Welches eignet sich besser für Trendverfolgung, WMA oder EMA? Was sind die Unterschiede zwischen den Vor- und Nachteilen der beiden sich bewegenden Durchschnittswerte?

Wenn es um Trendverfolgung auf dem Kryptowährungsmarkt geht, sind zwei häufig verwendete sich bewegende Durchschnittswerte der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) und der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA). Beide Indikatoren helfen Händlern, Trends und potenzielle Umkehrungen zu identifizieren, unterscheiden sich jedoch darin, wie sie Gewichte berechnen und auf Preisdaten anwenden. In diesem Artikel werden wir uns mit den Besonderheiten von WMA und EMA befassen und ihre Unterschiede, Vor- und Nachteile untersuchen, damit Sie feststellen können, welche für Trendverfolgung besser geeignet sind.

Verständnis des gewichteten gleitenden Durchschnitts (WMA)

Der gewichtete gleitende Durchschnitt (WMA) weist den Preisen innerhalb des ausgewählten Zeitraums unterschiedliche Gewichte zu, wobei die neuesten Preise höhere Gewichte erhalten. Diese Methode zielt darauf ab, den gleitenden Durchschnitt stärker auf die jüngsten Preisänderungen zu reagieren, was für die Trendverfolgung in schnelllebigen Märkten wie Kryptowährungen von Vorteil sein kann.

Um eine WMA zu berechnen, befolgen Sie die folgenden Schritte:

• Bestimmen Sie den Zeitraum, über den Sie die WMA berechnen möchten. Zum Beispiel eine 10-Tage-WMA.
• Weisen Sie jeden Tag Gewichte zu, wobei der letzte Tag das höchste Gewicht erhält. Für einen 10-Tage-WMA wären die Gewichte 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1.
• Multiplizieren Sie den Preis jedes Tages mit seinem entsprechenden Gewicht.
• Summe die gewichteten Preise.
• Teilen Sie die Gesamtsumme durch die Summe der Gewichte (was die Summe der Zahlen von 1 zur Periodenlänge ist).

Die Formel für WMA lautet: [\ text {wma} = \ frac {\ sum (p_i \ times w_i)} {\ sum W_i}] Wobei (p_i) der Preis am Tag (i) und (w_i) das Gewicht ist, das dem Tag (i) zugewiesen wird.

Den exponentiellen gleitenden Durchschnitt verstehen (EMA)

Der exponentielle gleitende Durchschnitt (EMA) legt auch mehr Gewicht der jüngsten Preise an, dies jedoch auf andere Weise. EMA verwendet einen Glättungsfaktor, um den neuesten Daten eine größere Bedeutung zu gewährleisten, wodurch es noch mehr auf Preisänderungen als WMA reagiert. Dies kann für Händler vorteilhaft sein, die zu Beginn des Kryptowährungsmarktes Trends fangen möchten.

Um eine EMA zu berechnen, befolgen Sie diese Schritte:

• Wählen Sie den Zeitraum für die EMA. Zum Beispiel eine 10-tägige EMA.
• Berechnen Sie den Glättungsfaktor, nämlich (\ Frac {2} {n+1}), wobei (n) die Anzahl der Perioden ist. Für eine 10-tägige EMA ist der Glättungsfaktor (\ frac {2} {10+1} = \ frac {2} {11} \ ca. 0,1818).
• Berechnen Sie den ersten EMA -Wert mit dem einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) des Zeitraums. Berechnen Sie für eine 10-tägige EMA die SMA der ersten 10 Tage.
• Verwenden Sie die folgende Formel, um nachfolgende EMA -Werte zu berechnen: [\ text {ema} {\ text {Today}} = (\ text {price} {\ text {Today}} \ Times \ text {Glättungsfaktor}) + (\ text {ema} _ {\ text {gestern} \ times (1 - \ text {texte {{tection}))))

Unterschiede zwischen WMA und EMA

Der Hauptunterschied zwischen WMA und EMA liegt in ihren Gewichtungsmechanismen. WMA weist den Preisen lineare Gewichte zu , wobei der jüngste Preis das höchste Gewicht erhält und die Gewichte linear abnehmen, wenn Sie sich in der Zeit zurückziehen. EMA hingegen verwendet einen exponentiellen Verfall in der Gewichtung , bei dem der jüngste Preis erhebliche Auswirkungen hat, der Einfluss früherer Preise jedoch exponentiell sinkt.

Dieser Unterschied in der Gewichtung kann beeinflussen, wie schnell jeder gleitende Durchschnitt auf Preisänderungen reagiert. EMA reagiert im Allgemeinen mehr auf die jüngsten Preisbewegungen als auf WMA, was in rasanten Märkten wie Kryptowährungen vorteilhaft sein kann. WMA liefert jedoch einen ausgewogeneren Ansatz, indem ältere Daten eine lineare Abnahme der Bedeutung verleihen, die von einigen Händlern bevorzugt werden könnten.

Vorteile von WMA

• Ausgeglichener gewichtet : Die lineare Gewichtung von WMA kann als ausgewogener angesehen werden als die exponentielle Gewichtung von EMA. Dies kann dazu beitragen, die Auswirkungen der kurzfristigen Volatilität zu verringern und gleichzeitig die jüngsten Preise zu mehr Gewicht zu haben.
• Einfachheit : Die Berechnung von WMA ist unkompliziert und leicht zu verstehen, was es für Anfänger zugänglich macht.
• Flexibilität : Händler können den Zeitraum und die Gewichte einfach an ihre spezifischen Bedürfnisse und Marktbedingungen anpassen.

Nachteile von WMA

• Weniger reaktionsschnell : Im Vergleich zu EMA kann WMA langsamer auf plötzliche Preisänderungen reagieren, was dazu führen kann, dass Händler frühe Trendsignale verpassen.
• Potenzielle Verzögerung : Die lineare Gewichtung kann zu einer Verzögerung führen, um neue Trends zu identifizieren, insbesondere in hochvolatilen Märkten.

Vorteile von EMA

• Hohe Reaktionsfähigkeit : Die exponentielle Gewichtung von EMA macht es sehr auf die jüngsten Preisänderungen und ermöglicht es Händlern, sich frühzeitig Trends zu erfassen.
• Glätte : EMA ist eher glatter als WMA, was dazu beitragen kann, Rauschen und falsche Signale in den Daten zu reduzieren.
• Breite Akzeptanz : EMA wird in der Handelsgemeinschaft weit verbreitet und akzeptiert, was es einfacher macht, Ressourcen und Unterstützung zu finden.

Nachteile von EMA

• Überbetonung der jüngsten Daten : Die exponentielle Gewichtung kann manchmal die jüngsten Preisbewegungen überbetonieren, was zu potenziellen falschen Signalen in volatilen Märkten führt.
• Komplexität : Die Berechnung von EMA ist etwas komplexer als WMA, was für einige Anfänger eine Barriere sein könnte.
• Potenzial für Überanpassung : Die hohe Reaktionsfähigkeit von EMA kann zu kurzfristigen Preisbewegungen zu Überanpassung führen, was möglicherweise nicht für eine langfristige Trendverfolgung von Vorteil ist.

Welches eignet sich eher für die Trendverfolgung?

Bei der Entscheidung zwischen WMA und EMA für die Trendverfolgung auf dem Kryptowährungsmarkt hängt dies letztendlich von Ihrem Handelsstil und Ihren Zielen ab. Wenn Sie die frühe Trenderkennung priorisieren und mit dem Potenzial für weitere falsche Signale vertraut sind , ist EMA möglicherweise die bessere Wahl . Die hohe Reaktion auf die jüngsten Preisänderungen kann Ihnen helfen, sich frühzeitig Trends zu erfassen, was auf dem sich schnell bewegenden Kryptomarkt von entscheidender Bedeutung ist.

Wenn Sie andererseits einen ausgewogeneren Ansatz bevorzugen und sich über die Auswirkungen der kurzfristigen Volatilität befassen , könnte WMA besser geeignet sein . Die lineare Gewichtung bietet eine glattere Trendlinie und kann dazu beitragen, das Rauschen in Ihren Daten zu reduzieren, was möglicherweise zu zuverlässigeren Trendsignalen führt.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich sowohl WMA als auch EMA zusammen für die Trendverfolgung verwenden?

A: Ja, viele Händler nutzen sowohl WMA als auch EMA zusammen, um einen umfassenderen Sicht auf den Markt zu erhalten. Beispielsweise können Sie eine kürzere EMA für die schnelle Trenderkennung und eine längere WMA verwenden, um den Trend zu bestätigen. Diese Kombination kann Ihnen helfen, die Reaktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit auszugleichen.

F: Wie wähle ich die richtige Zeit für WMA und EMA auf dem Kryptowährungsmarkt aus?

A: Die Auswahl der Periode hängt von Ihrer Handelsstrategie und Ihrem Zeitrahmen ab. Für den kurzfristigen Handel können Sie kürzere Perioden (z. B. 9-Tage- oder 12-Tage-EMA/WMA) verwenden. Für eine längerfristige Trendverfolgung können Sie sich für längere Zeiträume entscheiden (z. B. 26-Tage- oder 50-Tage-EMA/WMA). Experimentieren Sie mit verschiedenen Zeiträumen, um herauszufinden, was für Ihre spezifischen Bedürfnisse am besten funktioniert.

F: Gibt es andere bewegende Durchschnittswerte, die ich für die Trendverfolgung auf dem Kryptomarkt in Betracht ziehen sollte?

A: Ja, neben WMA und EMA können Sie auch den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und den gleitenden Durchschnitt (HMA) in den Rumpf in Betracht ziehen. SMA ist die einfachste Form des gleitenden Durchschnitts und verleiht allen Preisen das gleiche Gewicht in diesem Zeitraum. HMA ist so konzipiert, dass sie reaktionsschneller und weniger verzögert sein als andere bewegliche Durchschnittswerte. Jeder hat seine eigenen Stärken und Schwächen, daher lohnt es sich, sie zu erkunden, ob er zu Ihrer Handelsstrategie passt.

F: Wie kann ich bewegende Durchschnittswerte mit anderen Indikatoren für eine bessere Trendverfolgung kombinieren?

A: Durchschnittlich bewegte Durchschnittswerte können mit anderen technischen Indikatoren kombiniert werden, um die Trendverfolgung zu verbessern. Beispielsweise können Sie den Relativstärkeindex (RSI) verwenden, um überkaufte oder überverkaufte Bedingungen oder die gleitende durchschnittliche Konvergenzdivergenz (MACD) zu bestätigen, um potenzielle Trendumkehrungen zu identifizieren. Durch die Verwendung mehrerer Indikatoren können Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Trendsignale erhöhen und fundiertere Handelsentscheidungen treffen.