Was ist WMA? Wie unterscheidet es sich von einem einfachen gleitenden Durchschnitt?

Was ist WMA?

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) ist eine Art gleitender Durchschnitt, der den neueren Datenpunkten eine höhere Gewichtung zuweist, wodurch sie im Vergleich zu einem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) stärker auf neue Informationen reagiert. Im Kontext des Kryptowährungshandels kann WMA für Händler besonders nützlich sein, die auf der Grundlage der jüngsten Preisbewegungen schnellere Entscheidungen treffen möchten.

Die Berechnung von WMA umfasst die Multiplizierung jedes Datenpunkts mit einem Gewicht, das linear vom neuesten zum ältesten Datenpunkt abnimmt. Die Summe dieser gewichteten Werte wird dann durch die Summe der Gewichte geteilt. Diese Methode stellt sicher, dass die neuesten Datenpunkte einen größeren Einfluss auf den Durchschnitt haben, was den Händlern helfen kann, Trends schneller zu identifizieren.

Wie wird WMA berechnet?

Um zu verstehen, wie WMA berechnet wird, berücksichtigen Sie über einen bestimmten Zeitraum eine Reihe von Schlusspreisen. Nehmen wir an, wir verwenden einen 5-Tage-WMA. Die Formel für WMA lautet:

[\ text {wma} = \ frac {\ sum (p_i \ times w_i)} {\ sum W_i}]

Wo:

• (P_i) ist der Preis zum Zeitpunkt (i)
• (W_I) ist das Gewicht, das zum Zeitpunkt dem Preis zugewiesen wird (i)

Für eine 5-tägige WMA würden die Gewichte wie folgt zugeordnet:

• Tag 5 (letzte): 5
• Tag 4: 4
• Tag 3: 3
• Tag 2: 2
• Tag 1 (älteste): 1

Die Summe der Gewichte ist (5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15). Wenn die Schlusspreise für diese fünf Tage 10 USD, 12 USD, 14, 16 USD bzw. 18 USD betragen, würde die WMA als:

[\ text {WMA} = \ frac {(18 \ times 5) + (16 \ times 4) + (14 \ Times 3) + (12 \ Times 2) + (10 \ Times 1)} {15}] [\ text {wma} = \ frac {90 + 64 + 42 + 24 + 10} {15}] [\ text {wma} = \ frac {230} {15}] [\ text {WMA} = 15.33]

Wie unterscheidet sich WMA von einem einfachen gleitenden Durchschnitt?

Ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) weist dagegen allen Datenpunkten innerhalb des gewählten Zeitraums das gleiche Gewicht zu. Dies bedeutet, dass der älteste Datenpunkt den gleichen Einfluss auf den Durchschnitt hat wie der jüngste Datenpunkt. Die Formel für SMA lautet:

[\ text {SMA} = \ frac {\ sum p_i} {n}]

Wo:

• (P_i) ist der Preis zum Zeitpunkt (i)
• (n) ist die Anzahl der Perioden

Verwenden Sie das gleiche Beispiel von fünf Tagen mit Schlusspreisen von 10 USD, 12 USD, 14, 16 USD und 18 US -Dollar, der SMA würde berechnet als:

[\ text {SMA} = \ frac {10 + 12 + 14 + 16 + 18} {5}] [\ text {SMA} = \ frac {70} {5}] [\ text {SMA} = 14]

Der Hauptunterschied zwischen WMA und SMA ist die Gewichtung der Datenpunkte. WMA gibt den jüngsten Daten mehr Bedeutung , was zu einem empfindlicheren Indikator führen kann, der schneller auf Preisänderungen reagiert. Im Gegensatz dazu bietet SMA einen glatteren, stabileren Durchschnitt, da es alle Datenpunkte gleich behandelt.

Vorteile der Verwendung von WMA im Kryptowährungshandel

In der volatilen Welt der Kryptowährung kann WMA ein wertvolles Instrument für Händler sein . Die Sensibilität gegenüber den jüngsten Preisbewegungen ermöglicht es Händlern, Trends und potenzielle Umkehrungen schneller zu identifizieren. Dies kann besonders in kurzfristigen Handelsstrategien nützlich sein, bei denen eine schnelle Entscheidungsfindung von entscheidender Bedeutung ist.

Wenn der Preis einer Kryptowährung beispielsweise einen bullischen Trend zeigt und die WMA stärker steigt als die SMA, könnte dies auf zunehmende Dynamik hinweisen. Händler könnten dieses Signal verwenden, um eine lange Position einzugeben, und erwartet weitere Preiserhöhungen.

Nachteile der Verwendung von WMA

Während WMA vorteilhaft sein kann, hat es auch seine Nachteile. Die erhöhte Empfindlichkeit gegenüber jüngsten Daten kann zu mehr falschen Signalen führen , insbesondere in einem Markt, der für seine Volatilität bekannt ist. Händler reagieren möglicherweise auf kurzfristige Schwankungen, die den Gesamttrend nicht unbedingt widerspiegeln.

Darüber hinaus könnte die Komplexität der Berechnung von WMA im Vergleich zu SMA einige Händler abschrecken. Während moderne Handelsplattformen WMA häufig als eingebauter Indikator enthalten, kann das Verständnis der Berechnung der Berechnung schwieriger sein als der einfache Ansatz von SMA.

So implementieren Sie WMA in Handelsplattformen

Die Implementierung von WMA in Handelsplattformen ist relativ einfach. Hier finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie es mit einer beliebten Plattform wie TradingView machen:

• Öffnen Sie TradingView : Navigieren Sie zur TradingView -Website und melden Sie sich in Ihrem Konto an.
• Wählen Sie ein Kryptowährungsdiagramm aus : Wählen Sie die Kryptowährung, die Sie analysieren möchten, und öffnen Sie das Diagramm.
• WMA -Anzeige hinzufügen : Klicken Sie oben im Diagramm auf die Schaltfläche "Anzeigen". Geben Sie in der Suchleiste "gewichtete gleitende Durchschnitt" ein und wählen Sie die WMA -Anzeige aus der Liste aus.
• Einstellungen anpassen : Sie können die Periodenlänge der WMA an Ihre Handelsstrategie anpassen. Beispielsweise können Sie eine 10-Tage-WMA für die kurzfristige Analyse oder eine 50-Tage-WMA für längerfristige Trends auswählen.
• Analysieren Sie das Diagramm : Sobald die WMA angewendet wird, beachten Sie, wie es mit der Preisaktion interagiert. Suchen Sie nach Crossovers, Abweichungen und anderen Signalen, die Ihre Handelsentscheidungen beeinflussen könnten.

Praktisches Beispiel für die Verwendung von WMA im Kryptowährungshandel

Um zu veranschaulichen, wie WMA in der Praxis verwendet werden kann, betrachten Sie ein Szenario, in dem ein Händler Bitcoin (BTC) überwacht. Der Händler bemerkt, dass der 10-tägige WMA stärker steigt als der 50-Tage-SMA, was auf zunehmende kurzfristige Dynamik hinweist.

• Identifizieren Sie das Signal : Der Händler stellt fest, dass das 10-Tage-WMA über dem 50-Tage-SMA gekreuzt hat, was auf einen potenziellen bullischen Trend hindeutet.
• Mit anderen Indikatoren bestätigen : Der Händler könnte andere Indikatoren wie den Relativstärkeindex (RSI) oder die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) untersuchen, um das bullische Signal zu bestätigen.
• Führen Sie den Handel aus : Basierend auf dem bestätigten Signal beschließt der Händler, eine lange Position bei BTC einzugeben und zu erwarten, dass der Preis weiter steigt.
• Überwachen und Anpassung : Der Händler überwacht weiterhin die WMA und andere Indikatoren und ist bereit, die Position anzupassen, wenn der Trend Anzeichen einer Rückkehr zeigt.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann WMA in Kombination mit anderen technischen Indikatoren verwendet werden?

A: Ja, WMA kann in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren effektiv eingesetzt werden, um Handelsstrategien zu verbessern. Zum Beispiel kann die Kombination von WMA mit dem RSI Händlern helfen, Trendsignale zu bestätigen und potenzielle überkaufte oder überverkaufte Bedingungen zu identifizieren.

F: Wie wirkt sich die Auswahl der Periodenlänge auf die WMA aus?

A: Die Periodenlänge des WMA wirkt sich erheblich auf die Empfindlichkeit aus. Eine kürzere Periodenlänge wie ein 10-Tage-WMA wird stärker auf die jüngsten Preisänderungen reagieren, während eine längere Länge wie ein 50-Tage-WMA einen reibungsloseren, weniger reaktiven Durchschnitt darstellt.

F: Ist WMA für bestimmte Arten von Handelsstrategien besser geeignet?

A: WMA ist besonders nützlich für kurzfristige Handelsstrategien, bei denen schnelle Reaktionen auf Preisänderungen erforderlich sind. Es kann jedoch auch in längerfristigen Strategien verwendet werden, um wichtige Trends zu identifizieren, jedoch mit weniger Sensitivität als in kurzfristigen Anwendungen.

F: Woher weiß ich, ob das WMA ein falsches Signal gibt?

A: Um festzustellen, ob die WMA ein falsches Signal angibt, sollten Händler nach Bestätigung von anderen Indikatoren suchen und den breiteren Marktkontext analysieren. Wenn das WMA -Signal anderen Indikatoren oder dem Gesamttrend widerspricht, kann es sich um ein falsches Signal handeln. Darüber hinaus kann die Überwachung des Volumens und der Marktstimmung weitere Erkenntnisse liefern.