Wie identifiziere ich den Vertragswertbereich in Kombination mit dem Marktprofil?

Durch die Analyse des Vertragswertbereichs durch das Marktprofil können Händlern faire Preiszonen und mögliche Ungleichgewichte in Krypto -Futures -Märkten identifiziert werden.

Jul 02, 2025 at 10:56 pm

Verständnis des Marktprofils

Um den Vertragswertbereich in Kombination mit dem Marktprofil effektiv zu identifizieren, ist es wichtig zu verstehen, was jedes Konzept beinhaltet. Das Marktprofil ist ein Framework, mit dem Händler sich vorstellen können, wie Preis und Zeit über einen bestimmten Zeitraum hinweg interagieren, in der Regel ein Handelstag oder eine Sitzung. Es liefert Einblicke in den größten Teil der Handelsaktivität, mit denen die wichtigsten Ebenen wie Wertbereiche , Gleichgewichtspunkte und Ungleichgewichtszonen bestimmen können.

Die Vertragswertspanne bezieht sich auf die Preiszone, in der der Großteil des Handelsvolumens oder der Zeit für einen bestimmten Vertrag stattfindet - gewohnt in Futures -Verträgen, die an Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) oder Ethereum (ETH) gebunden sind. Bei der Analyse von Krypto -Derivatenmärkten, insbesondere der ewigen Futures, kann die Identifizierung dieses Wertebereichs den Händlern beurteilen, wo institutionelle Interessen möglicherweise konzentriert werden.

Durch Überlagern von Marktprofilkennzahlen in das Diagramm eines Krypto -Futures -Vertrags erlangen Sie ein klareres Verständnis dafür, wo der Markt für den angemessenen Wert berücksichtigt, und wo die Preise möglicherweise überdehnt werden .

Aufbau des Marktprofils für Kryptowährungs -Futures

Durch den Aufbau eines Marktprofils werden Preisaktion in zeitbasierte Segmente unterteilt, die häufig als Zeitpreismöglichkeit (TPOS) bezeichnet werden. Jeder Buchstabe stellt ein Zeitintervall dar, in dem ein bestimmtes Preisniveau gehandelt wurde. Dies schafft eine visuelle Darstellung dessen, wo der Preis die meiste Zeit verbracht hat, um den Wertebereich zu definieren.

Für Kryptowährungs -Futures -Verträge beginnt der Aufbau eines Marktprofils mit der Auswahl eines relevanten Zeitrahmens. Am häufigsten verwenden Händler tägliche Profile für kurzfristige Strategien oder wöchentliche/monatliche Profile für einen breiteren Kontext. Tools wie J-Trader oder Sierra-Diagramm bieten integrierte Funktionen zur Generierung von Marktprofilen. Einige Plattformen beginnen jedoch, diese Funktionen für Krypto-Assets zu integrieren.

Sobald das Profil konstruiert ist, konzentrieren Sie sich auf den Kontrollpunkt (POC) , was das Preisniveau mit der höchsten Anzahl von TPOs ist. Diese Ebene zeigt die bedeutendste Handelsaktivität an und dient bei der Bewertung des Vertragswertbereichs als zentraler Bezugspunkt.

Identifizierung des Vertragswertbereichs mithilfe des Marktprofils

Mit dem geplanten Marktprofil besteht der nächste Schritt darin, den Vertragswertbereich zu identifizieren. Dies ist typischerweise definiert als der Bereich , der 70% der gesamten Handelsaktivität rund um das POC umfasst. Wenn der POC beispielsweise 30.000 USD für einen BTC -Futures -Vertrag beträgt, kann der Wertebereich zwischen 29.500 USD und 30.500 USD danach liegen, je nachdem, wie sich die TPOs um dieses Niveau verteilen.

Dieser Prozess beinhaltet:

• Analyse der vertikalen Verteilung von TPOs
• Zählen Sie, wie viele Buchstaben über und unter dem POC fallen
• Summieren des Prozentsatzes der gesamten TPOs, die abgedeckt sind
• Einstellen der oberen und unteren Grenzen, bis 70% Abdeckung erreicht sind

Auf dem Kryptomarkt, in dem Volatilität eine schnelle Veränderung der Wertwahrnehmung verursachen kann, ist es wichtig , den Wertebereich dynamisch neu zu berechnen, wenn neue Daten hereinkommen. Händler wenden häufig an adaptive Algorithmen an oder aktualisieren ihre Profile in stark volatilen Perioden manuell.

Anwendung des Wertebereichs auf Handelsentscheidungen

Sobald der Vertragswertbereich mit dem Marktprofil identifiziert wurde, können Händler fundierte Entscheidungen auf der Grundlage der Preisinteraktion mit dieser Zone treffen. Wenn der aktuelle Preis innerhalb des Wertebereichs liegt, schlägt er vor, dass der Markt dies als faire Fläche ansieht und Mittelwertstrategien möglicherweise angemessen sein können.

Wenn sich der Preis erheblich außerhalb des Wertebereichs bewegt, könnte er auf ein Ungleichgewicht hinweisen, was möglicherweise eine Trend -Fortsetzung oder -umkehrung in Abhängigkeit von der Reihenfolgedynamik signalisiert. In Krypto -Futures wird dies besonders nützlich, wenn sie mit einer Volumenanalyse und der Bestellbuchtiefe kombiniert werden.

Einige praktische Anwendungen umfassen:

• Lange Positionen in der Nähe der Untergrenze des Wertebereichs eingeben, wenn die bullische Stimmung stark ist
• Initiieren kurzer Geschäfte in der Nähe der Obergrenze unter bärischen Bedingungen
• Beobachten Sie nach fehlgeschlagenen Sonden außerhalb des Wertebereichs als potenzielle Umkehrsignale

Es ist wichtig zu beachten, dass der Vertragswertbereich nicht als statische Unterstützung oder Resistenz behandelt werden sollte, sondern als dynamische Zonen, die sich mit dem Marktverhalten entwickeln.

Überwachung von Verschiebungen im Wertebereich

Einer der fortgeschritteneren Aspekte der Kombination des Marktprofils mit der Identifizierung des Vertragswertbereichs ist die Verfolgung der Wertschöpfungsfläche im Laufe der Zeit. In schnelllebigen Kryptomärkten kann diese Verschiebung schnell auftreten, insbesondere nach großen Nachrichtenereignissen oder makroökonomischen Entwicklungen.

Durch die Überwachung dieser Änderungen werden mehrere Profile über aufeinanderfolgende Tage oder Sitzungen verglichen. Wenn sich die neue Wertebereich erheblich mit dem vorherigen überschneidet , deutet er ein weiteres Gleichgewicht vor. Ein nicht überlappender Wertbereich zeigt jedoch eine Verschiebung der Marktwahrnehmung an, möglicherweise aufgrund der sich ändernden Grundlagen oder der Händlerpsychologie.

Händler können auch nach Profilrotationen suchen, wie z. B. einzelne Drucke oder extremes Abblättern zu einer Seite des Wertschöpfungsbereichs, die Erschöpfung oder aufkommende Dynamik signalisieren können.

Zu den wichtigsten Überlegungen gehören:

• Vergleich des heutigen Profils mit dem Wert der gestrigen Wertebereich
• Beobachten Sie, ob die neuen PoC
• Bewertung der Form des Profils (symmetrisch gegen verzerrt)
• Bewertung von Volumen und offenem Interesse ändert sich neben der Profilstruktur

Diese Beobachtungen können Ihr Verständnis darüber verfeinern, ob der Vertragswertbereich stabil ist oder sich umwandelt, und ermöglicht zeitnaher Handelseinträge oder -ausgänge.

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Häufig gestellte Fragen

Welche Tools eignen sich am besten zum Aufbau eines Marktprofils für Krypto -Futures?

Mehrere professionelle Plattformen unterstützen die Visualisierung des Marktprofils, einschließlich J-Trader , Sierra Chart und TradingView (mit benutzerdefinierten Skripten) . Einige neuere kryptoorientierte Plattformen beginnen, ähnliche Funktionen zu integrieren, aber im Moment verlassen sich Händler häufig auf Tools oder Makler von Drittanbietern, die Zugang zu Futures-Marktdaten mit zeitbasiertem Segmentierung bieten.

Wie häufig sollte ich meinen Vertragswertbereich aktualisieren?

Die Häufigkeit hängt von den Marktbedingungen ab. Während der hohen Volatilität, insbesondere in Bezug auf wichtige Ankündigungen oder Wirtschaftsdatenfreisetzungen, kann die Aktualisierung des stündlichen oder sogar noch häufigeren Wertschöpfungsbereichs vorteilhaft sein. Unter normalen Bedingungen reicht die Aktualisierung der einmal pro Handelssitzung (z. B. täglich oder wöchentlich) für die meisten Händler aus.

Kann das Marktprofil auf Spot -Krypto -Märkte angewendet werden?

Ja, obwohl das Marktprofil traditionell im Futures -Handel verwendet wird, kann das Marktprofil für Spot Crypto -Märkte angepasst werden, indem Zeit- und Preisdaten entsprechend segmentieren. Liquiditätsunterschiede zwischen Spot und Futures können jedoch die Genauigkeit und Nützlichkeit des generierten Profils beeinflussen, sodass zusätzliche Filter oder Anpassungen erforderlich sein können.

Ist der 70% ige Schwellenwert für den Wertebereich festgelegt oder anpassbar?

Der 70% ige Schwellenwert ist ein weit verbreiteter Standard, der aus der traditionellen Marktprofiltheorie stammt, aber nicht in Stein gemeißelt wird. Einige Händler passen diesen Bereich anhand ihrer Strategie- oder Marktbedingungen an. Dabei werden Schwellenwerte mit 60% oder 80% angemessen, um strengere oder breitere Wertebereiche widerzuspiegeln. Testen Sie immer verschiedene Parameter, um zu sehen, was mit Ihrem Handelsansatz am besten übereinstimmt.