Schlupfproblem bei Vertragstransaktionen: Ursachen für Schlupf- und Reduktionsmethoden

Schlupf im Kryptohandel, der durch die Volatilität und Liquidität des Marktes verursacht wird, wirkt sich auf die Rentabilität aus. Die Verwendung von Grenzbestellungen und der Handel während einer hohen Liquidität kann dies mildern.

Jun 01, 2025 at 11:01 pm

Schlupf bei Vertragstransaktionen ist ein häufiges Problem, dem Händler auf dem Kryptowährungsmarkt begegnen. Slippage bezieht sich auf die Differenz zwischen dem erwarteten Handelspreis und dem Preis, zu dem der Handel tatsächlich ausgeführt wird. Dieses Phänomen kann die Rentabilität von Geschäften, insbesondere in volatilen Märkten, erheblich beeinflussen. In diesem Artikel werden wir uns mit den Ursachen des Schlupfes befassen und verschiedene Methoden untersuchen, um das Auftreten bei Vertragstransaktionen zu verringern.

Verständnis des Schlupfes im Kryptowährungshandel

Schlupf tritt auf, wenn sich der Marktpreis zwischen dem Zeitpunkt einer Handelsauftrag und dem Zeitpunkt der Ausführung des Handelsvertrags ändert. Im Zusammenhang mit dem Handel mit Kryptowährungen kann dies aufgrund mehrerer Faktoren geschehen, einschließlich der Marktvolatilität, Liquidität und der verwendeten Reihenfolge. Das Schlupf kann sowohl positiv als auch negativ sein, wird jedoch typischerweise als negativer Faktor angesehen, da es häufig zu einem weniger günstigen Ausführungspreis als erwartet führt.

Ursachen für Schlupf bei Vertragstransaktionen

Mehrere Faktoren tragen zum Schlupf bei Vertragstransaktionen bei. Das Verständnis dieser Ursachen kann Händlern helfen, potenzielle Probleme zu erwarten und zu mildern.

Marktvolatilität

Marktvolatilität ist eine der Hauptursachen für den Schlupf. Kryptowährungen sind für ihre schnellen Preisbewegungen bekannt, die zu erheblichen Diskrepanzen zwischen den erwarteten und den tatsächlichen Ausführungspreisen führen können. In Zeiten hoher Volatilität kann sich der Preis einer Kryptowährung schnell ändern, was dazu führt, dass die Reihenfolge zu einem anderen Preis als beabsichtigt gefüllt werden.

Liquidität

Die Liquidität spielt eine entscheidende Rolle beim Auftreten von Schlupf. In Märkten mit geringer Liquidität gibt es möglicherweise nicht genügend Käufer oder Verkäufer, um große Bestellungen zum gewünschten Preis zu erfüllen. Infolgedessen kann die Bestellung zu einem weniger günstigen Preis ausgeführt werden, was zu einem Schlupf führt. Umgekehrt wird in hochliquiden Märkten die Auswirkungen des Schlupfes aufgrund der Verfügbarkeit von mehr Handelsvolumen im Allgemeinen reduziert.

Bestellentyp

Die Art der verwendeten Reihenfolge kann sich auch auf das Schlupf auswirken. Marktbestellungen werden sofort zum besten verfügbaren Preis ausgeführt, was zu einem höheren Schlupf führen kann, insbesondere in volatilen Märkten. Beschränken Sie den Händlern hingegen einen spezifischen Preis fest, zu dem sie bereit sind, zu kaufen oder zu verkaufen, und reduzieren potenziell reduziert, aber auch das Risiko, dass die Bestellung nicht gefüllt wird, wenn der Markt nicht den angegebenen Preis erreicht.

Methoden zur Reduzierung des Schlupfes bei Vertragstransaktionen

Obwohl das Schlupf nicht vollständig beseitigt werden kann, gibt es mehrere Strategien, die Händler anwenden können, um ihre Auswirkungen auf ihre Geschäfte zu minimieren.

Verwenden von Grenzbestellungen

Ein effektiver Weg, um das Schlupf zu reduzieren, besteht darin, Grenzaufträge zu verwenden. Wenn Sie einen bestimmten Preis festlegen, zu dem Sie bereit sind, zu kaufen oder zu verkaufen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Bestellung nur zu diesem Preis oder besser ausgeführt wird. Dies kann dazu beitragen, die negativen Auswirkungen des Schlupfes zu verhindern, obwohl der Kompromiss, dass die Bestellung möglicherweise nicht gefüllt wird, wenn der Markt nicht den angegebenen Preis erreicht.

• Öffnen Sie Ihre Handelsplattform und navigieren Sie zum Abschnitt "Bestelleintrag".
• Wählen Sie das Kryptowährungspaar, das Sie handeln möchten.
• Wählen Sie die Option "Limit Order".
• Geben Sie den gewünschten Preis ein, zu dem Sie die Kryptowährung kaufen oder verkaufen möchten.
• Legen Sie die Menge der Kryptowährung ein, die Sie handeln möchten.
• Überprüfen Sie Ihre Bestelldaten und senden Sie die Bestellung.

Handel während hoher Liquiditätszeiten

Der Handel in Zeiten mit hoher Liquidität kann auch dazu beitragen, das Schlupf zu verringern. Hohe Liquidität bedeutet, dass mehr Käufer und Verkäufer auf dem Markt sind und die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Ihre Bestellung zum gewünschten Preis ausgefüllt wird. In der Regel ist die Liquidität in den wichtigsten Marktstunden und zu erwarten, wenn erhebliche Nachrichtenereignisse erwartet werden.

• Überwachen Sie Marktliquiditätsindikatoren wie Handelsvolumen und Bestellbuchtiefe.
• Identifizieren Sie die Spitzenhandelszeiten für die spezifische Kryptowährung, die Sie handeln.
• Planen Sie Ihre Geschäfte so, dass sie mit diesen hohen Liquiditätszeiten übereinstimmen.

Große Bestellungen vermeiden

Das Vermeiden großer Bestellungen kann auch dazu beitragen, das Schlupf zu minimieren. Große Bestellungen können die verfügbare Liquidität zum gewünschten Preis ausschöpfen, was dazu führt, dass die Bestellung zu mehreren Preispunkten gefüllt und die Wahrscheinlichkeit eines Schlupfes erhöht wird. Das Aufteilen großer Bestellungen in kleinere Aufschlüsse kann dazu beitragen, dieses Problem zu mildern.

• Bestimmen Sie die Gesamtmenge der Kryptowährung, die Sie handeln möchten.
• Teilen Sie die Gesamtmenge in kleinere, überschaubare Stücke.
• Ermöglichen Sie mehrere kleinere Bestellungen anstelle einer großen Bestellung, sodass jeder zu einem günstigeren Preis gefüllt werden kann.

Verwendung der Einstellungen zur Schlupftoleranz

Einige Handelsplattformen bieten Einstellungen für Schlupftoleranz an, mit denen Händler die maximale Ausrutschermenge angeben können, die sie akzeptieren möchten. Durch das Festlegen einer Schlupftoleranz können Sie sicherstellen, dass Ihre Bestellung nur ausgeführt wird, wenn der Preis nicht über den angegebenen Schwellenwert hinausgeht.

• Greifen Sie auf die erweiterten Einstellungen oder Bestelloptionen in Ihrer Handelsplattform zu.
• Suchen Sie nach der Slippage -Toleranz oder der Slippage -Schutzfunktion.
• Stellen Sie den maximalen Slippage -Prozentsatz ein, den Sie akzeptieren möchten.
• Überprüfen und bestätigen Sie Ihre Bestelleinstellungen, bevor Sie die Bestellung einreichen.

Auswirkungen des Schlupfes auf Handelsstrategien

Das Schlupf kann erhebliche Auswirkungen auf verschiedene Handelsstrategien haben, insbesondere auf diejenigen, die sich auf präzise Ein- und Ausstiegspunkte verlassen. Hochfrequenzhandel , Arbitrage und Skalping sind besonders empfindlich gegenüber Schlupfern, da selbst kleine Abweichungen im Ausführungspreis die Rentabilität dieser Strategien beeinflussen können.

Hochfrequenzhandel

Der Hochfrequenzhandel beinhaltet die Ausführung einer großen Anzahl von Geschäften in sehr kurzen Zeitrahmen. Durch Schlupf können die dünnen Margen, auf die sich diese Händler verlassen, untergraben, was es wesentlich macht, Strategien zu verwenden, die das Schlupf minimieren, z. B. der Handel während hoher Liquiditätszeiten und die Verwendung von Grenzbestellungen.

Arbitrage

Bei Arbitrage werden Preisunterschiede zwischen verschiedenen Märkten oder Börsen ausnutzen. Das Schlupf kann die Rentabilität von Arbitrage -Chancen erheblich beeinflussen, da der erwartete Gewinn reduziert oder sogar zu einem Verlust verwandelt werden kann, wenn die Ausführungspreise von den erwarteten Niveaus abweichen. Die Verwendung von Grenzbestellungen und Handel in hohen Liquiditätszeiten kann dazu beitragen, dieses Risiko zu mildern.

Skalping

Skalping ist eine Handelsstrategie, bei der zahlreiche kleine Geschäfte aus kleinen Preisbewegungen profitieren. Durch den Ausrutschen kann die kleinen Gewinne, die SkalPer erfassen möchten, schnell untergraben, was es entscheidend macht, das Schlupf durch die Verwendung von Grenzbestellungen und Handel während hoher Liquiditätszeiträume zu minimieren.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann beim Kryptowährungshandel vollständig vermieden werden?

A: Obwohl das Schlupf nicht vollständig vermieden werden kann, können Händler verschiedene Maßnahmen ergreifen, um die Auswirkungen zu minimieren, z.

F: Wie wirkt sich das Schlupf auf langfristige Anlagestrategien aus?

A: Slippage hat im Allgemeinen einen größeren Einfluss auf kurzfristige Handelsstrategien als langfristige Anlagestrategien. Selbst langfristige Anleger können jedoch von der Minimierung des Schlupfes profitieren, wenn sie in Positionen eintreten oder sie beenden, um deren Gesamtrenditen zu optimieren.

F: Gibt es Tools oder Indikatoren, die dazu beitragen können, das Schlupf vorherzusagen?

A: Während es keine spezifischen Tools oder Indikatoren gibt, die das Schlupf mit Sicherheit vorhersagen können, können Händler Marktvolatilitätsindikatoren, Liquiditätsmaßnahmen und Auftragsbuchanalyse verwenden, um das Potential für Schlupf zu messen und ihre Handelsstrategien entsprechend anzupassen.

F: Wie wirkt sich die Auswahl der Handelsplattform aus?

A: Die Auswahl der Handelsplattform kann aufgrund von Unterschieden in der Ausführungsgeschwindigkeit, der Liquidität und den verfügbaren Bestelltypen auswirken. Plattformen mit schnelleren Ausführungsgeschwindigkeiten und höherer Liquidität haben tendenziell einen geringeren Schlupf, während diejenigen mit langsamer Ausführung und geringere Liquidität einen höheren Schlupf haben.