Welche Rolle spielt der typische Preis in der MFI -Berechnung für Krypto?

Verständnis des typischen Preises in MFI -Berechnungen

Der typische Preis spielt eine grundlegende Rolle bei der Berechnung des Geldflussindex (MFI) , einem beliebten Impulsoszillator, der in der technischen Analyse der Kryptowährung verwendet wird. Dieser Wert leitet sich aus dem Durchschnitt der hohen, niedrigen und Schlusspreise für einen bestimmten Handelszeitraum ab. Die verwendete Formel lautet: (Hoch + niedrig + schließen) / 3 . Im Kontext von Crypto, in dem die Preisvolatilität hoch ist und der Handel rund um die Uhr stattfindet, bietet dieser Durchschnitt eine ausgewogenere Darstellung der Preisaktion als die Nutzung der Nah. Es macht Intraday -Schwankungen aus, die aufgrund von schnellen Marktreaktionen auf Nachrichten, Walbewegungen oder Austauschausfälle besonders in digitalen Vermögenswerten ausgeprägt sind.

Der typische Preis glättet Extreme und gibt Analysten einen zentralen Bezugspunkt. Wenn Bitcoin beispielsweise mit einem Hoch von 65.000 USD, einem Tief von 63.000 USD gehandelt und bei 64.200 USD endet, wäre der typische Preis (65.000 USD + 63.000 USD + 64.200 USD) / 3 = 64.066,67 USD . Diese Abbildung wird zur Grundlage für die Bestimmung des positiven und negativen Geldflusses , wesentlichen Komponenten des MFI.

Rolle des typischen Preises bei der Bestimmung des Geldflusses

Nach der Berechnung des typischen Preises umfasst der nächste Schritt die Multiplikation mit dem Handelsvolumen für den gleichen Zeitraum. Dieses Produkt ist als Rohgeldfluss bekannt. Die Formel lautet: Typischer Preis × Volumen = Rohgeldfluss . Dieser Schritt integriert Preis und Volumen und verwandelt den MFI in einen volumengewichteten Indikator, im Gegensatz zu dem RSI, der nur Preis berücksichtigt.

Der typische Preis beeinflusst direkt die Größe des Rohgeldflusses. Ein höherer typischer Preis erhöht, selbst mit konstantem Volumen, den Geldflusswert, was auf einen stärkeren Kaufdruck hinweist. In Kryptomärkten, in denen das Volumen bei Ausbrüchen oder Ausverkauf steigen kann, stellt der typische Preis sicher, dass der MFI nicht nur wie viel gehandelt wurde, sondern auf welchem effektiven Preisniveau.

Klassifizieren des positiven und negativen Geldflusses

Um den MFI zu berechnen, müssen Händler über einen bestimmten Zeitraum zwischen positivem und negativem Geldfluss unterscheiden, normalerweise 14 Kerzen. Diese Klassifizierung hängt davon ab, ob der typische Preis des aktuellen Zeitraums höher oder niedriger ist als die der früheren Periode.

• Wenn der aktuelle typische Preis größer als der vorherige ist, wird der Rohgeldfluss einem positiven Geldfluss zugeordnet.
• Wenn es niedriger ist, wird der Rohgeldfluss zum negativen Geldfluss hinzugefügt.
• Wenn es gleich ist, wird es normalerweise in keinem beiden ausgeschlossen oder gezählt.

Dieser Vergleich ermöglicht es dem MFI, die Richtung der Geldbewegung zu erfassen. Wenn beispielsweise der typische Preis von Ethereum in zwei aufeinanderfolgenden Stunden von 3.400 USD auf 3.500 US -Dollar steigt, trägt der Rohgeldfluss der zweiten Stunde zu einem positiven Geldfluss bei. Umgekehrt würde ein Rückgang auf 3.350 US -Dollar in einen negativen Geldfluss verschieben.

Erstellung des Geldflusses und des Index

Sobald positive und negative Geldströme über die Lookback -Zeit (üblicherweise 14 Perioden) aggregiert sind, wird die Geldflussquote als: Geldflussquote = (Summe des positiven Geldflusses) / (Summe des negativen Geldflusses) .

Dieses Verhältnis wird dann verwendet, um den endgültigen MFI -Wert unter Verwendung der Formel abzuleiten: MFI = 100 - [100 / (1 + Geldflussverhältnis)] .

Der typische Preis ist in jeder Phase instrumental. Ohne einen genauen typischen Preis würde der Rohgeldfluss verzerrt, was zu falschen positiven/negativen Flusssummen, einem ungenauen Verhältnis und letztendlich zu einer irreführenden MFI -Messung führt. In sich schnell bewegenden Kryptomärkten könnten solche Ungenauigkeiten zu falschen Signalen führen, wie z. B. die vorgekauften Bedingungen vorzeitig anzeigen.

Praktische Anwendung im Kryptohandel

Händler, die den MFI auf Kryptowährungen wie Solana, Cardano oder Binance -Münze anwenden, müssen sicherstellen, dass ihr Datenfeed zuverlässige hoch-, niedrige, schließende und Volumenwerte umfasst, um den typischen Preis korrekt zu berechnen. Die meisten Handelsplattformen automatisieren diesen Prozess, aber das Verständnis der zugrunde liegenden Mechanik hilft bei der Diagnose von Diskrepanzen.

MFI für ein Krypto -Vermögenswert manuell zu berechnen:

• Sammeln Sie für jeden der letzten 14 Kerzen (z. B. 1-stündige Intervalle) die hohen, niedrigen, schließen und Volumendaten .
• Berechnen Sie den typischen Preis für jede Kerze mit (hoch + niedrig + schließen) / 3 .
• Berechnen Sie den Rohgeldfluss für jeden Zeitraum: Typischer Preis × Volumen .
• Vergleichen Sie jeden aktuellen typischen Preis mit dem vorherigen, um die Flüsse zu klassifizieren.
• Summe die positiven und negativen Geldströme getrennt über 14 Zeiträume.
• Berechnen Sie das Geldflussverhältnis und wenden Sie es auf die MFI -Formel an.

Zum Beispiel wird in einem Binance BTC/USDT-1-Stunden-Diagramm bei 9 der letzten 14 Stunden der typische Preis auf 9 von den letzten 14 Stunden gestiegen, und die Summe für positive Geldströmungen dominiert wahrscheinlich und drückt möglicherweise den MFI über 80 und signalisiert überkleidete Bedingungen.

Häufige Fehlinterpretationen und Datenempfindlichkeit

Ein häufiger Fehler geht davon aus, dass der MFI nur Schlusspreise verwendet, ähnlich wie RSI. Die Einbeziehung von hohem und niedrigem typischen Preis macht den MFI jedoch empfindlicher für die Intraday -Volatilität, was bei Krypto signifikant ist. Plötzliche Dochte oder Liquidationskaskaden können den typischen Preis verzerren, wenn nicht kontextualisiert.

Zusätzlich können niedrigvolumige Perioden irreführende MFI-Werte erzeugen. Beispielsweise kann eine scharfe Preisspitze mit minimalem Volumen den typischen Preis aufbauen, aber wenig zum Rohgeldfluss beitragen. Händler müssen die MFI-Signale mit Volumentrends und Preisstruktur überqueren, insbesondere in Altcoins, die zu Pump-and-Dump-Schemata anfällig sind.

Häufig gestellte Fragen

Warum wird der typische Preis verwendet, anstatt nur der Schlusskurs in MFI? Der typische Preis beinhaltet die gesamte Handelsreihe (hoch, niedrig, in der Nähe) und bietet eine umfassendere Sicht auf das Preisverhalten. In Kryptomärkten, in denen die Intraday -Volatilität extrem ist und sich ausschließlich auf den Schluss stützt, könnte es eine signifikante Preisabstoßung oder Akkumulation in der Kerze verpassen.

Kann der typische Preis mit gewichteten Werten berechnet werden? Standard -MFI -Berechnungen verwenden einen einfachen Durchschnitt von Hoch, niedrig und schließen. Während einige benutzerdefinierte Indikatoren Gewichte anwenden können (z. B. für den Schluss mehr Bedeutung), tut die herkömmliche Formel nicht. Die Abweichung vom Standard kann die Kompatibilität mit allgemein anerkannten MFI -Schwellen wie 20 (überverkauft) oder 80 (überkauft) beeinflussen.

Wie wirkt sich der typische Preis auf MFI auf Seitwärtskryptomärkten aus? In den Bereichen Märkte kann der typische Preis eng schwanken, was zu kleinen Veränderungen zwischen den Perioden führt. Dies führt zu wechselnden positiven und negativen Geldströmen, was dazu führt, dass der MFI um das 50 -Niveau liegt. Händler interpretieren dies als Unentschlossenheit, wobei weder Käufer noch Verkäufer eine anhaltende Kontrolle erlangen.

Ist der typische Preis durch Manipulation des Kryptomarktes beeinflusst? Ja. In Märkten mit geringer Liquidität oder bei Flash-Abstürzen kann der hohe oder niedrige in einer Kerze durch eine einzige große Handel oder eine Stop-Loss-Kaskade verursacht werden. Dies verzerrt den typischen Preis und löst möglicherweise falsche MFI -Signale aus. Die Verwendung von längeren Zeitrahmen oder Volumenfiltern kann dieses Risiko mindern.