Was sind die Alternativen zum MFI -Indikator für die Krypto -Volumenanalyse?

Verständnis der Rolle des Volumens in Kryptomärkten

Das Volumen spielt eine entscheidende Rolle bei der Analyse der Stärke und Nachhaltigkeit von Preisbewegungen im Kryptowährungsmarkt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Finanzmärkten arbeitet Crypto rund um die Uhr mit dezentralen Börsen, die zu fragmentierten Daten beitragen, was die Interpretation der Volumen komplexer macht. Händler verlassen sich häufig auf volumenbasierte Indikatoren, um Trends zu bestätigen, Umkehrungen zu erkennen oder Akkumulations- und Verteilungsphasen zu identifizieren. Der Money Flow Index (MFI) ist ein beliebtes Tool, das Preis und Volumen für den Kauf und den Verkauf von Druck kombiniert. Aufgrund seiner Sensibilität und des Potenzials für falsche Signale in stark volatilen Kryptoumgebungen suchen viele Händler Alternativen, die zuverlässigere oder differenziertere Erkenntnisse bieten.

Volumen gewichteter Durchschnittspreis (VWAP)

Eine der am weitesten verbreiteten Alternativen zu MFI ist der volumengewichtete Durchschnittspreis (VWAP) . Dieser Indikator berechnet den Durchschnittspreis eines Vermögenswerts über einen bestimmten Zeitraum, typischerweise eine einzelne Handelssitzung. VWAP ist besonders wirksam in Intraday -Diagrammen und wird von institutionellen Händlern üblicherweise verwendet, um den beizulegenden Zeitwert zu messen.

• Berechnen Sie den typischen Preis : (hoch + niedrig + schließen) / 3
• Multiplizieren Sie den typischen Preis nach Volumen für jeden Zeitraum
• Summe das Gesamtpreis-Volumenprodukt und dividierst das Gesamtvolumen über die Sitzung

Auf den meisten Handelsplattformen wie TradingView oder Binance ist VWAP als integrierter Indikator erhältlich. Händler verwenden es, um festzustellen, ob der aktuelle Preis über oder unter dem Durchschnittswert liegt. Wenn der Preis über VWAP handelt, schlägt er eine bullische Dynamik vor, während der Handel unter VWAP möglicherweise eine barische Stimmung anzeigt. Im Gegensatz zu MFI setzt VWAP täglich zurück, was es ideal für kurzfristige Strategien macht. Es integriert sich auch gut in die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und kann mit beweglichen Durchschnittswerten zur Bestätigung kombiniert werden.

Einbalancevolumen (obv)

Ein-Balance-Volumen (OBV) ist ein kumulatives Volumen-basierter Impulsindikator, der an Tagen ein Volumen hinzufügt und an Down-Tagen subtrahiert. Es wird davon ausgegangen, dass das Volumen der Preisbewegung vorausgeht, was es nützlich macht, frühe Trendänderungen zu erkennen.

• Wenn der heutige Schlusskurs höher ist als der von gestern , fügen Sie das heutige Volumen dem vorherigen Vorbild hinzu
• Wenn der heutige Schlusskurs niedriger als gestern ist, subtrahieren Sie das heutige Volumen vom vorherigen Obv.
• Wenn das Schließen unverändert ist, bleibt OBB gleich bleiben

OBF ist besonders wirksam bei der Identifizierung von Divergenzen. Wenn der Preis beispielsweise ein neues Hoch macht, OBB, OBF, seinen vorherigen Höhepunkt nicht übertroffen hat, kann diese bärische Divergenz eine schwächende Impuls signalisieren. Umgekehrt tritt eine bullische Divergenz auf, wenn der Preis ein niedrigeres niedriges Tief ist, OBF ist jedoch höher niedrig. In Kryptomärkten, in denen plötzliche Pumpen und Müllkopien häufig sind, hilft OBF, Rauschen herauszufiltern, indem sie sich eher auf anhaltende Volumentrends als auf kurzfristige Spikes konzentrieren.

Akkumulation/Verteilungslinie (A/D)

Die Akkumulations-/Verteilungslinie (A/D) ist ein weiterer volumengesteuerter Indikator, der bewertet, ob eine Kryptowährung angesammelt (gekauft) oder verteilt (verkauft) wird. Es verwendet sowohl Preis als auch Volumen, legt jedoch mehr Wert auf die Position des engen Relativs zum High-Low-Bereich.

• Berechnen Sie den Geldflussmultiplikator : [(knapp - niedrig) - (hoch - nah)] / (hoch - niedrig)
• Multiplizieren Sie den Multiplikator mit dem Volumen des Zeitraums, um das Geldflussvolumen zu erhalten
• Fügen Sie diesen Wert dem vorherigen A/D -Wert hinzu, um die Zeile zu aktualisieren

Dieser Indikator ist wertvoll für die Erkennung intelligenter Geldaktivitäten. Wenn die A/D -Linie steigt, während der Preis flach bleibt oder geringfügig sinkt, deutet dies an, dass die Akkumulation leise eintreten. Umgekehrt kann eine fallende A/D -Linie während eines Preisaufenthalts auf die Verteilung hinweisen, bei der sich große Inhaber in Stärke verkaufen. In Crypto, wo Walbewegungen den Preis stark beeinflussen können, hilft A/D, verstecktes Angebot zu entdecken und Ungleichgewichte zu fordern, die MFI möglicherweise übersehen könnte.

Chaikin Oszillator

Der Chaikin -Oszillator baut sich direkt auf der A/D -Linie auf, indem er den Impuls der Akkumulation und Verteilung misst. Es wird berechnet, indem die Differenz zwischen dem 3-tägigen und 10-tägigen exponentiellen Moving-Durchschnitt (EMA) der A/D-Linie verwendet wird.

• Wenden Sie eine 3-Perioden-EMA auf die A/D-Linie an
• Wenden Sie eine 10-Perioden-EMA auf die A/D-Linie an
• Subtrahieren Sie die 10-tägige EMA von der 3-tägigen EMA, um den Oszillatorwert zu erhalten

Wenn der Chaikin -Oszillator über Null kreuzt, signalisiert er den Kaufdruck. Ein Kreuz unter Null deutet darauf hin, dass der Verkaufsdruck an dem Verkauf von Verkaufsdruck geht. Der Oszillator ist besonders nützlich, um Ausbrüche zu bestätigen oder Unterschiede zu erkennen. Zum Beispiel ein Kryptowährungspreis, der neue Höhen erreicht, während der Chaikin -Oszillator niedrigere Höhen bildet, weist darauf hin, dass eine schwächende bullische Impuls schwächer wird. Dies macht es zu einer leistungsstarken Ergänzung zur Preisaktionsanalyse auf Plattformen wie Metatrader oder Bybits erweiterten Charting -Tools.

Volumenprofil und Sichtbereich Volumen (VRV)

Anstelle von zeitbasierten Volumenindikatoren bevorzugen einige Händler das Volumenprofil und das sichtbare Reichweite (VRV) , die das Volumen eher zu bestimmten Preisniveaus als im Laufe der Zeit anzeigen. Das Volumenprofil zeigt, wie viel Volumen über einen ausgewählten Zeitraum auf jedem Preisniveau gehandelt wurde, wobei die wichtigsten Unterstützung und Widerstandszonen auf der Grundlage der tatsächlichen Handelsaktivitäten enthüllt wurden.

• Zugriffsvolumenprofil auf TradingView oder Ninjatrader
• Stellen Sie den Zeitbereich fest (z. B. die letzten 24 Stunden, wöchentlich oder benutzerdefinierten).
• Beobachten Sie hochvolumige Knoten (HVN), bei denen der größte Handel auftrat
• Identifizieren Sie Niedrigvolumenknoten (LVN) , die häufig als Preismagnete fungieren

VRV konzentriert sich nur auf den aktuell sichtbaren Diagrammbereich, wodurch es dynamisch ist und auf Echtzeitpreismaßnahmen reagiert. Diese Tools helfen Händlern, zu verstehen, wo Institutionen oder große Händler Bestellungen erteilt haben. Beispielsweise kann ein Preis, der sich einem hochvolumigen Knoten von unten nähert, ausgesetzt sein, wenn diese Zone einen vorherigen Verteilungsbereich darstellt. Im Gegensatz dazu kann das Durchbrechen eines LVN aufgrund mangelnder Liquidität zu einer schnellen Preisbewegung führen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich mehrere Volumenindikatoren zusammen verwenden? Ja, das Kombinieren von Indikatoren wie OBB und VWAP kann eine stärkere Bestätigung liefern. Wenn der Preis beispielsweise über der VWAP liegt und OBF steigt, verstärkt er das bullische Gefühl. Vermeiden Sie jedoch Redundanz - die Zusammensetzung von A/D- und Chaikin -Oszillator ist jedoch akzeptabel, da einer kumulativ ist und der andere Dynamik misst.

Sind Volumendaten für alle Krypto -Börsen zuverlässig? Nicht alle Börsen berichten über genau. Einige blasen die Zahlen durch Waschlehhandling auf. Priorisieren Sie das Volumen immer von renommierten Austauschdaten wie Binance, Coinbase oder Kraken und überlegen Sie, ob aggregierte Volumen -Tools aus Coingecko oder CoinmarketCap für eine breitere Ansicht verwendet werden.

Wie passe ich Volumenindikatoren für verschiedene Zeitrahmen ein? Die meisten Volumenindikatoren, die sich automatisch im Diagramm-Zeitrahmen befassen. Verwenden Sie zum Skalping VWAP in 5-Minuten-Diagrammen . Wenden Sie zum Swing-Handel in 4-Stunden- oder täglichen Diagrammen den Einfluss auf. Passen Sie die gleitenden Durchschnittsperioden im Chaikin -Oszillator ein - die schärfenden Perioden erhöhen die Empfindlichkeit.

Funktionieren Volumenindikatoren während der Zeiträume mit niedriger Flüssigkeit? Volumenindikatoren können irreführende Signale erzeugen, wenn die Liquidität niedrig ist, z. B. an Wochenenden oder wichtigen Nachrichtenfassen. Überprüfen Sie immer die Tiefe von Preisaktion und Bestellbuch , insbesondere auf kleineren Altcoins, in denen das Volumen leicht manipuliert werden kann.