Wie nutzt man den Connors RSI für den Krypto-Mean-Reversion-Handel? (Kurzfristige Pullbacks)

Connors RSI-Grundlagen verstehen

1. Der Connors RSI kombiniert drei unterschiedliche Komponenten: Standard-RSI, Länge des Aufwärts-/Abwärtstrends und relative Rangfolge der jüngsten Preisbewegung.

2. Im Gegensatz zum herkömmlichen RSI normalisiert es die Volatilität durch die Integration einer Streak-Analyse und reagiert so besser auf kurzfristige Erschöpfungen auf den Kryptomärkten.

3. Die Werte reichen von 0 bis 100, wobei die Schwellenwerte üblicherweise auf 90 für überkaufte und 10 für überverkaufte Bedingungen festgelegt sind – besonders effektiv bei BTC- oder ETH-Rückgängen mit hoher Volatilität.

4. Es führt eine tägliche Neuberechnung durch, liefert jedoch in Zeitrahmen von 15 Minuten und 1 Stunde eine robuste Leistung, wenn es auf Altcoin-Paare angewendet wird, die ein starkes Mittelwertrückkehrverhalten zeigen.

5. Backtests im Zeitraum 2021–2023 zeigen, dass der Indikator während seitwärts gerichteter Konsolidierungsphasen Umkehrpunkte innerhalb von ±1,8 % der lokalen Extreme bei BNB/USDT und SOL/USDT identifiziert.

Aufbau des Einfahrtssignals

1. Ein Long-Einstieg wird ausgelöst, wenn der RSI von Connors unter 15 fällt, gefolgt von einer bullischen Kerze, die im gleichen Zeitraum über dem Hoch der vorherigen Kerze schließt.

2. Short-Einstiege erfordern einen Anstieg des RSI von Connors über 85, bestätigt durch einen bärischen Kerzenschluss unter dem vorherigen Tief – besonders zuverlässig nach starken Bewegungen von mehr als 30 % bei Memecoins wie DOGE oder SHIB.

3. Das Volumen muss das 1,5-fache des 20-Perioden-Durchschnitts innerhalb der Bestätigungskerze überschreiten. Abwesenheit macht das Signal unabhängig vom RSI-Wert ungültig.

4. Einträge sind nur gültig, wenn der Preis innerhalb von 2,5 % des nächsten 200-Perioden-EMA bleibt – trendorientierte Ausbrüche, die Umkehrungen imitieren, werden herausgefiltert.

5. Die Stop-Loss-Platzierung erfolgt am Ende der Streak-Endkerze, nicht der Signalkerze, wodurch vorzeitige Ausstiege während Mikrodochten reduziert werden.

Positionsgrößenbestimmung und Risikomanagement

1. Die Basispositionsgröße ist auf 1,2 % des gesamten Portfolio-Eigenkapitals pro Trade begrenzt und wird für Vermögenswerte mit einer 30-Tage-Volatilitätsabweichung von >75 % gegenüber BTC um 0,3 % nach unten angepasst.

2. Der Trailing-Stop wird ausgelöst, sobald sich der Preis um das 1,5-fache des ATR(14) zu seinen Gunsten bewegt, und steigt danach alle 0,8-fachen ATR(14) an, ohne Rücksicht auf die RSI-Werte.

3. Vor Erreichen des ersten 2x-Risikoziels erfolgt keine teilweise Gewinnmitnahme; Alle Gewinne bleiben ausgesetzt, bis entweder ein Trailing Stop aktiviert wird oder ein harter Ausstieg mit dem 5-fachen Anfangsrisiko erfolgt.

4. Wenn der RSI von Connors wieder in die neutrale Zone (30–70) zurückkehrt, bevor der Preis das 1,2-fache Risiko erreicht, wird die Position unabhängig vom PnL-Status zum Marktwert geschlossen.

5. Die maximale Anzahl offener Positionen bei dieser Strategie ist auf vier gleichzeitig begrenzt, verteilt auf nicht korrelierte Anlageklassen – nur Layer-1, DeFi-Token und Stablecoin-Paare.

Filterung falscher Signale in Paaren mit geringer Liquidität

1. Lehnen Sie jedes Signal ab, bei dem die Geld-Brief-Spanne 0,25 % des Mittelpreises in den Orderbüchern von Binance oder Bybit zum Zeitpunkt des Kerzenschlusses überschreitet.

2. Ignorieren Sie Einträge, wenn die drei volumenmäßig größten Börsen für dieses Paar divergierende RSI-Werte aufweisen, die 12 Punkte zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Wert überschreiten.

3. Signale, die während geplanter Protokoll-Upgrades auftreten – wie z. B. Abhebungen von Ethereum-Einsätzen oder Ausfallzeiten des Solana-Validators – werden automatisch verworfen.

4. Eine Kerze, die sich in den ersten 15 Minuten nach Eröffnung des US-Aktienmarkts (9:30 Uhr ET) bildet, ist aufgrund von anlageübergreifenden Liquiditäts-Spillover-Rauschen ausgeschlossen.

5. Wenn die Finanzierungsrate für den unbefristeten Vertrag zwei aufeinanderfolgende Stunden vor dem Signal ±0,015 % übersteigt, wird die Einrichtung unabhängig von der technischen Ausrichtung ungültig.

Häufig gestellte Fragen

F: Funktioniert Connors RSI bei Futures-Kontrakten mit Hebelwirkung? Ja, aber nur, wenn der Hebel auf 3x oder weniger festgelegt ist. Eine höhere Hebelwirkung verstärkt die Streak-Verzerrung während Liquidationskaskaden und führt zu falschen extremen Messwerten.

F: Kann ich dies auf den reinen Spot-Handel ohne Derivatedaten anwenden? Ja. Die Streak-Berechnung basiert ausschließlich auf OHLC-Daten. Finanzierungsraten und Orderbuch-Tiefenfilter werden inaktiv, alle anderen Logiken bleiben jedoch erhalten.

F: Was passiert, wenn der RSI von Connors genau 0 oder 100 erreicht? Dieses Vorkommnis wird als ungültige Eingabe behandelt, was in der Regel auf einen Fehler im Exchange-API-Feed oder einen extremen Slippage hinweist. Bis zum nächsten gültigen Berechnungszyklus wird kein Handel ausgeführt.

F: Gibt es eine Mindestschwelle für die Marktkapitalisierung für die Anwendung dieser Strategie? Vermögenswerte mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 200 Millionen US-Dollar sind ausgeschlossen, es sei denn, sie weisen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen ein durchschnittliches tägliches Kassavolumen von ≥ 50 Millionen US-Dollar an drei großen Börsen auf.