Was sind die Alternativen zum MFI -Indikator für die Krypto -Volumenanalyse?

Der Money Flow Index (MFI) kämpft in Krypto aufgrund von Volatilität von 24/7 und walgetriebenen Verzerrungen und macht landesbasierte Alternativen wie VWAP, OBB und CMF zuverlässig für das Messen von Impuls und Fluss.

Aug 03, 2025 at 12:29 am

Verständnis der Einschränkungen des MFI -Indikators in Kryptomärkten

Der Money Flow Index (MFI) ist ein beliebter volumengewichtiger Schwungoszillator, der zur Bewertung des Kauf- und Verkaufsdrucks auf den Finanzmärkten verwendet wird. Im Zusammenhang mit dem Handel mit Kryptowährungen liefert MFI jedoch aufgrund der einzigartigen Merkmale der digitalen Vermögensmärkte möglicherweise nicht immer zuverlässige Signale. Kryptomärkte arbeiten rund um die Uhr, erleben extreme Volatilität und sind anfällig für plötzliche Walbewegungen und Blitzabstürze. Diese Faktoren können die typische Preis-Volumen-Beziehung , auf die MFI angewiesen ist, verzerren. Zusätzlich verwendet MFI eine feste Berechnung von 14 Perioden, die sich möglicherweise nicht gut an sich schnell ändernde Kryptobedingungen anpasst. Händler suchen häufig ansprechendere oder nuanciertere Tools, um die Volumendynamik zu analysieren, was zur Erforschung alternativer Indikatoren führt.

Volumen gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) als dynamischer Benchmark

Eine leistungsstarke Alternative zu MFI ist der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) . Im Gegensatz zu MFI integriert VWAP sowohl Preis als auch Volumen in einen einzigen durchschnittlichen Preis -Benchmark, der in jedem Intervall nach Volumen gewichtet wird. Es ist besonders effektiv im Intraday -Kryptohandel. VWAP hilft den Händlern, festzustellen, ob der aktuelle Preis im Vergleich zu den durchschnittlichen Transaktionskosten über eine Sitzung günstig ist.

VWAP im Kryptohandel anwenden:

• Aktivieren Sie VWAP auf Ihrer Charting -Plattform (z. B. TradingView oder Bybit).
• Beachten Sie, ob der Preis über oder unter der VWAP -Linie handelt.
• Ein Preis über VWAP deutet auf eine bullische Stimmung hin, die darauf hinweist, dass die Käufer die Kontrolle haben.
• Ein Preis unter VWAP zeigt den bärischen Druck an, wobei Verkäufer dominieren.
• Verwenden Sie VWAP in Kombination mit Volumenspitzen, um Ausbrüche oder Umkehrungen zu bestätigen.
• Erwägen Sie, VWAP zu Beginn jeder Handelssitzung für den frischen täglichen Kontext zurückzusetzen.

VWAP ist besonders nützlich für kürzere Zeitrahmen , wie z. B. 5-minütige oder 15-minütige Diagramme, in denen Volumenstörungen kurzfristige Impulsverschiebungen signalisieren können.

Einbalancevolumen (Vorstellungsgedeiter) zur Verfolgung des kumulativen Flusses

Ein-Balance-Volumen (OBV) ist ein einfacher, aber effektives Volumenindikator, der den kumulativen Kauf- und Verkaufsdruck verfolgt. Es arbeitet nach einem einfachen Prinzip: Das Volumen an Tagen wird hinzugefügt, während das Volumen an Down -Tagen abgezogen wird. Dies schafft eine laufende Gesamtzahl, die den Nettovolumenfluss über die Zeit widerspiegelt.

Um in der Kryptoanalyse zu implementieren:

• Fügen Sie die Off -Indikatorin Ihrer Diagrammschnittstelle hinzu.
• Suchen Sie nach Abweichungen zwischen Preis und Vorderseite .
• Wenn der Preis ein neues Hoch, aber OBF nicht macht, kann dies einen schwachen Kaufdruck signalisieren.
• Umgekehrt könnte der Preis auf ein neues Tief, aber OBF eine höhere Niedrigung bildet, auf eine Akkumulation hinweisen.
• Bestätigen Sie die Trendstärke, indem Sie beobachten, ob die OFF in der Ausrichtung mit dem Preis nach oben oder nach unten tendiert.
• Verwenden Sie OBB, um Ausbrüche zu validieren - ein Breakout, der von einem starken Vorstellungsaufstieg begleitet wird, erhöht Glaubwürdigkeit.

OBF ist besonders wertvoll in Altcoin-Märkten mit niedriger Liquidität , wo Volumentrends frühzeitige institutionelle oder Walaktivitäten aufzeigen können, bevor Preisbewegungen offensichtlich werden.

Chaikin Money Flow (CMF) zur Messung des Geldflusses im Laufe der Zeit

Chaikin Money Flow (CMF) , entwickelt von Marc Chaikin, ist eine raffinierte Alternative, die den Geldbetrag misst, der über einen bestimmten Zeitraum in ein Vermögenswert fließt, typischerweise 20 oder 21 Tage. CMF beinhaltet sowohl Preis als auch Volumen und konzentriert sich darauf, wo Geschäfte im Reichweite des Tages auftreten (eng zu hohen Low).

CMF effektiv verwenden:

• Wenden Sie den CMF-Indikator (Standard 20-Perioden) auf Ihr Krypto-Diagramm an.
• Werte über Null zeigen den Kaufdruck und die potenzielle Akkumulation an.
• Werte unter Null schlagen vor, Druck und Verteilung zu verkaufen.
• Beobachten Sie nach Crossovers der Null -Linie als potenzielle Ein- oder Ausgangssignale.
• Kombinieren Sie CMF mit sich bewegenden Durchschnittswerten von CMF selbst, um Verschiebungen des Impulses zu erkennen.
• Suchen Sie nach bullischen Abweichungen - der Preis sinkt, während CMF steigt - als Anzeichen einer versteckten Stärke.

CMF ist vorteilhaft, da es sich an die Größe und das Volumen der Kerzenkörper anpasst, wodurch es empfindlicher ist als MFI bei der Erkennung von subtilen Verschiebungen der Marktstimmung.

Akkumulations-/Verteilungslinie (A/D) zur Bewertung der Durchflussdynamik

Die Akkumulations-/Verteilungslinie (A/D) ist ein weiterer volumenbasierter Indikator, der bewertet, ob ein Krypto-Asset akkumuliert (gekauft) oder verteilt (verkauft) wird. Es verwendet die Position des Schließens innerhalb des hohen Bereichs, um die Stärke des Geldflusses zu bestimmen.

Schlüsselschritte für die Verwendung von A/D:

• Fügen Sie den A/D -Indikator in Ihr Diagramm hinzu.
• Wenn sich das Schließen nahe der Oberseite der Kerze befindet, wird mehr Volumen auf die Akkumulation zurückgeführt.
• Wenn der Schluss nahe am Boden liegt, trägt das Volumen zur Verteilung bei.
• Die steigende A/D -Linie deutet auf eine Akkumulation hin, auch wenn der Preis flach ist.
• Die fallende A/D -Linie zeigt die Verteilung an, die möglicherweise vor einem Abschwung warnt.
• Verwenden Sie eine Divergenzanalyse - Wenn der Preis steigt, aber die A/D fällt, kann die Rallye möglicherweise nicht unterstützt werden.

Die A/D-Linie ist besonders nützlich in raumgebundenen Märkten , wobei der Preis möglicherweise keine klaren Trends aufweist, aber der Volumenfluss zugrunde liegende Stärke oder Schwäche zeigt.

Benutzerdefinierte Volumenindikatoren und Bestellbuchanalyse

Abgesehen von traditionellen Indikatoren verlassen sich fortschrittliche Krypto -Händler häufig auf benutzerdefinierte Volumen -Tools und Auftragsbuchanalysen . Dazu gehören:

• Volumenprofil , das Volumen zu spezifischen Preisniveaus anzeigt und hochvolumige Knoten (Unterstützung/Widerstand) hervorhebt.
• Delta Volumen , das aggressive Kauf- und Verkaufsbestellungen vergleicht, um Ungleichgewicht zu erkennen.
• Zeit- und Verkaufsdaten , die Echtzeit-Transaktionsgrößen und -anweisungen zeigen.
• Liquiditätswärme , die die Tiefe der Bid-Ach-Tiefe über den Börsen visualisieren.

Um auf diese zugreifen zu können:

• Verwenden Sie Plattformen wie Bookmap , 3Commas oder Kaiko , die eine tiefe Liquiditätsvisualisierung bieten.
• Aktivieren Sie Volumendelta -Indikatoren für TradingView über Pine Skript.
• Überwachen Sie Exchange-spezifische APIs, um Echtzeit-Auftragsbuch-Snapshots zu ziehen.
• Analysieren Sie Whale -Brieftaschenbewegungen mit Blockchain -Entdeckern wie Ethercan oder GlassNode.

Diese Tools bieten detaillierte Einblicke in die Marktmikrostruktur , die über das hinausgehen, was MFI oder sogar CMF bieten kann.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich VWAP in wöchentlichen Krypto -Diagrammen verwenden?

Ja, VWAP kann auf jeden Zeitraum angewendet werden, einschließlich wöchentlich. Die Wirksamkeit ist jedoch aufgrund ihrer Sitzungsberechnung in den Intraday-Diagrammen am stärksten. Erwägen Sie bei wöchentlichen Diagrammen einen kumulativen VWAP oder kombinieren Sie es mit einem Volumenprofil, um einen besseren Kontext zu erhalten.

Ist OBF in Krypto-Perioden mit niedrigem Volumen zuverlässig?

OBV kann in Zeiträumen mit niedrigem Volumen irreführende Signale erzeugen, da kleinere Geschäfte die kumulative Gesamtsumme unverhältnismäßig beeinflussen können. Es ist ratsam, OBB neben Volumenfiltern oder beweglichen Durchschnittswerten des Volumens zu verwenden, um die Signifikanz zu bestätigen.

Wie unterscheidet sich CMF von MFI in der Berechnung?
CMF verwendet den engen Standortwert (CLV) multipliziert und über einen Zeitraum gemittelt, während MFI ein Verhältnis von positivem zu negativem Geldfluss über 14 Zeiträume ist, die zu einem Oszillator skaliert sind. CMF ist weniger empfindlich gegenüber extremen Werten und konzentriert sich auf einen anhaltenden Fluss.

Warum ist die A/D -Linie flach, auch wenn sich der Preis bewegt?

Eine flache A/D -Linie legt nahe, dass das Volumen gleichmäßig auf Akkumulation und Verteilung verteilt ist. Dies kann in abgehackten Märkten oder wenn die Preisbewegungen durch ein dünnes Volumen angetrieben werden, was auf eine mangelnde Überzeugung hinweist.