如何使用VWAP進行加密交易？

VWAP幫助加密交易者衡量趨勢方向，並通過結合價格和數量數據來找到進入/出口點。

2025/07/12 03:14

在加密貨幣交易的背景下了解VWAP

VWAP或體積加權的平均價格是交易者使用的強大分析工具，可根據數量和價格確定資產的平均價格。在加密貨幣交易的世界中，波動率很高，市場情緒可能會迅速轉移，使用VWAP有效地使交易者可以做出更明智的決定。

與傳統的移動平均水平僅考慮價格隨著時間的流逝， VWAP包含交易量，使其更反映實際的市場活動。這使得VWAP在加密市場中特別有用，在加密市場中，大型交易可以顯著影響價格。

vwap =（σ（價格×體積）） /（σ卷）

該公式將所有價格總結為它們各自的量，並將其除以給定期間的總數。

如何逐步計算VWAP

要手動或通過交易平台計算VWAP ，您需要訪問歷史數據，包括每個時間間隔的價格和數量。您可以做到這一點：

• 選擇一個時間範圍- 通常，VWAP是從交易日開始計算的。
• 將圖表分為間隔，例如5分鐘或15分鐘的燭台。
• 對於每個間隔，將收盤價乘以在此間隔期間交易的數量。
• 在所有間隔中總結這些值以獲得總加權價格。
• 分別總結所有在這些間隔中交易的量。
• 將總加權價格除以總量以獲取VWAP值。

大多數現代的加密交易平台（例如binance，bybit或TradingView）在圖表上自動計算和繪圖VWAP ，因此通常不需要手動計算，除非您要構建自己的工具或腳本。

使用VWAP作為進入和退出點的基準

VWAP在加密貨幣交易中的主要用途之一是識別潛在的入口和出口點。交易者通常將VWAP用作動態支持/阻力水平。當價格高於VWAP時，它可能表明看漲勢頭。下面時，看跌壓力。

這是交易者通常採用此策略的方式：

• 在VWAP附近購買- 如果價格在上升趨勢期間返回VWAP線，它可能會提供一個很好的購買機會。
• 在VWAP附近出售- 在下降期間，如果價格向VWAP傾斜，則可能是銷售的機會。
• 避免對VWAP進行交易- 一些交易者避免進入與VWAP趨勢相反方向的位置，以防止違背主要市場流量。

至關重要的是要記住， VWAP在趨勢市場中最有效，而在側面或波濤洶湧的條件下也是如此。

將VWAP與其他指標相結合以提高準確性

僅依靠VWAP會導致虛假信號，尤其是在高度揮發性的加密市場中。為了提高準確性，許多交易者將VWAP與其他技術指標相結合，例如：

• 移動平均值- 將VWAP與EMA或SMA進行比較有助於確認趨勢。
• RSI（相對強度指數） - 有助於識別與VWAP一起過分買賣條件。
• MACD（移動平均收斂差異） - 與VWAP一起使用時，可用於點動量移動。

例如，如果價格高於VWAP，而RSI不在超買的領土上，則可能標誌著強烈的向上趨勢。相反，如果價格低於VWAP，而MACD顯示出看跌的分歧，則可能會增強短路機會。

在流行的加密交易平台上設置VWAP

大多數交易者更喜歡直接在其交易平台上設置VWAP，而不是手動計算它。這是您可以在一些流行平台上進行設置的方法：

• TradingView ：

  • 打開任何加密圖表。
  • 單擊頂部的“指示器”。
  • 搜索“ VWAP”並將其添加到圖表中。
  • 您可以自定義設置，例如偏差頻段或配色方案。

• Binance ：

  • 導航到交易視圖部分。
  • 單擊指示圖標。
  • 搜索“ VWAP”並啟用它。
  • 根據需要調整視覺設置。

• Bybit或Kucoin ：

  • 默認情況下，這些平台可能沒有內置的VWAP。
  • 使用第三方集成，例如潮流或圖表派，或通過TradingView的Webhooks連接。

繪製VWAP後，觀察價格如何與多個蠟燭相互作用，以了解對市場結構和機構行為的見解。

常見問題（常見問題解答）

問：VWAP適用於加密貨幣的盤中交易嗎？

是的， VWAP主要是為日內交易而設計的。它在每個新交易期開始時重置，這是在單個交易日內跟踪實時價格變動和基於音量的平均值的理想選擇。

問：我可以在加密圖表中調整VWAP時期嗎？

大多數平台不允許更改VWAP期間，因為它是從一天開始的。但是， TradingView中的自定義腳本或Pine腳本（例如Pine腳本）可以模擬不同的回顧期。

問：VWAP在低量加密對中是否效果很好？

在小批量市場中，由於數據點稀少， VWAP可能會產生誤導性的信號。它在高度液體加密對中的表現最好，例如BTC/USDT或ETH/USDT，其中體積大量且一致。

問：VWAP與加密交易的常規移動平均值有何不同？

雖然移動平均價格隨著時間的流逝而平穩，但VWAP的體重更高，具有更高的數量，可以更準確地反映大多數交易者執行其交易的位置。