez la taille des positions appropriée en fonction de la tolérance au risque et des conditions du marché.

7. Suivi et ajustements

Les tarifs des contrats Upbit sont dynamiques et peuvent changer rapidement. Les traders doivent surveiller en permanence le marché et ajuster leurs stratégies en conséquence :

• Flux de données en temps réel : utilisez des flux de données en temps réel pour rester informé des fluctuations du marché.
• Actualités et mises à jour du marché : suivez des sources réputées pour obtenir des informations et des analyses de marché afin de rester informé.
• Trailing Stop-Loss : ajustez les ordres stop-loss pour suivre le prix du marché et protéger les bénéfices.