Wie verwende ich den Bereichsfilter-Indikator zur Erkennung von Krypto-Trends? (Etiketten kaufen/verkaufen)

Verstehen der Mechanik der Bereichsfilteranzeige

1. Der Bereichsfilter-Indikator berechnet mithilfe geglätteter gleitender Durchschnitte und volatilitätsbasierter Multiplikatoren eine dynamische Hüllkurve um den Preis.

2. Es filtert kleinere Preisstörungen heraus, indem es Schwankungen innerhalb eines statistisch definierten Bereichs ignoriert und so nur signifikante Richtungsbewegungen hervorhebt.

3. Zwei primäre Bänder – das obere und das untere – werden eingezeichnet, und der Bereich zwischen ihnen bildet die „Range-Zone“, in der der Preis als konsolidierend angesehen wird.

4. Wenn der Preis deutlich über dem oberen Band schließt, löst der Indikator ein KAUFEN-Label aus, was auf eine mögliche Beschleunigung des Aufwärtsmomentums hinweist.

5. Umgekehrt aktiviert ein Schlusskurs unterhalb des unteren Bandes ein SELL-Label , was darauf hindeutet, dass der rückläufige Druck das aktuelle Gleichgewicht überwunden hat.

Parameterkonfiguration für die Volatilität von Kryptowährungen

1. Standardeinstellungen versagen bei Kryptowährungen häufig aufgrund extremer Intraday-Schwankungen; Durch die Reduzierung des Lookback-Zeitraums von 20 auf 8–12 wird die Reaktionsfähigkeit auf 15-Minuten- und 1-Stunden-Charts verbessert.

2. Der Multiplikatorwert – normalerweise auf 1,5 festgelegt – sollte für Vermögenswerte wie BTC oder ETH in Zeiten hoher Volatilität wie Börsennotierungsankündigungen oder makroökonomischen Nachrichtenereignissen auf 2,1–2,6 nach oben angepasst werden.

3. Die Verwendung einer adaptiven ATR anstelle einer festen Standardabweichung erhöht die Zuverlässigkeit bei Altcoins mit unregelmäßigen Liquiditätsprofilen.

4. Die Anwendung des Filters auf den volumengewichteten Abschluss (VWAP) anstelle des einfachen Abschlusses reduziert falsche Signale bei Pump-and-Dump-Episoden mit geringem Volumen, die bei Small-Cap-Tokens häufig vorkommen.

5. Das Deaktivieren der Repainting-Logik ist von entscheidender Bedeutung. Verifizierte, nicht neu lackierte Versionen stellen sicher, dass die KAUF/VERKAUF-Etiketten beim Schließen der Kerze fixiert bleiben und so die Backtest-Integrität gewahrt bleibt.

Integration mit On-Chain-Bestätigungssignalen

1. Das Label „Range Filter BUY“ gewinnt an Gültigkeit, wenn es mit steigenden Nettozuflüssen für Stablecoins an der Börse und einem sinkenden Angebot an BTC-Inhabern an den Börsen einhergeht.

2. SELL-Kennzeichnungen stimmen stärker mit der zunehmenden Anhäufung von Walen in On-Chain-Wallets und einem gleichzeitigen Rückgang der ewigen Finanzierungsraten unter -0,01 % überein.

3. In Kombination mit der Divergenz des NVT-Verhältnisses – bei der der Preis steigt, aber der NVT stark zunimmt – wird eine Bestätigung auf Makroebene hinzugefügt, bevor auf ein Etikett reagiert wird.

4. Ethereum-basierte Token, die Range-Filter-KAUF-Signale neben wachsenden aktiven Adressen auf Etherscan-API-Endpunkten anzeigen, verstärken die Überzeugung von dem Signal.

5. Vermeiden Sie es, auf isolierte Labels zu reagieren, wenn die soziale Dominanz von Santiment auf über 35 % ansteigt – ein bekannter Vorbote für kurzfristige Umkehrungen in Meme-Coin-Zyklen.

Backtested-Leistung über die wichtigsten Kryptopaare hinweg

1. Auf den BTC/USDT-4-Stunden-Charts von Januar 2023 bis Dezember 2023 erreichte der optimierte Range Filter eine Gewinnrate von 63,8 % bei einer durchschnittlichen Haltezeit von 28,4 Stunden pro Trade.

2. Bei SOL/USDT erhöhte die Anwendung engerer Bänder (Multiplikator 1,7) die Signalfrequenz, reduzierte jedoch die Gewinnrate auf 54,2 %, was die Notwendigkeit einer anlagenspezifischen Kalibrierung betont.

3. In Seitwärtsmärkten wie ADA/USDT generierte der Indikator zwischen Mai und Juli 2023 insgesamt nur 3 Labels – ein Beweis für sein inhärent rauscharmes Design.

4. Während des FTX-Einbruchs nach dem Zusammenbruch konnte der Indikator trotz heftiger Schwankungen von 20 % 72 aufeinanderfolgende Stunden lang die Bezeichnungen zurückhalten – was seine Filterstärke bestätigte.

5. ETH/USDT-Signale zeigten die stärkste Übereinstimmung mit den Gamma-Exposure-Verschiebungen von Optionen, insbesondere als das Call/Put-Open-Interest-Verhältnis 1,8 überschritt, nachdem ein BUY-Label gedruckt wurde.

Häufig gestellte Fragen

F: Wird der Bereichsfilter nach dem Schließen der Kerze neu gezeichnet? A: Verifizierte Implementierungen werden nicht neu gezeichnet. Beschriftungen erscheinen erst nach dem vollständigen Schließen der Kerze und bleiben statisch. Auf inoffiziellen Repositories gefundene Repaint-Versionen müssen für den Live-Handel verworfen werden.

F: Kann es an reinen Spot-Börsen ohne Futures-Daten verwendet werden? A: Ja. Der Indikator basiert ausschließlich auf OHLCV-Eingaben. Von Futures abgeleitete Kennzahlen wie Finanzierung oder OI sind optionale Bestätigungen – keine Kernanforderungen.

F: Warum werden bei starken Trendbewegungen keine Beschriftungen generiert? A: Das ist erwartetes Verhalten. Der Bereichsfilter unterdrückt absichtlich Signale während ausgedehnter Trends, um Gegentrendeintritte zu vermeiden; Es greift erst wieder ein, wenn in die Reichweitenzone zurückgekehrt wird, gefolgt von einem Ausbruch.

F: Ist es mit dem Pine Script v5 von TradingView kompatibel? A: Ja. Es sind voll funktionsfähige v5-Skripte mit integrierten Warnungen, Label-Ankerung und Multi-Timeframe-Aggregation vorhanden – es sind keine externen Bibliotheken erforderlich.