Wie berechnet man den Vertragsfinanzierungsrate von Binance?

Verwenden Sie zur Berechnung der Finanzierungsrate von Binance die Formel: F = P * Clamp (i - p, -0,05%, 0,05%), wobei I der Zinssatz und P der Premium -Index ist.

Apr 14, 2025 at 11:00 am

Die Berechnung der Vertragsfinanzierungsrate von Binance ist eine wesentliche Aufgabe für Händler, die sich für Futures -Handel auf der Plattform befassen. Das Verständnis der Berechnung dieser Rate kann den Händlern helfen, potenzielle Kosten oder Gewinne, die mit ihren Positionen verbunden sind, vorherzusagen. In diesem Artikel wird Sie durch den Prozess der Berechnung der Finanzierungsrate für Binance-Futures-Verträge, die Erläuterung der Schlüsselkomponenten und die Bereitstellung eines Schritt-für-Schritt-Ansatzes für die Berechnung führen.

Verständnis der Finanzierungsrate

Die Finanzierungsrate ist ein Mechanismus, der in ewigen Futures -Verträgen verwendet wird, um sicherzustellen, dass der Marktpreis des Futures -Vertrags eng mit dem Spotpreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts übereinstimmt. Dieser Zinssatz wird je nach ihren Positionen regelmäßig zwischen Händlern gezahlt. Wenn die Finanzierungsrate positiv ist, zahlen die Inhaber von Langpositionen in den Inhabern von kurzen Positionen und wenn er negativ ist, zahlen die Inhaber von kurzen Positionen lange Positionsinhaber.

Komponenten der Finanzierungsrate

Die Finanzierungsrate für Binance wird unter Verwendung von drei Hauptkomponenten berechnet:

• Zinssatz (i) : Dies stellt die Kosten für die Haltung einer Position dar und stammt typischerweise aus dem Durchschnitt des letzten 3-Monats-USDT-Zinssatzes und des letzten 3-Monats-USD-Zinssatzes.
• Premiumindex (P) : Dies ist die Differenz zwischen dem Markpreis des ewigen Vertrags und dem Spot -Indexpreis, der den Futures -Preis am Spotpreis ausrichtet.
• Klemmenfunktion : Diese Funktion begrenzt die Auswirkungen des Premium -Index, um extreme Finanzierungsraten zu verhindern.

Die Formel für die Finanzierungsrate (f) lautet wie folgt:

[F = Premiumindex (P) + Klemme (Zinssatz (I) - Premiumindex (P), -0,05%, 0,05%)]

Berechnung des Zinssatzes

Der in der Finanzierungszinsberechnung verwendete Zinssatz ist in der Regel der Durchschnitt der letzten 3-Monats-USDT- und USDC-Zinssätze. Diese Preise finden Sie auf der Website von Binance oder über Finanzdatenanbieter. Wenn der 3-monatige USDT-Zinssatz beispielsweise 0,03% und der 3-Monats-USDC-Zinssatz von 0,02% beträgt, wird der Zinssatz (i) berechnet als:

[I = \ frac {0,03 \% + 0,02 \%} {2} = 0,025 \%]

Berechnung des Premium -Index

Der Premium -Index ist die Differenz zwischen dem Markpreis des ewigen Vertrags und dem Spot -Indexpreis. Der Markpreis ist ein fairer Preis, der von Binance berechnet wird, um die Manipulation zu verhindern, während der Spot -Indexpreis der Durchschnittspreis des zugrunde liegenden Vermögenswerts über mehrere Börsen hinweg ist. Wenn beispielsweise der Markpreis eines Bitcoin ewigen Vertrags 50.000 USD beträgt und der Spot -Indexpreis 49.900 USD beträgt, wäre der Premium -Index (P):

[P = \ frac {50.000 - 49.900} {49.900} \ mal 100 \% = 0,20 \%]

Anwenden der Klemmenfunktion

Die Klemmfunktion wird verwendet, um die Auswirkungen des Premium -Index auf die Finanzierungsrate zu begrenzen. Es stellt sicher, dass die Differenz zwischen dem Zinssatz und dem Premium -Index einen bestimmten Bereich nicht überschreitet. Die Klemmfunktion ist definiert als:

[\ text {clamp} (x, a, b) = \ begin {cases}
a & \ text {if} x x & \ text {if} a \ leq x \ leq b \
B & \ text {if} x> b
\ end {Fälle}]

Im Zusammenhang mit der Berechnung der Finanzierungszins wird die Klemmfunktion auf die Differenz zwischen dem Zinssatz und dem Premium -Index angewendet, wobei die Grenzwerte auf -0,05% und 0,05% festgelegt sind. Wenn der Zinssatz beispielsweise 0,025% beträgt und der Premium -Index 0,20% beträgt, beträgt die Differenz:

[0,025 \% - 0,20 \% = -0,175 \%]

Anwenden der Klemmfunktion:

[\ text {clamp} ( -0.175 \%, -0,05 \%, 0,05 \%) = -0,05 \%]

Berechnung der Finanzierungsrate

Nachdem wir alle Komponenten haben, können wir die Finanzierungsrate mit der Formel berechnen:

[F = 0,20 \% + (-0,05 \%) = 0,15 \%]

Dies bedeutet, dass die Finanzierungsrate für diesen bestimmten Zeitraum 0,15%beträgt. Wenn Sie eine lange Position innehaben, zahlen Sie 0,15% des Wertes Ihrer Position an kurze Positionsinhaber. Wenn Sie eine kurze Position innehaben, erhalten Sie 0,15% von langen Positionsinhabern.

Praktisches Beispiel für die Berechnung der Finanzierungsrate

Um den Prozess zu veranschaulichen, gehen wir ein praktisches Beispiel für die Berechnung der Finanzierungsrate für einen Bitcoin ewigen Vertrag über Binance durch.

• Zinssatz (i) : Angenommen, der 3-Monats-USD-Zinssatz beträgt 0,03% und der 3-Monats-USD-Zinssatz von 0,02%. Der Zinssatz wäre:

[I = \ frac {0,03 \% + 0,02 \%} {2} = 0,025 \%]

• Premium Index (P) : Angenommen, der Markpreis des Bitcoin -Antuchvertrags beträgt 50.000 USD und der Spot -Indexpreis 49.900 USD. Der Premium -Index wäre:

[P = \ frac {50.000 - 49.900} {49.900} \ mal 100 \% = 0,20 \%]

• Klemmenfunktion : Die Differenz zwischen dem Zinssatz und dem Premium -Index beträgt:

[0,025 \% - 0,20 \% = -0,175 \%]

Anwenden der Klemmfunktion:

[\ text {clamp} ( -0.175 \%, -0,05 \%, 0,05 \%) = -0,05 \%]

• Finanzierungsrate (f) : Der Finanzierungssatz wäre:

[F = 0,20 \% + (-0,05 \%) = 0,15 \%]

Verwenden Sie die API von Binance, um die Finanzierungsrate zu berechnen

Binance bietet eine API, mit der Händler auf Echtzeitdaten zugreifen können, einschließlich der Finanzierungsrate. So können Sie die API verwenden, um die Finanzierungsrate zu berechnen:

• Schritt 1 : Registrieren Sie sich für einen Binance -API -Schlüssel und einen geheimen Schlüssel.
• Schritt 2 : Verwenden Sie die Binance -API, um die erforderlichen Daten einschließlich des Markpreises, des Spot -Indexpreises und der Zinssätze abzurufen.
• Schritt 3 : Berechnen Sie den Premium -Index mit den abgerufenen Daten.
• Schritt 4 : Wenden Sie die Klemmenfunktion auf die Differenz zwischen dem Zinssatz und dem Premium -Index an.
• Schritt 5 : Berechnen Sie die Finanzierungsrate mit der angegebenen Formel.

Hier ist ein Beispielpython -Code -Snippet, um den Prozess zu veranschaulichen:

 import requests API -Endpunkt zum Abnehmen von Markpreis und Indexpreis
 url = 'https://fapi.binance.com/fapi/v1/premiumIndex'
 response = requests.get (URL)
 Data = response.json ()
Markierpreis und Indexpreis extrahieren
 mark_price = float (data ['markprice'])
 index_price = float (data ['indexprice'])
Berechnen Sie den Premium -Index
 Premium_index = (mark_price - index_price) / index_price * 100
Zinssätze holen
 USDT_RATE = 0,03 # BEISPIEL 3-MONTH USDT Zinssatz
 USDC_RATE = 0,02 # BEISPIEL 3-MONTH USDC Zinssatz
 interessant_rate = (USDT_RATE + USDC_RATE) / 2
Klemmfunktion anwenden
 Differenz = Interesse_Rate - Premium_index
 clamped_difference = max (-0,05, min (0,05, Differenz))
Berechnen Sie die Finanzierungsrate
 funding_rate = premium_index + clamped_diffferenz
print (f'funding rate: {funding_rate}%')

Häufig gestellte Fragen

F1: Wie oft wird der Finanzierungssatz berechnet und auf Binance gezahlt?

Der Finanzierungssatz für Binance wird normalerweise alle 8 Stunden berechnet und bezahlt. Dies bedeutet, dass Händler sich des Zeitpunkts dieser Zahlungen bewusst sein müssen, um ihre Positionen effektiv zu verwalten.

F2: Kann die Finanzierungsrate negativ sein und was bedeutet es, wenn es so ist?

Ja, die Finanzierungsrate kann negativ sein. Wenn die Finanzierungsrate negativ ist, bedeutet dies, dass die Inhaber von kurzen Positionen lange Positionsinhaber zahlen. Dies tritt typischerweise auf, wenn der Preis des ewigen Vertrags niedriger als der Spotpreis ist.

F3: Wie wirkt sich die Finanzierungsrate auf meine Handelsstrategie aus?

Die Finanzierungsrate kann Ihre Handelsstrategie erheblich beeinflussen, insbesondere wenn Sie für einen längeren Zeitraum Positionen innehatten. Eine hohe positive Finanzierungsrate kann die Kosten für die Haltung einer langen Position erhöhen, während eine hohe negative Finanzierungsrate die Kosten für die Haltung einer kurzen Position erhöhen kann. Händler müssen diese Kosten bei der Planung ihrer Geschäfte berücksichtigen.

F4: Gibt es Tools oder Ressourcen zur Verfolgung der Finanzierungsrate auf Binance?

Ja, Binance bietet mehrere Tools und Ressourcen, mit denen Händler die Finanzierungsrate verfolgen können. Sie können die Binance-Website, die mobile App oder die API nutzen, um auf Echtzeit-Finanzierungsrate-Daten zuzugreifen. Darüber hinaus gibt es Tools und Plattformen von Drittanbietern, die Informationen zu den Finanzierungsrate für verschiedene Börsen aggregieren und angezeigt werden, einschließlich Binance.