Wie benutze ich CCI im Futures -Handel? Muss ich die Parameter ändern?

Wie benutze ich CCI im Futures -Handel? Muss ich die Parameter ändern?

Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein vielseitiger technischer Indikator, der von Händlern verwendet wird, um potenzielle Eintritts- und Ausstiegspunkte im Futures -Markt zu identifizieren. Wenn Sie verstehen, wie CCI effektiv verwendet werden und ob die Parameter angepasst werden können, können Sie Ihre Handelsstrategie erheblich verbessern. In diesem Artikel führen Sie den Prozess der Verwendung von CCI im Futures -Handel, der Untersuchung der Standardeinstellungen und der Erörterung potenzieller Parameteranpassungen.

Verständnis des Rohstoffkanalindex (CCI)

Der Commodity Channel Index (CCI) ist ein Oszillator, der die Abweichung des Preises einer Sicherheit vom statistischen Durchschnitt misst. CCI wurde 1980 von Donald Lambert entwickelt und ist so konzipiert, dass sie zyklische Wendungen in Rohstoffen erfassen. Es wird jedoch auch im Futures -Handel weit verbreitet. Der Indikator schwingt über und unter Null mit, wobei die Messwerte über +100 überkaufte Bedingungen und Messwerte unter -100 angeben, die überverkaufte Bedingungen anzeigen.

Standard CCI -Parameter und ihre Anwendung

Standardmäßig verwendet der CCI eine Einstellung von 20 Perioden . Dies bedeutet, dass der Indikator den Durchschnittspreis in den letzten 20 Zeiträumen berechnet und mit dem aktuellen Preis vergleicht, um den CCI -Wert zu bestimmen. So können Sie die Standardeinstellungen in Ihrem Futures -Handel anwenden:

• Identifizieren Sie überkaufte und überverkaufte Bedingungen: Wenn der CCI über +100 steigt, deutet dies darauf hin, dass der Futures -Vertrag möglicherweise überkauft und eine Preiskorrektur unmittelbar bevorsteht. Wenn der CCI unter -100 fällt, wird umgekehrt, dass der Futures -Vertrag möglicherweise überverkauft ist und eine Preissteigerung am Horizont sein könnte.
• Suchen Sie nach Divergenz: Wenn der Preis für den Futures -Vertrag neue Höchststände macht, während der CCI nicht neue Höhen erreicht, könnte dies ein Zeichen für bärische Divergenz sein. Wenn der Preis neue Tiefststände macht, während der CCI keine neuen Tiefsts erreicht, könnte dies auf eine bullische Divergenz hinweisen.
• Trends bestätigen: Ein CCI -Wert über Null kann einen Aufwärtstrend bestätigen, während ein CCI -Wert konstant unter Null einen Abwärtstrend bestätigen kann.

Implementierung von CCI in Ihrer Handelsplattform

Befolgen Sie die folgenden Schritte, um CCI in Ihrem Futures -Handel zu verwenden:

• Wählen Sie Ihre Handelsplattform aus: Stellen Sie sicher, dass Ihre Handelsplattform CCI unterstützt. Die beliebtesten Plattformen wie Metatrader 4 und 5, TradingView und andere haben CCI als eingebaute Indikator.
• Fügen Sie CCI zu Ihrem Diagramm hinzu:
  • Öffnen Sie Ihr Futures -Diagramm auf Ihrer Handelsplattform.
  • Navigieren Sie zu den Indikatoren oder Studienabschnitt.
  • Suchen Sie nach "CCI" und wählen Sie es aus.
  • Wenden Sie die Standardeinstellungen von 20 Perioden an.
• Analysieren Sie die CCI -Linie: Beobachten Sie, wie sich die CCI -Linie in Bezug auf die Ebenen +100 und -100 bewegt, um Handelsentscheidungen auf der Grundlage von überbieteten und überkauften Bedingungen zu treffen.

CCI -Parameter einstellen

Während die Standardeinstellung von 20 Perioden für viele Händler gut funktioniert, können Sie möglicherweise feststellen, dass die Anpassung der Parameter besser zu Ihrem Handelsstil oder dem spezifischen Futures -Vertrag entspricht, den Sie handeln. Hier sind einige Überlegungen zur Anpassung der CCI -Parameter:

• Verkürzung des Zeitraums: Die Reduzierung des Zeitraums (z. B. auf 10 Perioden) macht den CCI empfindlicher für Preisänderungen. Dies kann für kurzfristige Händler nützlich sein, die schnelle Preisbewegungen erfassen möchten, aber zu mehr falschen Signalen führen können.
• Verlängerung des Zeitraums: Erhöhung der Periode (z. B. auf 30 Perioden) macht den CCI weniger empfindlich und reibungsloser. Dies kann für längerfristige Händler von Vorteil sein, die sich weniger mit kurzfristigen Schwankungen befassen und sich mehr auf allgemeine Trends konzentrieren.
• Experimentieren mit unterschiedlichen Perioden: Es ist wichtig, verschiedene Zeiteinstellungen für historische Daten zu testen, um zu sehen, welche für Ihren spezifischen Futures -Vertrag am besten geeignet ist. Sie können Backtesting -Tools verwenden, die in vielen Handelsplattformen verfügbar sind, um die Leistung verschiedener CCI -Einstellungen zu bewerten.

Kombinieren von CCI mit anderen Indikatoren

Um Ihre Handelsstrategie zu verbessern, sollten Sie CCI mit anderen technischen Indikatoren kombinieren. Hier sind einige effektive Kombinationen:

• CCI und bewegte Durchschnittswerte: Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, um den durch das CCI angegebenen Trend zu bestätigen. Wenn beispielsweise der CCI über Null liegt und der Preis über einem langfristigen gleitenden Durchschnitt liegt, könnte dies das bullische Signal stärken.
• CCI und RSI: Der relative Festigkeitsindex (RSI) ist ein weiterer Impulsoszillator, der den CCI ergänzen kann. Wenn beide Indikatoren auf überkaufte oder überverkaufte Bedingungen hinweisen, kann dies ein stärkeres Signal für mögliche Umkehrungen liefern.
• CCI- und Bollinger -Bänder: Bollinger -Bänder können dazu beitragen, Volatilität und mögliche Ausbrüche zu identifizieren. Wenn der CCI einen überkauften oder überverkauften Zustand in der Nähe des oberen oder unteren Bollingerbandes angibt, kann dies einen erheblichen Preiszug signalisieren.

Praktisches Beispiel für die Verwendung von CCI im Futures -Handel

Gehen wir durch ein praktisches Beispiel für die Verwendung von CCI im Futures -Handel:

• Szenario: Sie handeln mit E-Mini S & P 500-Futures und möchten den CCI verwenden, um potenzielle Einstiegspunkte zu identifizieren.
• Schritt-für-Schritt-Prozess:
  • Fügen Sie CCI zu Ihrem Diagramm hinzu: Öffnen Sie Ihr E-Mini S & P 500-Futures-Diagramm und fügen Sie den CCI-Indikator mit der Standardeinstellung von 20 Perioden hinzu.
  • Überwachen Sie die CCI -Werte: Beobachten Sie, dass das CCI über +100 oder unter -100 überschreitet. Wenn der CCI beispielsweise über +100 steigt, kann dies auf einen überkosteten Zustand hinweisen.
  • Suchen Sie nach Divergenz: Wenn der Preis für die E-Mini S & P 500-Futures neue Höhen macht, aber der CCI keine neuen Höhen erreicht, könnte dies ein bärisches Divergenzsignal sein.
  • Bestätigen Sie mit anderen Indikatoren: Überprüfen Sie, ob andere Indikatoren wie die RSI oder bewegte Durchschnittswerte das CCI -Signal bestätigen. Wenn der RSI auch überkaufte Bedingungen anzeigt, stärkt sie das Signal.
  • Machen Sie Ihren Handel: Basierend auf den Signalen können Sie sich entscheiden, die E-Mini S & P 500-Futures zu verkürzen, wenn Sie der Meinung sind, dass eine Preiskorrektur wahrscheinlich ist.

Häufig gestellte Fragen

F1: Kann CCI für alle Arten von Futures -Verträgen verwendet werden?

Ja, CCI kann für alle Arten von Futures -Verträgen verwendet werden, einschließlich Waren, Indizes und Währungen. Die Wirksamkeit des Indikators kann jedoch je nach Volatilität und Handelsmustern des spezifischen Futures -Vertrags variieren.

F2: Wie oft sollte ich die CCI -Parameter einstellen?

Das Einstellen von CCI -Parametern sollte sparsam und erst nach gründlicher Backtest durchgeführt werden. Es ist am besten, eine Umgebung zu finden, die für Ihre Handelsstrategie gut funktioniert und sich daran festhält, es sei denn, die Marktbedingungen ändern sich erheblich.

F3: Ist CCI für den kurzfristigen oder langfristigen Handel effektiver?

CCI kann je nach Periodeneinstellung sowohl für den kurzfristigen als auch für den langfristigen Handel wirksam sein. Ein kürzerer Zeitraum (z. B. 10) eignet sich besser für den kurzfristigen Handel, während ein längerer Zeitraum (z. B. 30) für den langfristigen Handel besser ist.

F4: Kann CCI als eigenständiger Indikator verwendet werden?

Während CCI als eigenständige Indikator verwendet werden kann, ist es in Kombination mit anderen technischen Indikatoren häufig effektiver, um Signale zu bestätigen und die Wahrscheinlichkeit von falsch positiven Ergebnissen zu verringern.